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Indice de dynamique intrajournalière (IMI)

Indice de dynamique intrajournalière (IMI)
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Qu'est-ce que l'Intraday Momentum Index (IMI) ?

L'Intraday Momentum Index (IMI) est un indicateur technique qui combine les aspects de l'analyse des chandeliers avec l' indice de force relative (RSI) afin de générer des signaux de surachat ou de survente.

L'indicateur intrajournalier a été développé par le technicien de marché Tushar Chande pour aider les investisseurs dans leurs décisions de trading.

Comprendre l'Intraday Momentum Index (IMI)

Les investisseurs utilisent des indicateurs techniques pour estimer quand un titre, comme une action, doit être acheté ou vendu. L'analyse technique, qui utilise des indicateurs techniques, examine la relation entre le prix et le volume d'un titre sur des périodes de temps variées. Les indicateurs, tels que l'indice de force relative et les bandes de Bollinger,. cherchent à générer des signaux d'achat et de vente sans examiner les fondamentaux d'un titre. En tant que tels, ils sont généralement considérés comme plus utiles pour les traders à court terme que pour les investisseurs à long terme.

L'IMI examine la relation entre le prix d'ouverture et de clôture d'un titre au cours de la journée, plutôt que la façon dont le prix d'ouverture/de clôture varie entre les jours. Il combine certaines caractéristiques de l'indice de force relative, à savoir la relation entre les "up closes" et les "down closes" et s'il existe une indication qu'une action est surachetée ou survendue, avec des graphiques en chandeliers. Les graphiques en chandeliers pour un jour donné contiennent un «corps réel » mettant en évidence l'écart entre le prix d'ouverture et de clôture, et les points de prix au-dessus du haut et du bas appelés ombres supérieure et inférieure.

Les analystes techniques peuvent utiliser l'IMI pour anticiper le moment où un titre est suracheté ou survendu.

La formule pour l'IMI

IMI= (∑d=1< /mrow>nGains∑d</ mi>=1nGains+ ∑d=1n Pertes)×100< /mn>< /mtd>où :Gains< /mtext>=CP−OP, les Up Days - c'est-à-dire Fermer>OuvrirCP=Cours de clôture</ mrow>OP=</ mois>Prix d'ouverture< /mrow>< mtext>Pertes=OP−CP, les jours d'arrêt - c'est-à-dire Open&lt ;Fermerd =Joursn =Nombre de jours (14 est typique)\begin &\text = \left ( \frac{ \sum_ \text }{ \sum_ \text + \sum_^ \text } \right ) \times 100 \ &\textbf{où :} \ &\text = \ text - \text{OP, les Up Days -- c'est-à-dire Close} > \text \ &\text = \text{Prix de clôture} \ &\text = \text{Prix d'ouverture} \ &\text = \text - \text{CP, les jours morts -- c'est-à-dire Ouvrir} < \text \ &d = \text \ &n = \text{Nombre de jours (14 est typique)} \ \end< /math>

L'IMI est calculé comme la somme des gains des jours actifs divisée par la somme des gains des jours actifs plus la somme des pertes des jours faibles. Ceci est ensuite multiplié par 100. Si le nombre résultant est supérieur à 70, le titre est considéré comme suracheté, tandis qu'une lecture inférieure à 30 indique qu'un titre est survendu. L'investisseur examinera l'IMI sur une période de plusieurs jours, 14 jours étant la période la plus courante à examiner.

Exemple d'utilisation de l'Intraday Momentum Index

Jetons un coup d'œil à l'Intraday Momentum Index appliqué au SPDR S&P 500 ETF (SPY) :

Le graphique ci-dessus montre comment les lectures IMI survendues ou surachetées peuvent générer des signaux d'achat et de vente sur un indice populaire. Bien que ces signaux ne soient pas toujours précis, ils peuvent fournir un degré de précision supérieur à la simple utilisation du RSI. De nombreux commerçants combinent ces informations avec d'autres formes d' analyse technique pour maximiser leurs chances de réussir une transaction. Par exemple, ils peuvent rechercher des conditions de survente et une cassure d'un modèle graphique avant d'entrer dans une position longue.

Points forts

  • L'IMI examine la relation entre le prix d'ouverture et de clôture d'un titre au cours de la journée, plutôt que la façon dont le prix d'ouverture/de clôture varie entre les jours.

  • L'Intraday Momentum Index (IMI) génère des signaux de trading en utilisant la force relative (RSI) en conjonction avec la cartographie en chandeliers.

  • Les analystes techniques peuvent utiliser l'IMI pour anticiper le moment où un titre est suracheté ou survendu.