Индекс относительной силы (RSI)

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) указывает, является ли ценная бумага,. например, акция, перекупленной или перепроданной. Это технический индикатор, который является частью группы мер, известных как осцилляторы импульса, которые определяют, сигнализирует ли движение акции о возможности купить или продать. Другим популярным осциллятором, используемым инвесторами и аналитиками, является скользящая средняя.

Технические индикаторы, в случае цен акций с RSI, имеют очень мало общего с фундаментальными показателями компании ( прибыль,. выручка и т. д.) и вместо этого сосредоточены исключительно на движении цен акций.

RSI можно эффективно использовать для любой ценной бумаги или товара, который имеет цену и торгуется ежедневно. Он обычно используется, когда рынки находятся либо в спаде, либо в подъеме и очень быстро движутся в любом направлении. Инвесторы используют индикатор для акций, которые совершали резкие движения вверх или вниз за короткий период, и хотят знать из этого технического анализа, следует ли покупать или продавать. Популярные инструменты и товары, которые можно отслеживать с помощью индекса относительной силы, включают биткойн, золото и серебро.

Формула индекса относительной силы

RSI = 100 – (100 / [1 + {14-дневная средняя прибыль / 14-дневная средняя потеря}])

Как рассчитать индекс относительной силы акции

Индикатор использует 14 дней в качестве эталона, что соответствует примерно трем неделям данных, исходя из того, что торговля ведется только в будние дни (с понедельника по пятницу). Однако некоторые инвесторы и аналитики используют другие периоды, например 20 или 30 дней.

За этот 14-дневный период определите средний прирост цены акции в те дни, когда она повышается по сравнению с предыдущим днем, и средний убыток за дни, когда она снижается по сравнению с предыдущим днем. Относительная сила рассчитывается путем деления средней прибыли на среднюю потерю.

Оттуда введите данные в приведенную выше формулу RSI. Значение индикатора должно находиться в диапазоне от 0 до 100. Если RSI ниже 30, это означает, что акции упали больше, чем должны были (т. е. перепроданы), и сигнализирует о возможности покупки. Если он выше 70, это говорит о том, что акции выросли больше, чем должны были (т. е. перекупленность), и сигнализирует о возможности продажи.

Другими словами, если акции находятся в тренде на отметке 30 или ниже, индикатор предполагает разворот, чтобы цена пошла вверх. То же самое относится к акциям с трендом 70 или выше; это признак разворота цены вниз. RSI около 50 не предполагает немедленного движения цены вверх или вниз.

Как рассчитать RSI в электронной таблице (пример: Netflix)

Шаг 1. Соберите данные о ценах не менее чем за 15 дней. В этом примере цена акций Netflix на момент закрытия собирается за 1 год.

Шаг 2: Рассчитайте ежедневное процентное изменение. (Примечание: формулы для каждой ячейки показаны в ячейке и в верхней левой области поля снимка экрана электронной таблицы.)

Шаг 3: Создайте отдельные столбцы для ежедневных прибылей и убытков. Ячейки для прибыли или потери выделены разными цветами, и это можно настроить с помощью условного форматирования. Столбец потерь должен быть абсолютным значением.

Шаг 4: Рассчитайте среднее значение прибыли и убытка за 14 дней из отдельных столбцов прибыли и убытка и укажите среднее значение за 14 дней в строке среднего значения за 14 дней.

Шаг 5: Рассчитайте относительную силу, разделив средний прирост за 14 дней на средний убыток за 14 дней. (Примечание. Если число отрицательное, это означает, что данные в столбце средних потерь не выражены в абсолютных значениях.)

Шаг 6: Рассчитайте индекс относительной силы, введя данные относительной силы в формулу. С наступлением нового торгового дня RSI пересчитывает данные за 14 дней, чтобы включить последнюю цену закрытия.

Шаг 7: Графически изобразите данные индекса относительной силы.

Как интерпретировать индекс относительной силы

На приведенном выше графике для Netflix данные за 1 год показывают, что было примерно пять случаев, когда акции считались перепроданными и указывали на разворот цены вверх, и четыре раза, когда акции считались перекупленными и указывали на разворот вниз. Каждый из этих случаев показывает разворот направления после того, как цены пробили один из уровней.

RSI в формате таблицы данных достаточно, чтобы сказать, является ли ценная бумага перепроданной, перекупленной или ни той, ни другой. Но графическое представление данных дает возможность использовать другие меры для интерпретации относительной силы.

Если RSI имитирует ценовое движение ценной бумаги, это известно как конвергенция. И наоборот, дивергенция показывает, что ценная бумага движется в направлении, противоположном тому, что указывает RSI, и это может означать разворот цены.

Может сформироваться фигура «голова и плечи », что также укажет на разворот в направлении цены и на покупку или продажу. Отметив в RSI пики выше 70 и впадины ниже 30, можно определить линии тренда в направлении ценной бумаги.

Каковы ограничения индекса относительной силы?

Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы, измеряют поведение цены акций, но имеют мало общего с фундаментальными принципами компании. Однако при использовании с другими мерами или показателями, такими как отношение цены к прибыли,. RSI может стать дополнительным инструментом для инвестирования и анализа компаний.

Особенности

• Актив обычно считается перекупленным, когда RSI выше 70%, и перепроданным, когда он ниже 30%.

• Индекс относительной силы (RSI) — популярный импульсный осциллятор, разработанный в 1978 году.

• RSI предоставляет техническим трейдерам сигналы о бычьем и медвежьем ценовом импульсе, и он часто отображается под графиком цены актива.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое сигнал покупки RSI?

Некоторые трейдеры сочтут это «сигналом к покупке», если значение RSI опустится ниже 30, исходя из идеи, что ценная бумага была перепродана и, следовательно, готова к отскоку. Однако надежность этого сигнала будет частично зависеть от общего контекста. Если ценная бумага попадает в значительный нисходящий тренд, она может продолжать торговаться на уровне перепроданности в течение достаточно долгого времени. Трейдеры в такой ситуации могут отложить покупку до тех пор, пока не увидят другие подтверждающие сигналы.

Что измеряет индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) — это показатель, используемый трейдерами для оценки ценового импульса акций или других ценных бумаг. Основная идея RSI состоит в том, чтобы измерить, насколько быстро трейдеры повышают или понижают цену ценной бумаги. RSI отображает этот результат по шкале от 0 до 100. Показания ниже 30 обычно указывают на перепроданность акций, а значения выше 70 указывают на перекупленность. Трейдеры часто размещают этот график RSI под графиком цены ценной бумаги, чтобы они могли сравнить его недавний импульс с его рыночной ценой.

В чем разница между RSI и конвергенцией-расхождением скользящих средних (MACD)?

RSI и схождение-расхождение скользящих средних (MACD) являются измерениями, которые призваны помочь трейдерам понять недавнюю торговую активность ценной бумаги, но они достигают этой цели по-разному. По сути, MACD работает, сглаживая недавние движения цены ценной бумаги и сравнивая эту среднесрочную линию тренда с другой линией тренда, показывающей более свежие изменения цены. Затем трейдеры могут основывать свои решения о покупке и продаже на том, поднимается ли краткосрочная линия тренда выше или ниже среднесрочной линии тренда.