Directional Movement Index (DMI)

Was ist der Directional Movement Index (DMI)?

Der Directional Movement Index (DMI) ist ein 1978 von J. Welles Wilder entwickelter Indikator, der angibt, in welche Richtung sich der Preis eines Vermögenswertes bewegt. Der Indikator tut dies, indem er vorherige Hochs und Tiefs vergleicht und zwei Linien zeichnet: eine positive Richtungsbewegungslinie (+DI) und eine negative Richtungsbewegungslinie (-DI). Eine optionale dritte Linie, der sogenannte Average Directional Index (ADX), kann auch verwendet werden, um die Stärke des Aufwärts- oder Abwärtstrends zu messen.

Wenn +DI über -DI liegt, gibt es mehr Aufwärtsdruck als Abwärtsdruck im Preis. Umgekehrt, wenn -DI über +DI liegt, dann gibt es mehr Abwärtsdruck auf den Preis. Dieser Indikator kann Händlern helfen, die Trendrichtung einzuschätzen. Überkreuzungen zwischen den Linien werden manchmal auch als Handelssignale zum Kauf oder Verkauf verwendet.

Die Formeln für den Directional Movement Index (DMI) sind

$\begin{aligned} +DI = (\frac{Geglätteter +DM}{ATR}) \times 100 \\ < mrow> & -DI < mo>= (\frac{Geglättet -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (< mfrac> ∣ +DI - -DI ∣ ∣ +DI + -DI ∣) \times 100 & < /mtr> & wobei: & < mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true"> & < /mrow> +DM (Richtungsbewegung) = Aktuelles Hoch - PH < /mrow> & < mtd> & PH = Vorheriges Hoch & -DM = Vorheriges Tief - Aktuelles Tief & Geglättete +/-DM = \sum_{t = 1}^{14} DM - (\frac{\sum_{t = 1}^{14} DM}{14}) < mo>+ CDM & </ mrow> CDM = Aktueller DM & < mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true"> & < /mrow> ATR = Durchschnittlicher wahrer Bereich \end{aligned} < annotation encoding="application/x-tex">\begin &\text{+DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed +DM} }{ \text } \right ) \ mal 100 \ &\text{-DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ \ &\textbf\ &\text{+DM (Richtungsbewegung)} = \text - \text \ &\text = \text{Zurück hoch} \ &\text{-DM} = \text - \text \ &\text{Geglätteter +/-DM} = \textstyle{ \sum_$

Berechnung des Directional Movement Index

Berechnen Sie +DM, -DM und den wahren Bereich (TR) für jede Periode. Typischerweise werden 14 Perioden verwendet.
+DM ist das aktuelle Hoch - vorheriges Hoch.
-DM ist das vorherige Tief - aktuelles Tief.
Verwenden Sie +DM, wenn das aktuelle Hoch – vorheriges Hoch größer ist als das vorherige Tief – aktuelles Tief. Verwenden Sie -DM, wenn das vorherige Tief - aktuelles Tief größer ist als das aktuelle Hoch - vorheriges Hoch.
Der TR ist der größere der beiden Werte: aktuelles Hoch – aktuelles Tief, aktuelles Hoch – vorheriger Schlusskurs oder aktuelles Tief – vorheriger Schlusskurs.
Glätten Sie die 14-Perioden-Mittelwerte von +DM, -DM und TR. Unten ist die Formel für TR. Fügen Sie die -DM- und +DM-Werte ein, um auch deren geglättete Mittelwerte zu berechnen.
Erste 14 TR = Summe der ersten 14 TR-Messungen.
Nächster 14TR-Wert = Erster 14TR - (Vorheriger 14TR/14) + Aktueller TR
Dividieren Sie als Nächstes den geglätteten +DM-Wert durch den geglätteten durchschnittlichen True-Range- Wert (ATR), um +DI zu erhalten. Multipliziere mit 100.
Teilen Sie den geglätteten -DM-Wert durch den geglätteten TR-Wert, um -DI zu erhalten. Multipliziere mit 100.
Der optionale Richtungsindex (DX) ist +DI minus -DI dividiert durch die Summe von +DI und -DI (alles Absolutwerte). Multipliziere mit 100.
Der Average Directional Movement Index (ADX) ist ein geglätteter Durchschnitt von DX und ein weiterer Indikator, der dem DMI hinzugefügt werden kann. Um den ADX zu erhalten, fahren Sie fort, DX-Werte für mindestens 14 Perioden zu berechnen. Glätten Sie dann die Ergebnisse, um ADX zu erhalten.

Was sagt Ihnen der Directional Movement Index?

Der DMI wird hauptsächlich verwendet, um die Trendrichtung zu beurteilen und Handelssignale bereitzustellen.

Überkreuzungen sind die wichtigsten Handelssignale. Ein Long -Trade wird eingegangen, wenn der +DI den -DI überschreitet und ein Aufwärtstrend im Gange sein könnte. Unterdessen tritt ein Verkaufssignal auf, wenn der +DI stattdessen den -DI unterschreitet. In solchen Fällen kann ein Short -Trade initiiert werden, da möglicherweise ein Abwärtstrend im Gange ist.

Während diese Methode einige gute Signale erzeugen kann, wird sie auch einige schlechte erzeugen, da sich nach dem Einstieg nicht unbedingt ein Trend entwickeln muss.

Der Indikator kann auch als Trend- oder Handelsbestätigungstool verwendet werden. Wenn der +DI deutlich über -DI liegt, hat der Trend eine Stärke nach oben,. und dies würde dazu beitragen, aktuelle Long-Trades oder neue Long-Trade-Signale basierend auf anderen Einstiegsmethoden zu bestätigen. Umgekehrt, wenn -DI deutlich über +DI liegt, bestätigt dies den starken Abwärtstrend oder die Short-Positionen.

Der Directional Movement Index im Vergleich zum Aroon Indicator

Die DMI-Anzeige besteht aus zwei Zeilen mit einer optionalen dritten Zeile. Der Aroon-Indikator hat ebenfalls zwei Linien. Die beiden Indikatoren zeigen sowohl positive als auch negative Bewegungen und helfen, die Trendrichtung zu identifizieren.

Die Berechnungen sind jedoch unterschiedlich, sodass Crossovers bei jedem der Indikatoren zu unterschiedlichen Zeiten auftreten.

Einschränkungen des Directional Movement Index

Der DMI ist Teil eines größeren Systems, das als Average Directional Movement Index (ADX) bezeichnet wird. Die Trendrichtung des DMI kann in die Stärkewerte des ADX integriert werden. Werte über 20 beim ADX bedeuten, dass der Preis stark tendiert. Unabhängig davon, ob ADX verwendet wird oder nicht, neigt der Indikator immer noch dazu, viele falsche Signale zu erzeugen.

Insbesondere basieren +DI- und -DI-Messwerte und Überschneidungen auf historischen Preisen und spiegeln nicht unbedingt wider, was in der Zukunft passieren wird. Ein Crossover kann auftreten, aber der Preis reagiert möglicherweise nicht, was zu einem Verlustgeschäft führt.

Die Linien können sich auch kreuzen, was zu mehreren Signalen, aber keinem Preistrend führt. Dies kann etwas vermieden werden, indem nur Trades in die größere Trendrichtung auf der Grundlage langfristiger Preisdiagramme vorgenommen werden oder ADX-Messwerte einbezogen werden, um starke Trends zu isolieren.

Höhepunkte

Je größer der Spread zwischen den beiden Hauptlinien, desto stärker der Kurstrend. Wenn +DI weit über -DI liegt, ist der Preistrend stark nach oben gerichtet. Wenn -DI weit über +DI liegt, dann ist der Preistrend stark nach unten gerichtet.
Der Directional Movement Index (DMI) ist ein technischer Indikator, der sowohl die Stärke als auch die Richtung einer Preisbewegung misst und Fehlsignale reduzieren soll.
Der DMI verwendet zwei Standardindikatoren, einen negativen (-DM) und einen positiven (+DN), in Verbindung mit einem dritten, dem durchschnittlichen Richtungsindex (ADX), der nicht gerichtet ist, aber Momentum anzeigt.
ADX misst die Stärke des Trends, entweder nach oben oder nach unten; ein Wert über 25 weist auf einen starken Trend hin.