Preisänderungsindikator (ROC)

Was ist der Indikator für die Preisänderungsrate (ROC).

Die Preisänderungsrate (ROC) ist ein Momentum-basierter technischer Indikator,. der die prozentuale Preisänderung zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis vor einer bestimmten Anzahl von Perioden misst. Der ROC-Indikator wird gegen Null aufgetragen, wobei sich der Indikator nach oben in den positiven Bereich bewegt, wenn sich die Preise nach oben ändern, und sich in den negativen Bereich bewegt, wenn sich die Preise nach unten ändern.

Der Indikator kann verwendet werden, um Divergenzen , überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie Überkreuzungen der Mittellinie zu erkennen.

Die Formel für den Preisänderungsindikator lautet:

$\begin &\text = \left ( \frac{ \text$p - \text{p - n} }{ \text_{p - n} } \right ) \times 100 \ &\textbf \ &\textp = \text \ &\text{p - n} = \text{Schlusskurs \textit Perioden davor} \ &\text \ \end

So berechnen Sie den Indikator für die Preisänderungsrate

Der Hauptschritt bei der Berechnung des ROC ist die Auswahl des „n“-Werts. Kurzfristige Händler können einen kleinen n-Wert wählen, z. B. neun. Längerfristige Anleger können einen Wert wie 200 wählen. Der n-Wert gibt an, wie viele Zeiträume zurück der aktuelle Preis verglichen wird. Bei kleineren Werten reagiert der ROC schneller auf Preisänderungen, aber das kann auch mehr falsche Signale bedeuten. Ein größerer Wert bedeutet, dass der ROC langsamer reagiert, aber die Signale könnten aussagekräftiger sein, wenn sie auftreten.

1. Wählen Sie einen n-Wert aus. Es kann alles wie 12, 25 oder 200 sein. Kurzfristige Händler verwenden normalerweise eine kleinere Zahl, während längerfristige Anleger eine größere Zahl verwenden.

Schlusskurs der letzten Periode .

1. Ermitteln Sie den Schlusskurs der Periode von vor n Perioden.

2. Setzen Sie die Preise aus den Schritten zwei und drei in die ROC-Formel ein.

3. Berechnen Sie am Ende jeder Periode den neuen ROC-Wert.

Was sagt Ihnen der Indikator für die Preisänderungsrate?

Die Preisänderungsrate (ROC) wird als Momentum- oder Geschwindigkeitsindikator eingestuft, da sie die Stärke der Preisdynamik anhand der Änderungsrate misst. Wenn beispielsweise der Kurs einer Aktie bei Handelsschluss heute 10 $ beträgt und der Schlusskurs vor fünf Handelstagen 7 $ betrug, dann beträgt der Fünf-Tage-ROC 42,85, berechnet als

$\begin &( ( 10 - 7 ) \div 7 ) \times 100 = 42.85 \ \end$

Wie die meisten Momentum-Oszillatoren erscheint der ROC auf einem Chart in einem separaten Fenster unterhalb des Preischarts. Der ROC ist gegen eine Nulllinie aufgetragen, die positive und negative Werte unterscheidet. Positive Werte weisen auf Aufwärtsdruck oder -dynamik hin, während negative Werte unter Null auf Verkaufsdruck oder Abwärtsdynamik hindeuten. Steigende Werte in beide Richtungen, positiv oder negativ, zeigen eine zunehmende Dynamik an, und Bewegungen zurück in Richtung Null zeigen eine abnehmende Dynamik an.

Nulllinienübergänge können verwendet werden, um Trendänderungen zu signalisieren . Abhängig vom verwendeten n-Wert können diese Signale früh in einer Trendänderung (kleiner n-Wert) oder sehr spät in einer Trendänderung (größerer n-Wert) kommen. Der ROC ist anfällig für Whipsaws,. besonders um die Nulllinie herum. Daher wird dieses Signal im Allgemeinen nicht für Handelszwecke verwendet, sondern um Händler einfach darauf aufmerksam zu machen, dass möglicherweise eine Trendwende im Gange ist.

Überkaufte und überverkaufte Niveaus werden ebenfalls verwendet. Diese Niveaus sind nicht festgelegt, sondern variieren je nach gehandeltem Vermögenswert. Trader schauen, welche ROC-Werte in der Vergangenheit zu Preisumkehrungen geführt haben. Häufig finden Händler sowohl positive als auch negative Werte, bei denen sich der Preis mit einiger Regelmäßigkeit umkehrt. Wenn der ROC diese extremen Messwerte wieder erreicht, werden Händler in höchster Alarmbereitschaft sein und darauf achten, dass der Preis umkehrt, um das ROC-Signal zu bestätigen. Wenn das ROC-Signal vorhanden ist und ** sich der Preis umkehrt, um das ROC-Signal zu bestätigen, kann ein Handel in Betracht gezogen werden.

ROC wird auch häufig als Divergenzindikator verwendet, der einen möglichen bevorstehenden Trendwechsel signalisiert. Divergenz tritt auf, wenn sich der Preis einer Aktie oder eines anderen Vermögenswerts in eine Richtung bewegt, während sich sein ROC in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Wenn zum Beispiel der Kurs einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum steigt, während sich der ROC zunehmend nach unten bewegt, dann zeigt der ROC eine rückläufige Abweichung vom Preis an, was einen möglichen Trendwechsel nach unten signalisiert. Das gleiche Konzept gilt, wenn der Preis sinkt und der ROC steigt. Dies könnte eine Preisbewegung nach oben signalisieren. Divergenz ist ein notorisch schlechtes Timing -Signal, da eine Divergenz lange anhalten kann und nicht immer zu einer Kursumkehr führt.

Der Unterschied zwischen der Preisänderungsrate und dem Momentum-Indikator

Die beiden Indikatoren sind sehr ähnlich und liefern ähnliche Ergebnisse, wenn in jedem Indikator derselbe n-Wert verwendet wird. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der ROC die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis vor n Perioden durch den Preis vor n Perioden dividiert. Dies macht es zu einem Prozentsatz. Die meisten Berechnungen für den Momentum-Indikator tun dies nicht. Stattdessen wird die Preisdifferenz einfach mit 100 multipliziert, oder der aktuelle Preis wird durch den Preis vor n Perioden dividiert und dann mit 100 multipliziert. Beide Indikatoren erzählen am Ende ähnliche Geschichten, obwohl einige Händler den einen geringfügig dem anderen vorziehen Sie können leicht unterschiedliche Messwerte liefern.

Einschränkung der Verwendung des Preisänderungsindikators

Ein potenzielles Problem bei der Verwendung des ROC-Indikators besteht darin, dass bei seiner Berechnung der jüngste Preis und der Preis vor n Perioden gleiches Gewicht erhalten, obwohl einige technische Analysten jüngere Preisbewegungen für wichtiger halten, um den wahrscheinlichen zukünftigen Preis zu bestimmen Bewegung.

Der Indikator ist auch anfällig für Zickzackbewegungen, insbesondere um die Nulllinie herum. Denn wenn sich der Preis konsolidiert, schrumpfen die Preisänderungen und bewegen den Indikator in Richtung Null. Solche Zeiten können zu mehreren falschen Signalen für Trendtrades führen, tragen aber dazu bei, die Preiskonsolidierung zu bestätigen.

Während der Indikator für Divergenzsignale verwendet werden kann, treten die Signale oft viel zu früh auf. Wenn der ROC zu divergieren beginnt, kann der Preis noch einige Zeit in die Trendrichtung laufen. Daher sollte Divergenz nicht als Handelssignal betrachtet werden, sondern könnte verwendet werden, um einen Handel zu bestätigen, wenn andere Umkehrsignale von anderen Indikatoren und Analysemethoden vorhanden sind.

Höhepunkte

• Der Price Rate of Change (ROC)-Oszillator ist ein unbegrenzter Momentum-Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird und gegen einen Null-Level-Mittelpunkt gesetzt wird.

• Wenn sich der Preis konsolidiert, bewegt sich der ROC nahe Null. In diesem Fall ist es wichtig, dass Händler den allgemeinen Preistrend beobachten, da der ROC wenig Einblick geben wird, außer der Bestätigung der Konsolidierung.

• Ein steigender ROC über Null bestätigt typischerweise einen Aufwärtstrend, während ein fallender ROC unter Null einen Abwärtstrend anzeigt.