ホドリック・プレスコット（HP）フィルター

Hodrick-Prescott（HP）フィルターとは何ですか？

Hodrick-Prescott（HP）フィルターは、データ平滑化手法を指します。 HPフィルターは、ビジネスサイクルに関連する短期的な変動を取り除くために、分析中に一般的に適用されます。これらの短期的な変動を取り除くと、長期的な傾向が明らかになります。これは、景気循環に関連する経済またはその他の予測に役立ちます。

Hodrick-Prescott（HP）フィルターを理解する

Hodrick-Prescott（HP）フィルターは、マクロ経済学で一般的に使用されるツールです。これは、1990年代に経済学でこのフィルターを最初に普及させた経済学者のロバートホドリックとエドワードプレスコットにちなんで名付けられました。ホドリックは国際金融を専門とする経済学者でした。プレスコットはノーベル記念賞を受賞し、マクロ経済学の研究で他の経済学者と共有しました。

このフィルターは、短期的な価格変動の重要性を割り引くことにより、時系列の長期的な傾向を決定します。実際には、このフィルターは、全米産業審議会のHelp Wanted Index（HWI）を平滑化およびトレンド除去するために使用されるため、米国の求人をより正確に測定できる経済データシリーズであるBureau of Labor Statistic （BLS）JOLTSに対してベンチマークできます。

HPフィルターは、マクロ経済学で一般的に使用されるツールです。

##特別な考慮事項

HPフィルターは、マクロ経済分析で最も広く使用されているツールの1つです。ノイズが正常に分布している場合、および実行されている分析が履歴である場合、良好な結果が得られる傾向があります。

全米経済研究所のウェブサイトに掲載されているエコノミスト兼教授のジェームズハミルトンが発表した論文によると、HPフィルターを使用すべきでない理由はいくつかあります。ハミルトンは最初に、ファイラーがデータを生成するプロセスに根拠のない結果を生み出すことを提案します。彼はまた、サンプルの最後でフィルタリングされた値は、中央の値とはまったく異なると述べています。

##ハイライト

-これは通常、分析中にビジネスサイクルに関連する短期的な変動を取り除くために適用されます。

-実際には、全米産業審議会のHelp Wanted Indexを平滑化およびトレンド除去するために使用されるため、米国の求人を測定する労働統計局のJOLTSに対してベンチマークを行うことができます。

-Hodrick-Prescottフィルターは、主にマクロ経済学で使用されるデータ平滑化手法を指します。