Фильтр Ходрика-Прескотта (HP)

Что такое фильтр Ходрика-Прескотта (HP)?

Фильтр Ходрика-Прескотта (HP) относится к методу сглаживания данных. Фильтр HP обычно применяется во время анализа для устранения краткосрочных колебаний, связанных с циклом деловой активности. Удаление этих краткосрочных колебаний выявляет долгосрочные тенденции. Это может помочь с экономическим или другим прогнозированием, связанным с циклом деловой активности.

Понимание фильтра Ходрика-Прескотта (HP)

Фильтр Ходрика-Прескотта (ХП) — инструмент, обычно используемый в макроэкономике. Он назван в честь экономистов Роберта Ходрика и Эдварда Прескотта, которые впервые популяризировали этот фильтр в экономике в 1990-х годах. Ходрик был экономистом, специализирующимся на международных финансах. Прескотт получил Нобелевскую премию, разделив ее с другим экономистом за исследования в области макроэкономики.

Этот фильтр определяет долгосрочную тенденцию временного ряда, игнорируя важность краткосрочных колебаний цен. На практике фильтр используется для сглаживания и устранения тренда индекса потребности в помощи (HWI) от Conference Board, чтобы его можно было сравнить с JOLTS Бюро статистики труда (BLS), рядом экономических данных, которые могут более точно измерять количество вакансий в США.

Фильтр HP — это инструмент, обычно используемый в макроэкономике.

Особые соображения

Фильтр HP является одним из наиболее широко используемых инструментов макроэкономического анализа. Он имеет тенденцию давать благоприятные результаты, если шум распределяется нормально и когда проводимый анализ является историческим.

Согласно статье, опубликованной экономистом и профессором Джеймсом Гамильтоном, которая размещена на веб-сайте Национального бюро экономических исследований, существует несколько причин, по которым не следует использовать фильтр HP. Сначала Гамильтон предлагает, чтобы фильтр производил результаты, которые не имеют основы в процессе генерирования данных. Он также утверждает, что значения, отфильтрованные в конце выборки, полностью отличаются от значений в середине.

Особенности

• Обычно применяется при анализе для устранения краткосрочных колебаний, связанных с циклом деловой активности.

• На практике он используется для сглаживания и устранения тренда индекса потребности в помощи от Conference Board, чтобы его можно было сравнить с JOLTS Бюро статистики труда, который измеряет количество вакансий в США.

• Фильтр Ходрика-Прескотта относится к методу сглаживания данных, используемому в основном в макроэкономике.