霍德里克-普雷斯科特 (HP) 过滤器

什么是 Hodrick-Prescott (HP) 过滤器？

Hodrick-Prescott (HP) 过滤器是一种数据平滑技术。 HP 过滤器通常在分析过程中应用，以消除与商业周期相关的短期波动。消除这些短期波动揭示了长期趋势。这有助于与商业周期相关的经济或其他预测。

了解 Hodrick-Prescott (HP) 过滤器

宏观经济学中常用的工具。它以经济学家罗伯特·霍德里克和爱德华·普雷斯科特的名字命名，他们在 1990 年代首次在经济学中推广了这种过滤器。霍德里克是一位专门研究国际金融的经济学家。普雷斯科特获得了诺贝尔纪念奖，与另一位经济学家分享了他们在宏观经济学方面的研究。

此过滤器通过折扣短期价格波动的重要性来确定时间序列的长期趋势。在实践中，该过滤器用于平滑和去趋势会议委员会的帮助通缉指数 (HWI)，因此它可以与劳工统计局(BLS) 的 JOLTS 进行基准比较，这是一个可以更准确地衡量美国职位空缺的经济数据系列

HP 过滤器是宏观经济学中常用的工具。

特别注意事项

HP过滤器是宏观经济分析中使用最广泛的工具之一。如果噪声是正态分布的，并且所进行的分析是历史性的，它往往会产生有利的结果。

根据经济学家兼教授詹姆斯·汉密尔顿（James Hamilton）发表的一篇论文（该论文发表在美国国家经济研究局网站上），不应该使用 HP 过滤器有几个原因。汉密尔顿首先提出，申报者产生的结果在生成数据的过程中没有依据。他还指出，在样本末端过滤的值与中间的值完全不同。

＃＃ 强调

• 它通常在分析过程中用于消除与商业周期相关的短期波动。

• 在实践中，它被用来平滑和去趋势会议委员会的帮助通缉指数，以便它可以与美国劳工统计局的 JOLTS 进行基准测试，后者衡量美国的职位空缺

• Hodrick-Prescott 过滤器是指一种主要用于宏观经济学的数据平滑技术。