Detrend
Hva er en detrend?
En detrend innebærer å fjerne effektene av trend fra et datasett for å vise bare forskjellene i verdier fra trenden; det gjør det mulig å identifisere sykliske og andre mønstre. Detrending kan gjøres ved bruk av regresjonsanalyse og andre statistiske teknikker. Detrending viser et annet aspekt ved tidsseriedata ved å fjerne deterministiske og stokastiske trender.
En av de vanligste bruksområdene for avskrekking er i et datasett som viser en form for total økning. Å avskrekke dataene vil tillate deg å se potensielle subtrender, noe som kan være utrolig nyttig for vitenskapelig, finansiell, salgs- og markedsundersøkelser over hele linjen.
Hvordan en Detrend fungerer
Hvis du fjerner en trend fra datasettet ditt, kan du i stedet fokusere på svingningene og identifisere en rekke viktige faktorer. Denne typen avskrekking brukes i handel for å identifisere eventuelle sykliske prissvingninger i en aksje, som deretter kan brukes til å hjelpe med å posisjonere inn- og utgang. En detrended price oscillator (DPO) er et vanlig verktøy tekniske investorer og handelsmenn vil bruke til dette formålet. Detrending brukes også i salg og markedsføring for å fremheve måned-til-måned endringer i salg uten distraksjon av totale volumer.
Når en forsker eller økonom avviser et bestemt datasett, gjør de det vanligvis for å fjerne et aspekt som ser ut til å forårsake en slags forvrengning i det endelige resultatet. Økonomiske modeller kan avbrytes med trenden som deretter legges tilbake til modellen som en annen inngangsvariabel for å teste ulike forhold mellom dataene.
Typer avskrekking
Det er mange metoder utover detrended prisoscillatorer som kan brukes til å avskrekke, selv om noen av dem er langt mer komplekse og vanskelige å bruke. Noen av de alternative alternativene er kvadratisk avskrekking, bruk av Baxter-King-filteret (kun for bevegelige gjennomsnittlige trendlinjer), og bruk av Hodrick-Prescott-filteret (kun for sykliske komponenter i en bestemt tidsserie).
Hvilken metode som er best for prosjektet og de aktuelle dataene vil avhenge av en rekke individuelle faktorer, inkludert det spesielle studieretningen og hvorvidt dataene er lineært korrelert eller ikke. Muligheten for å avskrekke raskt og effektivt er inkludert i de fleste statistiske programvarepakker som er tilgjengelige og mye brukt i dag.
Krav for en Detrend
Før detrending kan skje, må den spesielle klassen av trenden identifiseres for å bestemme den mest hensiktsmessige metoden som skal brukes. Selv om det er mange forskjellige typer trender, forekommer de vanligvis innenfor bare to forskjellige klasser. Disse klassene er deterministiske trender og stokastiske trender.
De deterministiske trendene avtar eller øker konsekvent, og de stokastiske trendene avtar eller øker inkonsekvent. Deterministiske trender er ofte lettere å identifisere og avskrekke siden de er litt mer forutsigbare og pålitelige, men det finnes metoder for å håndtere stokastiske trender også. Identifikasjon av trend, spesielt en stokastisk trend, kan være en subjektiv øvelse og kan resultere i unøyaktigheter i modelleringen og konklusjonene eller spådommene som trekkes fra den.
##Høydepunkter
Før avskrekking kan oppstå, må type trend identifiseres.
En detrended prisoscillator er en vanlig metode for å avskrekke prishandling som brukes av tradere.
– Det er typisk to klasser av trender: deterministiske og stokastiske. Deterministiske trender viser konsistente og vedvarende økninger og reduksjoner, mens stokastiske trender øker og avtar uten konsistens.
- Detrending brukes til å identifisere andre mønstre i et bestemt datasett som viser en trend.
