Detrended Price Oscillator (DPO)

Hva er en detrended prisoscillator (DPO)?

En detrended prisoscillator, brukt i teknisk analyse, fjerner pristrender i et forsøk på å estimere lengden på prissykluser fra topp til topp eller bunn til bunn.

I motsetning til andre oscillatorer, for eksempel den stokastiske eller glidende gjennomsnittskonvergensdivergensen (MACD),. er ikke DPO en momentumindikator. Den fremhever i stedet topper og bunner i pris, som brukes til å estimere kjøps- og salgspoeng i tråd med den historiske syklusen.

Formelen for detrended prisoscillator (DPO) er:

$\begin &DPO=Pricefrom \frac{2}+1perioderago-XperiodSMA\ &\textbf\ &\text \ &\text\ \end$ < /span>

Hvordan beregne den detrended prisoscillator (DPO)

Bestem en tilbakeblikkperiode, for eksempel 20 perioder.
Finn sluttkurs fra x/2 +1 perioder siden. Hvis du bruker 20 perioder, er dette prisen fra 11 perioder siden.
Beregn SMA for de siste x periodene. I dette tilfellet, 20.
Trekk SMA-verdien (trinn 3) fra sluttkursen for x/2 +1 perioder siden (trinn 2) for å få DPO-verdien.

Hva forteller den avviklede prisoscillatoren deg?

Den oppgitte prisoscillatoren søker å hjelpe en trader med å identifisere en eiendels prissyklus. Den gjør dette ved å sammenligne en SMA med en historisk pris som er nær midten av tilbakeblikkperioden.

Ved å se på historiske topper og bunner på indikatoren, som er på linje med topper og bunner i pris, vil tradere typisk tegne vertikale linjer ved disse overgangene og deretter telle hvor mye tid som har gått mellom dem.

Hvis bunnene er to måneder fra hverandre, hjelper det å vurdere når neste kjøpsmulighet kan komme. Dette gjøres ved å isolere den siste bunnen i indikatoren/prisen og deretter projisere neste bunn to måneder ut derfra.

Hvis toppene vanligvis er 1,5 måneder fra hverandre, kan en trader finne den siste toppen og deretter anslå at neste topp vil inntreffe 1,5 måneder senere. Denne anslåtte topp-/tidsrammen kan brukes som en mulighet til å potensielt selge en posisjon før prisen trekker seg tilbake.

For ytterligere å hjelpe med handelstiming, kan avstanden mellom en bunn og en topp brukes til å estimere lengden på en lang handel, eller avstanden mellom en topp og en bunn for å estimere lengden på en kort handel.

Når prisen fra x/2+1 perioder siden er over SMA, er indikatoren positiv. Når prisen fra x/2 + 1 perioder siden er under SMA, er indikatoren negativ.

Den oppgitte prisoscillatoren går ikke helt til den siste prisen. Dette er fordi DPO måler prisen x/2 +1 perioder i forhold til SMA, derfor vil indikatoren bare gå opp til x/2 +1 perioder siden. Dette er imidlertid OK fordi indikatoren er ment å fremheve historiske topper og bunner.

Indikatoren varierer, og er også forskjøvet inn i fortiden, og er derfor ikke en nyttig sanntidsmåler for trendretning. Per definisjon skal ikke indikatoren brukes til å vurdere trender. Derfor er det opp til traderen å bestemme hvilke handler som skal gjøres. Under en generell oppgående trend vil bunnen av syklusen sannsynligvis gi gode kjøpsmuligheter, og toppene gode salgsmuligheter.

Eksempel på hvordan du bruker detrended prisoscillatoren

I eksemplet nedenfor faller International Business Machines (IBM) omtrent hver 1,5 til annen måned. Når du legger merke til syklusen, se etter kjøpssignaler som stemmer overens med denne tidsrammen. Topper i pris forekommer hver til 1,5 måned; se etter salgs-/kortingssignaler som stemmer overens med denne syklusen.

Forskjellen mellom Detrended Price Oscillator (DPO) og Commodity Channel Index (CCI)

Begge disse indikatorene prøver å fange opp sykluser i prisbevegelser, selv om de gjør det på veldig forskjellige måter. DPO-en brukes først og fremst til å estimere tiden det tar for en eiendel å bevege seg fra topp til topp eller bunn til bunn (eller topp til bunn, eller omvendt). Råvarekanalindeksen ( CCI ) er vanligvis bundet mellom +100 og -100, men et utbrudd fra disse nivåene indikerer at noe viktig er på gang, for eksempel at en ny stor trend begynner. Derfor er CCI mer fokusert på når en større syklus kan starte eller slutte, og ikke tiden mellom syklusene.

Begrensninger ved bruk av detrended prisoscillatoren

DPO'en gir ikke handelssignaler alene, men er snarere et ekstra verktøy for å hjelpe til med handelstiming. Den gjør dette ved å se på når prisen nådde toppen og bunnet tidligere. Selv om denne informasjonen kan gi et referansepunkt eller grunnlinje for fremtidige forventninger, er det ingen garanti for at den historiske sykluslengden vil gjenta seg i fremtiden. Sykluser kan bli lengre eller kortere i fremtiden.

Indikatoren tar heller ikke hensyn til trenden. Det er opp til traderen å bestemme hvilken retning han skal handle. Hvis prisen på en eiendel er i fritt fall, kan det hende at den ikke er verdt å kjøpe selv ved syklusbunner siden prisen kan fortsette å falle snart uansett.

Ikke alle toppene og bunnene på DPO vil flytte til samme nivå. Derfor er det også viktig å se på pris for å markere de viktige toppene og bunnene på indikatoren. Noen ganger kan det hende at indikatoren ikke synker mye, eller går mye opp, men reverseringen fra det nivået kan fortsatt være betydelig for prisen.

##Høydepunkter

Traders kan bruke de estimerte fremtidige toppene som salgsmuligheter eller de estimerte fremtidige bunnene som kjøpsmuligheter.
Den detrended prisoscillatoren (DPO) brukes til å måle avstanden mellom topper og bunner i prisen/indikatoren.
Hvis bunnfall historisk sett har vært ca. to måneder fra hverandre, kan det hjelpe en trader med å ta fremtidige avgjørelser ettersom de kan finne den siste bunnen og fastslå at den neste kan skje om ca. to måneder.
Indikatoren er vanligvis satt til å se tilbake over 20 til 30 perioder.