Średnia krocząca (MA)
Co to jest średnia krocząca?
Średnia ruchoma to wskaźnik techniczny używany do określenia, czy kupować lub sprzedawać papiery wartościowe,. zwykle akcje lub towary, i porównuje ostatnią cenę ze średnią ceną w określonym przedziale czasowym. Średnia ruchoma wygładza dzienne ruchy cen i tworzy trend odniesienia dla cen historycznych.
Trzy najpopularniejsze typy to proste, wykładnicze i ważone.
Prosta średnia krocząca
Prosta średnia ruchoma (SMA) jest najbardziej fundamentalną z trzech, przeliczającą każdego dnia średnią cenę z określonej liczby dni. Wraz z rozpoczęciem nowego dnia handlowego ostatnia cena ze starego zestawu danych jest zastępowana najnowszą, a zatem średnia jest uważana za „ruchomą” w miarę upływu dni handlowych.
Wykładnicza średnia krocząca
Wykładnicza średnia krocząca (EMA) kładzie większy nacisk na najnowsze ceny. SMA danego dnia jest używana jako pierwszy punkt danych EMA. Formuła EMA wykorzystuje mnożnik ważenia lub stałą wygładzania, która jest oparta na określonej liczbie dni w średniej ruchomej.
Ważona średnia krocząca
Ważona średnia ruchoma, podobnie jak wykładnicza średnia ruchoma, nadaje priorytet najnowszym cenom, a nie wcześniejszym danym z określonego okresu, ale przypisuje wagę najnowszym cenom. To sprawia, że ważona średnia ruchoma jest bardziej dokładna niż prosta średnia ruchoma, która przypisuje równą wagę wszystkim cenom.
Jakie jest znaczenie średniej kroczącej?
Wszystkie trzy średnie wskazują, czy cena ostatniej transakcji przekracza lub przekracza średnią ruchomą i mogą sygnalizować kupno lub sprzedaż. Średnie kroczące zapewniają analizę krótko- i długoterminowych trendów oraz wygładzają zmienność. Jako strategia handlowa, średnia ruchoma jest często używana w transakcjach krótkoterminowych, aby wykorzystać wahania cen akcji w górę i w dół. Ceny i ich średnie kroczące mogą być oparte na zamknięciu lub maksimum i minimum handlu w ciągu dnia.
Jakie są najczęściej używane dni w średniej kroczącej?
Najczęstsze dni używane do obliczania średniej ruchomej to 50 i 200, chociaż nie jest niczym niezwykłym, aby zobaczyć 10, 20, 30, 40 lub 100 dni, w zależności od potrzeb analizy. Krótsze czasy trwania (10 i 20 dni) sprawiają, że średnia ruchoma jest bardziej wrażliwa na zmiany cen, podczas gdy dłuższe okresy (100 i 200 dni) mogą być używane jako błąd potwierdzenia (tj. do potwierdzenia, że strategia kupna lub sprzedaży była poprawna).
Jak średnia ruchoma wypada w porównaniu z innymi wskaźnikami technicznymi?
Średnia ruchoma jest częściowo ilościową analizą i może być używana w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi, takimi jak wstęgi Bollingera lub wskaźnik siły względnej, w celu określenia, czy akcje lub towar są wykupione lub wyprzedane.
Jakie są ograniczenia średniej ruchomej?
Podobnie jak każdy wskaźnik, który wykorzystuje historyczne dane cenowe, średnia ruchoma jest wskaźnikiem opóźnionym i nie może przewidzieć przyszłych trendów. Codzienne, gwałtowne zmiany cen w górę i w dół mogą utrudnić wdrożenie krótkoterminowej strategii handlowej.
Jaka jest zbieżność/rozbieżność średniej ruchomej?
Konwergencja/rozbieżność średniej ruchomej (MACD) opiera się na określonych okresach średniej ruchomej, zwykle 9, 12 i 26 dni (lub okresach) w EMA. 12-dniowa EMA jest odejmowana od 26-dniowej EMA, a MACD może ilustrować trend i dynamikę. MACD można również porównać do linii sygnałowej, która w tym przypadku 12- i 26-dniowej EMA jest 9-dniową EMA. Przecięcie MACD nad i poruszanie się powyżej linii sygnału wskazuje na byczy crossover, podczas gdy MACD przekraczanie i poruszanie się poniżej linii sygnału to niedźwiedzi crossover.
Jak obliczyć prostą średnią kroczącą
Ponieważ średnią ruchomą najlepiej jest zilustrować graficznie, najlepszym sposobem jej obliczenia i wizualizacji jest utworzenie arkusza kalkulacyjnego. W przypadku prostej średniej ruchomej dodaj razem cenę zamknięcia dla każdego dnia w okresie, a następnie podziel wynik przez całkowitą liczbę dni w okresie. W tym przykładzie zostaną obliczone średnie kroczące dla 10, 50 i 200 dni.
Przenoszenie średniej kalkulacji i przykład wykresu
Krok 1: Aby stworzyć wykres 200-dniowej średniej kroczącej akcji (lub nawet dłuższych okresów), zbieranie szerokiego zakresu danych jest idealne. Uzyskaj ceny zamknięcia sięgające co najmniej 13 miesięcy od ostatniej ceny. Skopiuj te dane do arkusza kalkulacyjnego. W tym przykładzie ceny akcji obejmują dwa lata, wypełniając ponad 500 wierszy. (Patrz wykres 1.)
Krok 2: Oblicz średnie. W tym przykładzie średnie średnie są obliczane dla 10, 50 i 200 dni. (Patrz wykresy 2, 3 i 4.)
Krok 3: Przenieś wszystkie dane na wykres. Dane wzdłuż osi x zaczynają się od osi y z ceną zamknięcia, a linie początkowe dla 10, 50 i 200 dni są przesunięte, ponieważ obliczają średnie w odpowiadających im dniach. (Patrz wykres 5.)
Jak interpretować średnią kroczącą
Najnowsze ceny, które są powyżej lub poniżej średniej ruchomej, wskazują sygnały kupna lub sprzedaży. Najnowsze transakcje, które są poniżej średniej ruchomej, sugerują kupowanie. I odwrotnie, najnowsze ceny powyżej średniej sugerują sprzedaż.
Na poniższym wykresie ceny zamknięcia znajdujące się poniżej linii dla 10, 50 i 200-dniowych średnich kroczących wskazują sygnały kupna. I odwrotnie, ceny zamknięcia powyżej 10, 50 i 200-dniowych średnich kroczących wskazują na sygnały sprzedaży.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Wykładnicze średnie kroczące (EMA) to średnia ważona, która przywiązuje większą wagę do ceny akcji w ostatnich dniach, co czyni ją wskaźnikiem, który lepiej reaguje na nowe informacje.
Średnia ruchoma (MA) to wskaźnik giełdowy powszechnie używany w analizie technicznej.
Prosta średnia ruchoma (SMA) to obliczenie, które bierze średnią arytmetyczną danego zestawu cen z określonej liczby dni w przeszłości; na przykład w ciągu ostatnich 15, 30, 100 lub 200 dni.
Powodem obliczania średniej ruchomej akcji jest pomoc w wygładzeniu danych cenowych w określonym czasie poprzez tworzenie stale aktualizowanej średniej ceny.
##FAQ
Co wskazuje średnia krocząca?
Średnia ruchoma to statystyka, która rejestruje średnią zmianę w serii danych w czasie. W finansach analitycy techniczni często używają średnich kroczących do śledzenia trendów cenowych dla określonych papierów wartościowych. Trend wzrostowy średniej ruchomej może oznaczać wzrost ceny lub momentum papieru wartościowego, podczas gdy trend spadkowy może być postrzegany jako oznaka spadku. Obecnie istnieje szeroki wybór średnich kroczących, od prostych miar po złożone formuły, które wymagają programu komputerowego do wydajnego obliczania.
Do czego służą średnie kroczące?
Średnie kroczące są szeroko stosowane w analizie technicznej, gałęzi inwestowania, która ma na celu zrozumienie i czerpanie korzyści z wzorców ruchów cen papierów wartościowych i indeksów. Ogólnie rzecz biorąc, analitycy techniczni używają średnich ruchomych, aby wykryć, czy w przypadku papieru wartościowego następuje zmiana momentum, na przykład w przypadku nagłego, nagłego ruchu w dół ceny papieru wartościowego. Innym razem użyją średnich kroczących, aby potwierdzić swoje podejrzenia, że zmiana może być w toku. Na przykład, jeśli cena akcji firmy wzrośnie powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, może to zostać odebrane jako sygnał byczy.
Jakie są przykłady średnich kroczących?
Opracowano wiele różnych rodzajów średnich kroczących do wykorzystania w inwestowaniu. Na przykład wykładnicza średnia krocząca (EMA) jest rodzajem średniej ruchomej, która nadaje większą wagę nowszym dniom handlowym. Ten rodzaj średniej ruchomej może być bardziej przydatny dla inwestorów krótkoterminowych, dla których długoterminowe dane historyczne mogą być mniej istotne. Z drugiej strony, prosta średnia ruchoma jest obliczana przez uśrednienie serii cen, przy jednoczesnym nadaniu równej wagi każdej z cen.
