Indeks Haurlan

Co to jest indeks Haurlan?

Indeks Haurlana jest wskaźnikiem analizy technicznej, opracowanym przez naukowca rakietowego PN "Pete" Haurlana, który opiera się na szerokości rynku. Indeks Haurlan mierzy szerokość w krótkim, średnim i długim okresie za pomocą zestawu średnich kroczących uzyskanych na podstawie liczby rosnących i spadających akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE).

Zrozumienie Indeksu Haurlan

Indeks Haurlana zawiera trzy składniki, które są wykładniczymi średnimi kroczącymi (EMA) linii akumulacji/dystrybucji (linia A/D) nowojorskiej giełdy.

Obliczanie linii A/D rozpoczyna się od odjęcia liczby akcji, które spadły na NYSE od liczby, która wzrosła w danym dniu, aby otrzymać zaliczki netto. Następnego dnia dodaj nową kwotę zaliczek netto do poprzedniej sumy. Linia A/D jest tworzona przez ciągłe dodawanie nowych zaliczek netto w ten sposób.

Trzy składniki Indeksu Haurlan to:

Krótkoterminowy, który obejmuje 3-dniową EMA linii A/D NYSE. Ta EMA dotyczy zwykłych transakcji krótkoterminowych.
Średnioterminowy, który obejmuje 20-dniową EMA tej samej linii A/D na NYSE. Ta EMA mierzy wsparcie lub opór.
Długoterminowe, które obejmuje 200-dniową EMA tej samej linii A/D na NYSE. Ta EMA mierzy ogólny trend.

Wykładnicze średnie kroczące brzmią skomplikowanie, ale komputery mogą je łatwo obliczyć. Koncepcyjnie EMA są bardzo podobne do zwykłych średnich kroczących (MA), które są znacznie łatwiejsze do zrozumienia.

Wykładniczy aspekt EMA może wyolbrzymiać skoki lub nierówności na linii A/D, szczególnie w przypadku obliczeń krótkoterminowych. Aby to zrekompensować, Haurlan dodał współczynnik wygładzania, aby uniknąć anomalii i uzyskać rzeczywistą średnią za dany okres. Współczynnik wygładzania wynosi 50% dla krótkoterminowej EMA, 10% dla średnioterminowej EMA i tylko 1% dla długoterminowej EMA.

Co mówi Ci indeks Haurlan?

Składniki indeksu Haurlan przekazują informacje o różnych aspektach rynku. Długoterminowa EMA informuje inwestorów o ogólnym trendzie na rynku. Co do zasady, większość traderów zazwyczaj woli handlować zgodnie z trendem, aby uniknąć fałszywych sygnałów.

Średnioterminowa EMA dotyczy wsparcia lub oporu. Kiedy wskaźnik uderza w wsparcie lub opór, może to oznaczać, że na rynku zachodzi znacząca zmiana. To jest czas, aby dokonać dużych transakcji i, w zależności od okoliczności, ewentualnie postawić przeciwko długoterminowemu trendowi.

Krótkoterminowa EMA służy do zwykłego krótkoterminowego handlu na rynku i poza nim. Krótkoterminowy indeks Haurlana większy niż +100 jest uważany za krótkoterminowy sygnał kupna. Tego typu transakcje powinny być zgodne z długoterminową EMA. Te krótkoterminowe transakcje często mają mniejszy potencjał zysku, ale zazwyczaj wiążą się z mniejszym ryzykiem.

Większość wskaźników technicznych wymaga potwierdzenia innymi sygnałami. Jednak obecność wielu składników w Indeksie Haurlana pozwala na wewnętrzne potwierdzenie.

Historia indeksu Haurlan

Indeks Haurlan nosi imię jego twórcy, PN "Pete" Haurlana. Był kierownikiem technicznym Jet Propulsion Lab w Pasadenie w Kalifornii. Podczas przestoju Haurlan analizował rynek akcji. Wymodelował wykładnicze średnie kroczące swojego indeksu Haurlana po EMA, których użył do obliczenia obwodów śledzenia rakiet.

Pete Haurlan założył biuletyn inwestycyjny w latach 60. XX wieku o nazwie Poziomy handlu. Biuletyn różnił się od innych biuletynów inwestycyjnych z tamtych czasów, ponieważ zawierał wykresy i wykresy generowane przez komputery. Przed rozpowszechnieniem komputerów osobistych Haurlan używał komputerów w Jet Propulsion Lab do wykonywania obliczeń wykresów inwestycyjnych. Było to wówczas rewolucyjne, a zdolność obliczeniowa komputera pozwoliła mu opracować swój indeks Haurlana, z licznymi obliczeniami linii A/D i wykładniczymi średnimi kroczącymi.

Biuletyn przyniósł sławę jego pomysłom i indeksowi Haurlan. Zainspirował również innych analityków do opracowania własnych wskaźników technicznych przy użyciu tych samych koncepcji, co Haurlan.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

Indeks Haurlana to wskaźnik analizy technicznej oparty na szerokości rynku.
Długoterminowa EMA informuje traderów o ogólnym trendzie, średnioterminowa EMA sygnalizuje potencjalne duże zmiany, a krótkoterminowa EMA jest przeznaczona dla transakcji krótkoterminowych.
Każdy z tych trzech elementów służy do oceny i potwierdzenia prognoz dokonanych za pomocą pozostałych dwóch wskaźników.
Indeks Haurlana został opracowany przez PN "Pete" Haurlana, naukowca rakietowego z Jet Propulsion Lab.
Indeks Haurlan zawiera trzy składniki, które są wykładniczymi średnimi kroczącymi (EMA) linii akumulacji/dystrybucji (linia A/D) nowojorskiej giełdy.

FAQ

Dlaczego średnia krocząca jest używana w analizie technicznej?

Analiza techniczna wykorzystuje średnie ruchome, ponieważ do oceny ruchów cen bez wychwytywania losowego szumu codziennych wahań cen. Pozwala to analitykom na porównywanie trendów krótko- i długoterminowych oraz wyciąganie wniosków na temat nastrojów rynkowych.

Jakie są podstawowe metody analizy technicznej?

Analiza techniczna prognozuje zmiany cen na podstawie zaobserwowanych trendów rynkowych, takich jak liczba kupujących lub sprzedających dla danego zasobu. Opiera się to na założeniu, że wszystkie istotne informacje są już uwzględnione w cenie papieru wartościowego i można je wywnioskować ze zmian w podaży i popycie na te aktywa.

Co to jest rozbieżność zbieżności średniej ruchomej?

Moving Average Convergence Divergence ( MACD) to wskaźnik momentum, który porównuje krótko- i średnioterminowe trendy w celu prognozowania przyszłych ruchów cen. Porównując krótkoterminową średnią kroczącą z długoterminową średnią kroczącą, analitycy mogą przewidywać przyszłe zachowania rynkowe.

Co to jest wskaźnik siły względnej?

Względny wskaźnik siły (RSI) jest wskaźnikiem momentum używanym do określenia, kiedy składnik aktywów znajduje się w warunkach wyprzedania lub wykupienia. Wskaźnik RSI jest obliczany poprzez porównanie średnich ostatnich wzrostów cen aktywów z ich bieżącymi wzrostami cen za pomocą formuły wyrażającej względną siłę w procentach. RSI powyżej 70% uważa się za wykupienie, a RSI poniżej 30% za wyprzedane.