Wskaźnik siły względnej (RSI)
Jaki jest wskaźnik siły względnej (RSI)?
Wskaźnik względnej siły (RSI) wskazuje, czy papier wartościowy,. taki jak akcje, jest wykupiony lub wyprzedany. Jest to wskaźnik techniczny, który jest częścią grupy miar znanych jako oscylatory momentum, które określają, czy ruch akcji sygnalizuje możliwość kupna lub sprzedaży. Innym popularnym oscylatorem wykorzystywanym przez inwestorów i analityków jest średnia ruchoma.
Wskaźniki techniczne, w przypadku cen akcji z RSI, mają bardzo mało wspólnego z podstawami firmy ( zarobki,. przychody,. itp.), a zamiast tego skupiają się wyłącznie na ruchu cen akcji.
RSI można efektywnie wykorzystać na dowolnym papierze wartościowym lub towarze, który ma cenę i jest przedmiotem codziennego obrotu. Jest powszechnie używany, gdy rynki znajdują się w trendzie spadkowym lub zwyżkowym i poruszają się bardzo szybko w dowolnym kierunku. Inwestorzy używają wskaźnika na akcjach, które w krótkim czasie gwałtownie poruszają się w górę lub w dół i chcą wiedzieć na podstawie tej analizy technicznej, czy kupić, czy sprzedać. Popularne instrumenty i towary, które można śledzić za pomocą wskaźnika siły względnej, to bitcoin, złoto i srebro.
Formuła wskaźnika siły względnej
RSI = 100 – (100 / [1 + {14-dniowy średni zysk / 14-dniowa średnia strata}])
Jak obliczyć wskaźnik siły względnej akcji
Wskaźnik wykorzystuje 14 dni jako punkt odniesienia, co reprezentuje mniej więcej trzy tygodnie danych, przy założeniu, że handel odbywa się tylko w dni powszednie (od poniedziałku do piątku). Niektórzy inwestorzy i analitycy stosują jednak inne okresy, takie jak 20 lub 30 dni.
W ciągu tego 14-dniowego okresu określ średni wzrost ceny akcji w dniach, w których cena wzrosła w stosunku do poprzedniego dnia, oraz średnią stratę w dniach, w których ceny spadły w stosunku do poprzedniego dnia. Względną siłę oblicza się dzieląc średni zysk przez średnią stratę.
Stamtąd wprowadź dane do powyższego wzoru RSI. Wskaźnik musi zawierać się w przedziale od 0 do 100. Jeśli RSI jest niższy niż 30, oznacza to, że akcje spadły bardziej niż powinny (tj. zostały wyprzedane) i sygnalizują możliwość zakupu. Jeśli jest wyższy niż 70, oznacza to, że akcje wzrosły bardziej niż powinny (tj. są wykupione) i sygnalizuje możliwość sprzedaży.
Innymi słowy, jeśli kurs akcji jest w trendzie na poziomie 30 lub niższym, wskaźnik sugeruje odwrócenie, aby cena wzrosła. To samo dotyczy akcji z trendem na poziomie 70 lub wyższym; jest to oznaką odwrócenia, aby cena spadła. RSI na poziomie około 50 sugeruje, że nie ma natychmiastowej akcji cenowej, aby poruszać się w górę lub w dół.
Jak obliczyć RSI w arkuszu kalkulacyjnym (przykład: Netflix)
Krok 1: Zbierz dane dotyczące cen z co najmniej 15 dni. W tym przykładzie cena zamknięcia akcji Netflix jest gromadzona przez okres 1 roku.
Krok 2: Oblicz dzienną zmianę procentową. (Uwaga: formuły dla każdej komórki są pokazane w komórce oraz w lewym górnym polu pola zrzutu ekranu arkusza kalkulacyjnego).
Krok 3: Utwórz osobne kolumny dla dziennych zysków i strat. Komórki dla wzmocnienia lub straty są wyróżnione różnymi kolorami, co można dostosować za pomocą formatowania warunkowego. Kolumna strat musi być wartością bezwzględną.
Krok 4: oblicz 14-dniową średnią zysków i strat z oddzielnych kolumn zysków i strat i wypisz średnią 14-dniową w wierszu 14. dnia średniej.
Krok 5: Oblicz względną siłę, dzieląc 14-dniowy średni zysk przez 14-dniową średnią stratę. (Uwaga: jeśli liczba jest ujemna, oznacza to, że dane w kolumnie średniej straty nie są wyrażone w wartościach bezwzględnych).
Krok 6: oblicz wskaźnik siły względnej, wprowadzając dane dotyczące siły względnej do wzoru. W miarę zbliżania się nowego dnia handlowego RSI przelicza dane z 14 dni, aby uwzględnić ostatnią cenę zamknięcia.
Krok 7: narysuj wykres danych względnego wskaźnika siły.
Jak interpretować wskaźnik siły względnej
Na powyższym wykresie dla Netflix dane roczne pokazują, że było około pięciu przypadków, w których akcje były postrzegane jako wyprzedane i wskazywały na odwrócenie, w wyniku którego cena wzrosła, oraz cztery razy, gdy akcje były postrzegane jako wykupione i wskazywane odwrócenie, aby zejść niżej. Każdy z tych przypadków pokazuje odwrócenie kierunku po przekroczeniu przez ceny jednego z poziomów.
RSI w formacie tabeli danych wystarcza, aby stwierdzić, czy papier wartościowy jest wyprzedany, wykupiony, czy też nie. Ale przedstawienie danych w formie graficznej daje możliwość wykorzystania innych miar do interpretacji względnej siły.
Jeśli RSI naśladuje ruch cen papieru wartościowego, nazywa się to konwergencją. I odwrotnie, dywergencja pokazuje, że papier wartościowy porusza się w przeciwnym kierunku niż wskazuje RSI, a to może oznaczać odwrócenie ceny.
się formacja głowy i ramion,. co również wskazywałoby na odwrócenie kierunku ceny i tego, czy kupować, czy sprzedawać. W ramach RSI zaznaczenie szczytów powyżej 70 i dołków poniżej 30 może zapewnić linie trendu w kierunku bezpieczeństwa.
Jakie są ograniczenia wskaźnika siły względnej?
Wskaźniki techniczne, takie jak wskaźnik względnej siły, mierzą zachowanie kursu akcji, ale mają niewiele wspólnego z podstawami firmy. Jednak w połączeniu z innymi miarami lub wskaźnikami, takimi jak stosunek ceny do zarobków,. RSI może być narzędziem uzupełniającym w inwestowaniu i analizowaniu firm.
Przegląd najważniejszych wydarzeń
Zasób jest zwykle uważany za wykupiony, gdy RSI jest powyżej 70% i wyprzedany, gdy jest poniżej 30%.
Wskaźnik siły względnej (RSI) to popularny oscylator momentum opracowany w 1978 roku.
RSI dostarcza handlowcom technicznym sygnałów o byczym i niedźwiedzim tempie cenowym i często jest wykreślany pod wykresem ceny aktywów.
FAQ
Co to jest sygnał kupna RSI?
Niektórzy inwestorzy uznają to za „sygnał kupna”, jeśli odczyt RSI papieru wartościowego spadnie poniżej 30, w oparciu o założenie, że papier wartościowy został wyprzedany i dlatego jest gotowy do odbicia. Jednak wiarygodność tego sygnału będzie częściowo zależeć od ogólnego kontekstu. Jeśli papier wartościowy zostanie złapany w znaczący trend spadkowy, może przez dłuższy czas kontynuować handel na poziomie wyprzedaży. Handlowcy w takiej sytuacji mogą opóźnić kupowanie, dopóki nie zobaczą innych sygnałów potwierdzających.
Co mierzy wskaźnik siły względnej (RSI)?
Wskaźnik siły względnej (RSI) jest miarą używaną przez traderów do oceny tempa ceny akcji lub innego papieru wartościowego. Podstawową ideą RSI jest zmierzenie, jak szybko inwestorzy podnoszą lub obniżają cenę papieru wartościowego. RSI przedstawia ten wynik w skali od 0 do 100. Odczyty poniżej 30 ogólnie wskazują, że akcje są wyprzedane, podczas gdy odczyty powyżej 70 wskazują, że są one wykupione. Handlowcy często umieszczają ten wykres RSI poniżej wykresu ceny papieru wartościowego, aby mogli porównać jego ostatnią dynamikę z ceną rynkową.
Jaka jest różnica między RSI a rozbieżnością zbieżności średniej ruchomej (MACD)?
RSI i rozbieżność zbieżności średniej ruchomej (MACD) są miarami, które mają pomóc traderom zrozumieć niedawną aktywność handlową papierów wartościowych, ale osiągają ten cel na różne sposoby. Zasadniczo, MACD działa poprzez wygładzanie ostatnich ruchów cen papierów wartościowych i porównywanie tej linii trendu średnioterminowego z inną linią trendu pokazującą ostatnie zmiany cen. Handlowcy mogą następnie oprzeć swoje decyzje kupna i sprzedaży na tym, czy krótkoterminowa linia trendu rośnie powyżej lub poniżej średnioterminowej linii trendu.
