Oscylator stochastyczny

Co to jest oscylator stochastyczny?

Oscylator stochastyczny to wskaźnik momentum porównujący określoną cenę zamknięcia papieru wartościowego z zakresem jego cen w określonym czasie. Wrażliwość oscylatora na ruchy rynkowe można zredukować, dostosowując ten okres czasu lub biorąc średnią ruchomą wyniku. Służy do generowania sygnałów transakcyjnych wykupienia i wyprzedania, wykorzystując ograniczony zakres wartości od 0 do 100.

Formuła oscylatora stochastycznego to

$\begin & \text{%K}=\left(\frac{\text - \text}{\text - \text}\right)\times100\ &\textbf \ &\text{C = Najnowsza cena zamknięcia}\ &\text{L14 = Najniższa cena z 14 poprzednich}\ &\text\ &amp ;\text\ &\text{14-dniowym okresie}\ &\text{%K = Aktualna wartość wskaźnika stochastycznego}\ \end{ wyrównane}$ %K =( H14−L14C−L14<))×100gdzie:C = Najnowsza cena zamknięciaL14 = Najniższa cena z 14 poprzednichsesje handloweH14 = Najwyższa cena handlowana w tym samym14-dniowy okres%K = bieżąca wartość wskaźnika stochastycznego r">

Warto zauważyć, że %K jest czasami określany jako szybki wskaźnik stochastyczny. „Wolny” wskaźnik stochastyczny jest przyjmowany jako %D = 3-okresowa średnia krocząca %K.

Ogólna teoria służąca jako podstawa dla tego wskaźnika jest taka, że na rynku z tendencją wzrostową ceny zamkną się blisko szczytu, a na rynku z tendencją spadkową ceny będą blisko dołka. Sygnały transakcyjne są tworzone, gdy %K przecina trzyokresową średnią kroczącą, zwaną %D.

Różnica między wolnym i szybkim Oscylatorem Stochastycznym polega na tym, że Slow %K zawiera okres spowolnienia %K równy 3, który kontroluje wewnętrzne wygładzanie %K. Ustawienie okresu wygładzania na 1 jest równoznaczne z wykreśleniem szybkiego oscylatora stochastycznego .

Co mówi Ci oscylator stochastyczny?

Oscylator stochastyczny jest ograniczony zakresem, co oznacza, że zawsze wynosi od 0 do 100. To czyni go użytecznym wskaźnikiem warunków wykupienia i wyprzedania. Tradycyjnie odczyty powyżej 80 są uważane za wykupione, a odczyty poniżej 20 są uważane za wyprzedane. Jednak nie zawsze wskazują one na zbliżające się odwrócenie; bardzo silne trendy mogą utrzymywać warunki wykupienia lub wyprzedania przez dłuższy czas. Zamiast tego inwestorzy powinni zwracać uwagę na zmiany w oscylatorze stochastycznym, aby uzyskać wskazówki dotyczące przyszłych zmian trendów.

Stochastyczny wykres oscylatora składa się zazwyczaj z dwóch linii: jednej odzwierciedlającej rzeczywistą wartość oscylatora dla każdej sesji, a drugiej odzwierciedlającej jego prostą średnią kroczącą z trzech dni. Ponieważ uważa się, że cena podąża za pędem, przecięcie tych dwóch linii jest uważane za sygnał, że odwrócenie może być w toku, ponieważ wskazuje na dużą zmianę pędu z dnia na dzień.

Rozbieżność między oscylatorem stochastycznym a trendującą akcją cenową jest również postrzegana jako ważny sygnał odwrócenia. Na przykład, kiedy trend niedźwiedzi osiąga nowy niższy dołek, ale oscylator drukuje wyższy dołek, może to oznaczać, że niedźwiedzie wyczerpują swoją dynamikę i nadchodzi bycze odwrócenie.

Krótka historia

Oscylator stochastyczny został opracowany pod koniec lat pięćdziesiątych przez George'a Lane'a. Zgodnie z projektem Lane'a, oscylator stochastyczny przedstawia położenie ceny zamknięcia akcji w stosunku do górnego i dolnego zakresu ceny akcji w określonym przedziale czasu, zazwyczaj 14 dni. Lane w trakcie licznych wywiadów powiedział, że oscylator stochastyczny nie podąża za ceną, wolumenem ani niczym podobnym. Wskazuje, że oscylator podąża za prędkością lub pędem ceny.

wywiadach , że z reguły dynamika lub szybkość ceny akcji zmienia się przed samą zmianą ceny. . Ten sygnał jest pierwszym i prawdopodobnie najważniejszym zidentyfikowanym sygnałem transakcyjnym.

Przykład użycia oscylatora stochastycznego

Oscylator stochastyczny znajduje się w większości narzędzi do tworzenia wykresów i można go łatwo zastosować w praktyce. Stosowany standardowy okres to 14 dni, ale można go dostosować do konkretnych potrzeb analitycznych. Oscylator stochastyczny jest obliczany przez odjęcie minimum okresu od aktualnej ceny zamknięcia, podzielenie przez całkowity zakres okresu i pomnożenie przez 100. Jako hipotetyczny przykład, jeśli 14-dniowy maksimum wynosi 150 USD, to minimum wynosi 125 USD i obecne zamknięcie wynosi 145 USD, wtedy odczyt dla bieżącej sesji będzie wynosił: (145-125) / (150 - 125) * 100 lub 80.

Porównując bieżącą cenę z zakresem w czasie, oscylator stochastyczny odzwierciedla spójność, z jaką cena zamyka się w pobliżu ostatniego maksimum lub minimum. Odczyt 80 wskazuje, że aktywa są na skraju wykupienia.

Różnica między wskaźnikiem siły względnej (RSI) a oscylatorem stochastycznym

Wskaźnik siły względnej (RSI) i oscylator stochastyczny są oscylatorami momentum cen, które są szeroko stosowane w analizie technicznej. Chociaż często są używane w tandemie, każdy z nich ma różne podstawowe teorie i metody. Oscylator stochastyczny opiera się na założeniu, że ceny zamknięcia powinny zamknąć się w tym samym kierunku, co obecny trend.

Tymczasem RSI śledzi poziomy wykupienia i wyprzedania,. mierząc prędkość ruchów cen. Innymi słowy, RSI został zaprojektowany do pomiaru szybkości ruchów cen, podczas gdy stochastyczna formuła oscylatora działa najlepiej w stałych zakresach handlowych.

Ogólnie rzecz biorąc, RSI jest bardziej przydatny na rynkach w trendzie,. a stochastyczny bardziej na rynkach bocznych lub niestabilnych.

Ograniczenia Oscylatora Stochastycznego

Podstawowym ograniczeniem oscylatora stochastycznego jest to, że znany jest z wytwarzania fałszywych sygnałów. Dzieje się tak, gdy sygnał transakcyjny jest generowany przez wskaźnik, ale cena w rzeczywistości nie następuje, co może zakończyć się stratą. W niestabilnych warunkach rynkowych może się to zdarzyć dość regularnie. Jednym ze sposobów, aby w tym pomóc, jest przyjęcie trendu cenowego jako filtra, w którym sygnały są pobierane tylko wtedy, gdy są w tym samym kierunku co trend.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

Jest to popularny wskaźnik momentum, opracowany po raz pierwszy w latach 50. XX wieku.
Oscylator stochastyczny jest popularnym wskaźnikiem technicznym do generowania sygnałów wykupienia i wyprzedania.
Oscylatory stochastyczne mają tendencję do wahania się wokół pewnego średniego poziomu cen, ponieważ opierają się na historii cen aktywów.