Oscilador de Zona de Preço
O que é oscilador de zona de preço?
O Price Zone Oscillator (PZO) é um indicador técnico que mede o preço atual versus preços históricos médios. O indicador calcula duas médias móveis exponenciais e é a razão entre elas. Como outros osciladores, ele ajuda a identificar níveis potenciais de sobrecompra e sobrevenda que podem indicar oportunidades de venda ou compra.
Calculando o oscilador de zona de preço
O oscilador pode ser calculado pela fórmula:
Como calcular o oscilador de zona de preço
Veja como calcular o oscilador de zona de preço, pois envolve várias etapas.
Determine o sinal do dia, + ou -. Se o fechamento estiver acima do fechamento anterior, é positivo. Abaixo é negativo.
Calcule o valor digital: = sign(close-close-1)
Calcule CP, que é a MME do valor digital em n períodos.
Calcule TC que é a MME dos preços de fechamento em n períodos.
Calcular PZO: 100*(CP/TC)
O que o oscilador de zona de preço lhe diz
O indicador é calculado como uma proporção percentual entre duas médias móveis exponenciais (EMAs) e é usado por traders e cronômetros de mercado para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda,. bem como potenciais oportunidades de reversão.
O valor mais alto possível é 100 e o valor mais baixo possível é -100, mas os traders também observam os principais níveis intermediários para sinais de negociação (discutidos abaixo).
As médias móveis exponenciais são usadas para suavizar o oscilador de zona de preço em vez de simplesmente usar preços brutos.
Usando o oscilador de zona de preço
Os traders usam o Price Zone Oscillator como qualquer outro oscilador,. procurando por sobrecompra ou sobrevenda. De acordo com o artigo original do autor que aparece na revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, os principais níveis do oscilador a serem observados incluem -60, -40, -5, +15, +40 e +60.
A maioria dos traders usa o Price Zone Oscillator em conjunto com outros indicadores técnicos ou padrões gráficos,. como o Average Directional Index (ADX), que mede a força potencial das tendências. O artigo original do autor descreveu várias diretrizes de compra e venda baseadas no uso do PZO e do ADX juntos.
+60: Se o indicador estiver acima deste nível e cair, a venda considera se estiver comprada em um mercado de tendência de alta (ADX acima de 18).
+40: Se o PZO cair acima deste nível, é um sinal de venda em um mercado sem tendência (ADX<18). Considere uma posição curta se o ativo estiver em tendência de baixa (ADX>18).
+15: Quando o PZO cruzar esse nível abaixo, considere comprar se for um mercado sem tendência (ADX<18).
-5: Quando o PZO cruzar esse nível de cima, considere operar a descoberto se o ativo não estiver em tendência (ADX<18)
-40: Quando o PZO cruza acima deste nível de baixo, considere comprar se a tendência de preço for de alta (ADX>18). Também pode ser um sinal de compra se o preço não estiver em tendência (ADX <18).
-60: Quando o PZO cai abaixo deste nível, um aumento no Value Zone Oscillator (VZO) é um sinal de compra em um mercado de tendência (ADX>18).
A linha zero também pode ser usada para abrir ou fechar posições dependendo se há uma tendência de alta ou de baixa (ADX>18) presente.
Os comerciantes também podem criar suas próprias regras sobre como interpretar e usar o indicador.
O gráfico a seguir mostra um PZO de 21 dias aplicado ao estoque Meta (META).
O oscilador da zona de preço versus o índice de força relativa
O Índice de Força Relativa (RSI) é outro oscilador e indicador de momento que compara a magnitude dos movimentos recentes de preços com os movimentos anteriores. Ele também fornece níveis de sobrecompra e sobrevenda, normalmente em 70 ou 80 e 20 ou 30, respectivamente.
Limitações do oscilador de zona de preço
O PZO foi construído para ser usado com outros indicadores, o que significa que pode não ser útil sozinho.
Tende a haver muita atividade em torno da linha zero, o que pode dificultar a decifração de sinais válidos nessa região. Além disso, como o indicador pode ser bastante instável, os outros níveis apresentam problemas semelhantes, mas geralmente em menor grau.
Não há nada inerentemente preditivo sobre o indicador. Ele está calculando dados passados. É um indicador de atraso. O indicador é melhor usado em conjunto com outras formas de análise e filtrado com outros indicadores.
##Destaques
Esses níveis representam sinais de compra ou venda, dependendo de qual direção o indicador está cruzando e a direção geral da tendência no preço.
O oscilador de zona de preço tem níveis chave em 15, 40, 60, -5, -40 e -60.
O PZO calcula a diferença entre duas médias móveis exponenciais, a primeira que fatora o preço movido para cima ou para baixo, e a segunda EMA é calculada com base no preço de fechamento.
Outro indicador, ADX, é normalmente usado em conjunto com o PZO para identificar a força das tendências de preços.