Осциллятор ценовых зон

Что такое осциллятор ценовой зоны?

Осциллятор ценовой зоны (PZO) — это технический индикатор,. который измеряет текущую цену по сравнению с усредненными историческими ценами. Индикатор рассчитывает две экспоненциальные скользящие средние и представляет собой соотношение между ними. Как и другие осцилляторы, он помогает определить потенциальные уровни перекупленности и перепроданности, которые могут указывать на возможности продажи или покупки.

Расчет осциллятора ценовой зоны

Осциллятор можно рассчитать по формуле:

$\begin&\text{Цена$_ZoneOscillator} = 100\left(\frac\right)\&\textbf{где:}\&CP\text{ (Закрытие позиции)}=n\text{- EMA периода} (+\text{-close})\&TC \text{ (Total Close})= n\text{-EMA периода (close)}\end

Как рассчитать осциллятор ценовой зоны

Вот как рассчитать осциллятор ценовой зоны, так как он включает в себя несколько шагов.

1. Определите знак дня, + или -. Если закрытие выше предыдущего закрытия, оно положительное. Ниже он отрицательный.

2. Рассчитайте цифровое значение: = знак (закрыть-закрыть_-1)

3. Рассчитайте CP, который представляет собой EMA цифрового значения за n периодов.

4. Рассчитайте TC, который представляет собой EMA цен закрытия за n периодов.

5. Рассчитать ПЗО: 100*(КП/ТС)

Что говорит вам осциллятор ценовой зоны

Индикатор рассчитывается как процентное соотношение между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) и используется трейдерами и рыночными таймерами для определения условий перекупленности или перепроданности,. а также потенциальных возможностей разворота.

Максимально возможное значение равно 100, а минимально возможное значение равно -100, но трейдеры также следят за ключевыми уровнями между ними для получения торговых сигналов (обсуждается ниже).

Экспоненциальные скользящие средние используются для сглаживания осциллятора ценовой зоны, а не просто для использования необработанных цен.

Использование осциллятора ценовых зон

Трейдеры используют осциллятор ценовой зоны, как и любой другой осциллятор,. ища перекупленность или перепроданность. Согласно оригинальной статье автора, опубликованной в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, ключевые уровни осциллятора, на которые следует обратить внимание, включают -60, -40, -5, +15, +40 и +60.

Большинство трейдеров используют осциллятор ценовой зоны в сочетании с другими техническими индикаторами или графическими паттернами,. такими как индекс среднего направления (ADX), который измеряет потенциальную силу трендов. В оригинальной статье автора описано несколько руководств по покупке и продаже, основанных на совместном использовании PZO и ADX.

• +60: если индикатор выше этого уровня и снижается, рассмотрите возможность продажи на рынке с восходящим трендом (ADX выше 18).

• +40: Если PZO падает выше этого уровня, это сигнал к продаже на бестрендовом рынке (ADX<18). Рассмотрим короткую позицию, если актив находится в нисходящем тренде (ADX>18).

• +15: Когда PZO пересекает этот уровень снизу, рассмотрите возможность покупки, если это бестрендовый рынок (ADX<18).

• -5: когда PZO пересекает этот уровень сверху, рассмотрите возможность продажи, если актив не находится в тренде (ADX<18).

• -40: когда PZO пересекает этот уровень снизу вверх, рассмотрите возможность покупки, если ценовой тренд восходящий (ADX>18). Это также может быть сигналом к покупке, если цена не находится в тренде (ADX<18).

• -60: когда PZO падает ниже этого уровня, увеличение осциллятора Value Zone (VZO) является сигналом к покупке на трендовом рынке (ADX>18).

• Нулевая линия также может использоваться для открытия или закрытия позиций в зависимости от того, присутствует ли восходящий или нисходящий тренд (ADX>18).

Трейдеры также могут придумать свои собственные правила интерпретации и использования индикатора.

На следующем графике показано применение 21-дневного PZO к акциям Meta (META).

Осциллятор ценовой зоны в сравнении с индексом относительной силы

Индекс относительной силы (RSI) — это еще один осциллятор и индикатор импульса, который сравнивает величину недавних ценовых движений с предыдущими ценовыми движениями. Он также показывает уровни перекупленности и перепроданности, обычно на уровне 70 или 80 и 20 или 30 соответственно.

Ограничения осциллятора ценовой зоны

PZO был построен для использования с другими индикаторами, что означает, что он может быть бесполезен сам по себе.

Вокруг нулевой линии наблюдается большая активность, что может затруднить расшифровку достоверных сигналов в этой области. Кроме того, поскольку индикатор может быть довольно изменчивым, другие уровни испытывают аналогичные проблемы, но обычно в меньшей степени.

В индикаторе нет ничего предсказательного. Он вычисляет прошлые данные. Это запаздывающий индикатор. Индикатор лучше всего использовать в сочетании с другими формами анализа и фильтровать с другими индикаторами.

Особенности

• Эти уровни представляют собой сигналы покупки или продажи в зависимости от того, в каком направлении пересекается индикатор, и общего направления тренда в цене.

• Осциллятор ценовой зоны имеет ключевые уровни 15, 40, 60, -5, -40 и -60.

• PZO вычисляет разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними, первая из которых влияет на движение цены вверх или вниз, а вторая EMA рассчитывается на основе цены закрытия.

• Другой индикатор, ADX, обычно используется вместе с PZO для определения силы ценовых трендов.