Índice de Força Relativa (RSI)

O que é o Índice de Força Relativa (RSI)?

O índice de força relativa (RSI) indica se um título,. como uma ação, está sobrecomprado ou sobrevendido. É um indicador técnico que faz parte de um grupo de medidas conhecidas como osciladores de momento, que determinam se o movimento de uma ação sinaliza uma oportunidade de compra ou venda. Outro oscilador popular usado por investidores e analistas é a média móvel.

Os indicadores técnicos, no caso dos preços das ações com RSI, têm muito pouco a ver com os fundamentos de uma empresa ( lucro,. receita,. etc.) e se concentram apenas no movimento do preço das ações.

O RSI pode ser usado efetivamente em qualquer título ou commodity que tenha um preço e seja negociado diariamente. É comumente usado quando os mercados estão em baixa ou em alta e estão se movendo muito rapidamente em qualquer direção. Os investidores usam o indicador em uma ação que está fazendo movimentos acentuados de alta ou baixa em um curto período e querem saber a partir dessa análise técnica se devem comprar ou vender. Instrumentos e commodities populares para rastrear por meio do índice de força relativa incluem bitcoin, ouro e prata.

Fórmula do Índice de Força Relativa

RSI = 100 – (100 / [1 + {Ganho médio de 14 dias / Perda média de 14 dias}])

Como calcular o índice de força relativa de uma ação

O indicador usa 14 dias como referência, e isso representa cerca de três semanas de dados, na premissa de que a negociação é realizada apenas durante a semana (segunda a sexta). Alguns investidores e analistas, porém, utilizam outros períodos, como 20 ou 30 dias.

Durante esse período de 14 dias, determine o ganho médio da ação no preço nos dias em que ela subir em relação ao dia anterior e a perda média nos dias em que estiver em baixa em relação ao dia anterior. A força relativa é calculada dividindo o ganho médio pela perda média.

A partir daí, insira os dados na fórmula RSI acima. O indicador deve estar entre 0 e 100. Se o RSI for inferior a 30, sugere que a ação caiu mais do que deveria (ou seja, está sobrevendida) e sinaliza uma oportunidade de compra. Se for superior a 70, isso sugere que a ação subiu mais do que deveria (ou seja, está sobrecomprada) e sinaliza uma oportunidade de venda.

Em outras palavras, se o estoque estiver tendendo a 30 ou menos, o indicador sugere uma reversão para que o preço suba. O mesmo se aplica para o estoque com tendência de 70 ou superior; isso é uma indicação de reversão para o preço cair. Um RSI em torno de 50 sugere nenhuma ação imediata de preço para subir ou descer.

Como calcular o RSI em uma planilha (Exemplo: Netflix)

Etapa 1: colete dados, pelo menos 15 dias de preços. Neste exemplo, o preço de fechamento das ações da Netflix é coletado ao longo de um período de 1 ano.

Etapa 2: Calcule a variação percentual diária. (Observação: As fórmulas para cada célula são mostradas na célula e na área do campo superior esquerdo da captura de tela da planilha.)

Etapa 3: crie colunas separadas para ganhos e perdas diários. As células para ganho ou perda são destacadas em cores diferentes, e isso pode ser personalizado por meio de formatação condicional. A coluna de perda deve ser um valor absoluto.

Etapa 4: Calcule a média de 14 dias para ganho e perda nas colunas separadas de ganho e perda e liste a média de 14 dias na linha do 14º dia da média.

Etapa 5: Calcule a força relativa dividindo o ganho médio de 14 dias pela perda média de 14 dias. (Observação: se o número for negativo, isso significa que os dados na coluna de perda média não são expressos em termos de valor absoluto.)

Etapa 6: Calcule o índice de força relativa inserindo os dados de força relativa na fórmula. À medida que um novo dia de negociação chega, o RSI recalcula 14 dias de dados para incluir o último preço de fechamento.

Passo 7: Faça um gráfico dos dados do índice de força relativa.

Como interpretar o índice de força relativa

No gráfico acima para a Netflix, os dados de 1 ano mostram que houve aproximadamente cinco casos em que a ação foi vista como sobrevendida e indicou uma reversão para o preço subir, e quatro vezes quando a ação foi vista como sobrecomprada e indicada uma reversão para ir mais baixo. Cada um desses casos mostra uma reversão de direção depois que os preços atingiram um dos níveis.

O RSI em formato de tabela de dados é suficiente para dizer se um título está sobrevendido, sobrecomprado ou nenhum dos dois. Mas mostrar os dados graficamente oferece oportunidades para usar outras medidas na interpretação da força relativa.

Se o RSI imita o movimento do preço de um título, é conhecido como convergência. Por outro lado, a divergência mostra que um título está se movendo na direção oposta ao que o RSI indica, e isso pode significar uma reversão no preço.

Um padrão de cabeça e ombros pode se formar, e isso também indicaria uma reversão na direção do preço e se deve comprar ou vender. Dentro do RSI, marcar os picos acima de 70 e os mínimos abaixo de 30 pode fornecer linhas de tendência na direção do título.

Quais são as limitações do índice de força relativa?

Indicadores técnicos como o índice de força relativa medem o desempenho do preço de uma ação, mas têm pouco a ver com os fundamentos de uma empresa. No entanto, usado com outras medidas ou métricas, como a relação preço/lucro,. o RSI pode ser uma ferramenta complementar no investimento e análise de empresas.

Destaques

• Um ativo é geralmente considerado sobrecomprado quando o RSI está acima de 70% e sobrevendido quando está abaixo de 30%.

• O índice de força relativa (RSI) é um oscilador de momento popular desenvolvido em 1978.

• O RSI fornece aos traders técnicos sinais sobre o momento de alta e baixa dos preços, e geralmente é plotado abaixo do gráfico do preço de um ativo.

PERGUNTAS FREQUENTES

O que é um sinal de compra do RSI?

Alguns traders considerarão um "sinal de compra" se a leitura do RSI de um título se mover abaixo de 30, com base na ideia de que o título foi vendido em excesso e, portanto, está pronto para uma recuperação. No entanto, a confiabilidade desse sinal dependerá em parte do contexto geral. Se o título for pego em uma tendência de baixa significativa, ele poderá continuar sendo negociado em um nível de sobrevenda por algum tempo. Os comerciantes nessa situação podem atrasar a compra até verem outros sinais confirmatórios.

O que o Índice de Força Relativa (RSI) mede?

O Índice de Força Relativa (RSI) é uma medida usada pelos traders para avaliar o momento do preço de uma ação ou outro título. A ideia básica por trás do RSI é medir a rapidez com que os comerciantes estão oferecendo o preço do título para cima ou para baixo. O RSI plota esse resultado em uma escala de 0 a 100. Leituras abaixo de 30 geralmente indicam que a ação está sobrevendida, enquanto leituras acima de 70 indicam que está sobrecomprada. Os comerciantes geralmente colocam esse gráfico RSI abaixo do gráfico de preços do título, para que possam comparar seu momento recente com o preço de mercado.

Qual é a diferença entre o RSI e a divergência de convergência média móvel (MACD)?

O RSI e a divergência de convergência média móvel (MACD) são medidas que buscam ajudar os traders a entender a atividade de negociação recente de um título, mas eles atingem esse objetivo de maneiras diferentes. Em essência, o MACD funciona suavizando os movimentos recentes de preço do título e comparando essa linha de tendência de médio prazo com outra linha de tendência mostrando suas mudanças de preço mais recentes. Os comerciantes podem então basear suas decisões de compra e venda se a linha de tendência de curto prazo sobe acima ou abaixo da linha de tendência de médio prazo.