Oscillatore della zona di prezzo

Che cos'è l'oscillatore della zona di prezzo?

indicatore tecnico che misura il prezzo attuale rispetto ai prezzi storici medi. L'indicatore calcola due medie mobili esponenziali ed è il rapporto tra di esse. Come altri oscillatori, aiuta a identificare potenziali livelli di ipercomprato e ipervenduto che possono indicare opportunità di vendita o acquisto.

Calcolo dell'oscillatore della zona di prezzo

L'oscillatore può essere calcolato usando la formula:

$\begin&\text{Prezzo$_ZonaOscillatore} = 100\left(\frac\right)\&\textbf\&CP\text{ (Posizione di chiusura)}=n\text{- period EMA} (+\text{-close})\&TC \text{ (Total Close})= n\text{-period EMA (close)}\end

Come calcolare l'oscillatore della zona di prezzo

Ecco come calcolare l'oscillatore della zona di prezzo, poiché prevede diversi passaggi.

1. Determina il segno del giorno, + o -. Se la chiusura è superiore alla chiusura precedente, è positiva. Sotto è negativo.

2. Calcola il valore digitale: = segno(chiudi-chiudi_-1)

3. Calcola CP, che è l'EMA del valore digitale su n periodi.

4. Calcola TC che è l'EMA dei prezzi di chiusura su n periodi.

5. Calcola PZO: 100*(CP/TC)

Cosa ti dice l'oscillatore della zona di prezzo

L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra due medie mobili esponenziali (EMA) e viene utilizzato da trader e market timer per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto,. nonché potenziali opportunità di inversione.

Il valore più alto possibile è 100 e il valore più basso possibile è -100, ma i trader osservano anche i livelli chiave intermedi per i segnali commerciali (discussi di seguito).

Le medie mobili esponenziali vengono utilizzate per appianare l'oscillatore della zona dei prezzi piuttosto che utilizzare semplicemente i prezzi grezzi.

Utilizzo dell'oscillatore della zona di prezzo

I trader usano l'oscillatore della zona di prezzo come qualsiasi altro oscillatore cercando ipercomprato o ipervenduto. Secondo l'articolo originale dell'autore apparso sulla rivista Technical Analysis of Stocks and Commodities, i livelli chiave dell'oscillatore da tenere d'occhio includono -60, -40, -5, +15, +40 e +60.

La maggior parte dei trader utilizza l'oscillatore della zona di prezzo insieme ad altri indicatori tecnici o pattern grafici,. come l' indice direzionale medio (ADX), che misura la forza potenziale delle tendenze. L'articolo originale dell'autore descriveva diverse linee guida per l'acquisto e la vendita basate sull'utilizzo di PZO e ADX insieme.

• +60: se l'indicatore è al di sopra di questo livello e diminuisce, considera di vendere se long in un mercato in rialzo (ADX sopra 18).

• +40: Se il PZO scende attraverso questo livello dall'alto, è un segnale di vendita in un mercato non in trend (ADX<18). Considera una posizione corta se l'asset è in una tendenza al ribasso (ADX>18).

• +15: Quando il PZO supera questo livello dal basso, considera l'acquisto se si tratta di un mercato non di tendenza (ADX<18).

• -5: Quando il PZO supera questo livello dall'alto, considera lo shorting se l'asset non è in trend (ADX<18)

• -40: Quando il PZO supera questo livello dal basso, considera l'acquisto se la tendenza del prezzo è al rialzo (ADX>18). Può anche essere un segnale di acquisto se il prezzo non è in trend (ADX<18).

• -60: Quando il PZO scende al di sotto di questo livello, un aumento del Value Zone Oscillator (VZO) è un segnale di acquisto in un mercato in trend (ADX>18).

• La linea dello zero può essere utilizzata anche per aprire o chiudere posizioni a seconda che sia presente un trend rialzista o ribassista (ADX>18).

I trader potrebbero anche elaborare le proprie regole su come interpretare e utilizzare l'indicatore.

Il grafico seguente mostra un PZO di 21 giorni applicato al titolo Meta (META).

L'oscillatore della zona di prezzo rispetto all'indice di forza relativa

Il Relative Strength Index (RSI) è un altro oscillatore e indicatore di momentum che confronta l'entità dei recenti movimenti di prezzo con i precedenti movimenti di prezzo. Fornisce anche livelli di ipercomprato e ipervenduto, in genere rispettivamente a 70 o 80 e 20 o 30.

Limitazioni dell'oscillatore della zona di prezzo

Il PZO è stato costruito per essere utilizzato con altri indicatori, il che significa che potrebbe non essere utile da solo.

Tende ad esserci molta attività intorno alla linea dello zero, il che potrebbe rendere difficile decifrare segnali validi in questa regione. Inoltre, poiché l'indicatore può essere piuttosto instabile, gli altri livelli presentano problemi simili, ma di solito in misura minore.

Non c'è nulla di intrinsecamente predittivo nell'indicatore. Sta calcolando i dati passati. È un indicatore di ritardo. L'indicatore viene utilizzato al meglio insieme ad altre forme di analisi e filtrato con altri indicatori.

Mette in risalto

• Questi livelli rappresentano segnali di acquisto o vendita a seconda della direzione da cui si sta incrociando l'indicatore e della direzione generale della tendenza del prezzo.

• L'oscillatore della zona di prezzo ha livelli chiave a 15, 40, 60, -5, -40 e -60.

• Il PZO calcola la differenza tra due medie mobili esponenziali, la prima che determina se il prezzo è salito o diminuito e la seconda EMA è calcolata in base al prezzo di chiusura.

• Un altro indicatore, ADX, viene generalmente utilizzato insieme al PZO per identificare la forza dell'andamento dei prezzi.