Скользящая средняя (MA)
Что такое скользящая средняя?
Скользящее среднее — это технический индикатор, используемый для определения того, следует ли покупать или продавать ценные бумаги,. обычно акции или товары, и он сравнивает последнюю цену со средней ценой в течение определенного периода времени. Скользящее среднее сглаживает ежедневные движения цен и создает ориентир для исторических цен.
Три наиболее распространенных типа: простые, экспоненциальные и взвешенные.
Простая скользящая средняя
Простая скользящая средняя (SMA) является наиболее фундаментальной из трех, пересчитывая каждый день среднюю цену за определенное количество дней. Когда начинается новый торговый день, последняя цена в старом наборе данных заменяется самой последней, и, таким образом, среднее значение считается «движущимся» по мере прохождения торговых дней.
Экспоненциальная скользящая средняя
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) уделяет больше внимания последним ценам. SMA определенного дня используется в качестве первой точки данных EMA. В формуле EMA используется весовой множитель или константа сглаживания, основанная на определенном количестве дней в скользящей средней.
Взвешенное скользящее среднее
Взвешенная скользящая средняя, как и экспоненциальная скользящая средняя, отдает приоритет последним ценам, а не более ранним данным за определенный период времени, но присваивает вес последним ценам. Это, как правило, делает взвешенное скользящее среднее более точным, чем простое скользящее среднее, которое придает одинаковый вес всем ценам.
Что означает скользящая средняя?
Все три средние показывают, пересекает ли цена последней сделки ниже или выше скользящую среднюю, и могут сигнализировать о покупке или продаже. Скользящие средние обеспечивают анализ краткосрочных и долгосрочных тенденций и сглаживают волатильность. В качестве торговой стратегии скользящее среднее часто используется для краткосрочных сделок, чтобы использовать колебания цен на акции вверх и вниз. Цены и их скользящие средние могут быть основаны на закрытии или максимуме и минимуме внутридневной торговли.
Какие дни чаще всего используются в скользящей средней?
Чаще всего при расчете скользящей средней используются дни 50 и 200, хотя нередко можно увидеть 10, 20, 30, 40 или 100 дней, в зависимости от необходимости анализа. Более короткие периоды (10 и 20 дней) делают скользящее среднее более чувствительным к изменениям цены, в то время как более длительные периоды (100 и 200 дней) можно использовать в качестве систематической ошибки подтверждения (т. е. для подтверждения правильности стратегии покупки или продажи).
Как скользящая средняя соотносится с другими техническими индикаторами?
Скользящее среднее является частью количественного анализа и может использоваться в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как полосы Боллинджера или индекс относительной силы, для определения перекупленности или перепроданности акций или товаров.
Каковы ограничения скользящей средней?
Как и любой индикатор, использующий исторические данные о ценах, скользящая средняя является запаздывающим индикатором и не может предсказывать будущие тенденции. Ежедневные резкие колебания цен вверх и вниз могут затруднить реализацию краткосрочной торговой стратегии.
Что такое схождение/расхождение скользящих средних?
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD) основано на определенных временных периодах скользящего среднего, обычно 9, 12 и 26 дней (или периодов) в EMA. 12-дневная EMA вычитается из 26-дневной EMA, и этот MACD может иллюстрировать тренд и импульс. MACD также можно сравнить с сигнальной линией, которая в данном случае с 12- и 26-дневными EMA является 9-дневной EMA. Пересечение и движение MACD выше сигнальной линии указывает на бычье пересечение, в то время как пересечение MACD под сигнальной линией и движение ниже нее указывает на медвежье пересечение.
Как рассчитать простую скользящую среднюю
Поскольку скользящее среднее лучше всего иллюстрируется графически, лучшим способом его расчета и визуализации является создание электронной таблицы. Для простой скользящей средней сложите вместе цену закрытия за каждый день в периоде, а затем разделите результат на общее количество дней в периоде. В этом примере будут рассчитаны скользящие средние за 10, 50 и 200 дней.
Расчет скользящей средней и пример построения графика
Шаг 1. Для построения графика 200-дневной скользящей средней акции (или даже более длительных периодов) идеально подходит сбор широкого спектра данных. Получите цены закрытия как минимум за 13 месяцев до последней цены. Скопируйте эти данные в электронную таблицу. В этом примере цены акций охватывают два года, заполняя более 500 строк. (См. График 1.)
Шаг 2. Рассчитайте средние значения. В этом примере рассчитываются средние значения за 10, 50 и 200 дней. (См. графики 2, 3 и 4.)
Шаг 3. Выведите все данные на график. Данные по оси x начинаются с оси y с цены закрытия, а начальные линии для дней 10, 50 и 200 смещены, поскольку они вычисляют средние значения в соответствующие дни. (См. График 5.)
Как интерпретировать скользящую среднюю
Последние цены, находящиеся выше или ниже скользящей средней, указывают на сигналы покупки или продажи. Последние сделки ниже скользящей средней предполагают покупку. И наоборот, последние цены выше среднего предполагают продажи.
На приведенном ниже графике цены закрытия, находящиеся ниже линий 10-, 50- и 200-дневных скользящих средних, указывают на сигналы покупки. И наоборот, цены закрытия выше 10-, 50- и 200-дневных скользящих средних указывают на сигналы к продаже.
Особенности
Экспоненциальные скользящие средние (EMA) — это средневзвешенное значение, которое придает большее значение цене акции в последние дни, что делает его индикатором, более чувствительным к новой информации.
Скользящее среднее (MA) – биржевой индикатор, который обычно используется в техническом анализе.
Простая скользящая средняя (SMA) — это расчет, в котором используется среднее арифметическое заданного набора цен за определенное количество дней в прошлом; например, за предыдущие 15, 30, 100 или 200 дней.
Причина вычисления скользящей средней акции состоит в том, чтобы помочь сгладить данные о ценах за определенный период времени, создав постоянно обновляемую среднюю цену.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Что показывает скользящая средняя?
Скользящее среднее — это статистика, отражающая среднее изменение ряда данных с течением времени. В финансах технические аналитики часто используют скользящие средние для отслеживания динамики цен на определенные ценные бумаги. Восходящий тренд скользящей средней может означать рост цены или моментума ценной бумаги, а нисходящий тренд будет рассматриваться как признак снижения. Сегодня существует широкий выбор скользящих средних, начиная от простых мер и заканчивая сложными формулами, для эффективного расчета которых требуется компьютерная программа.
Для чего используются скользящие средние?
Скользящие средние широко используются в техническом анализе, отрасли инвестирования, которая стремится понять и получить прибыль от моделей движения цен ценных бумаг и индексов. Как правило, технические аналитики будут использовать скользящие средние, чтобы определить, происходит ли изменение импульса ценной бумаги, например, происходит ли внезапное падение цены ценной бумаги. В других случаях они будут использовать скользящие средние, чтобы подтвердить свои подозрения, что могут произойти изменения. Например, если цена акций компании поднимается выше 200-дневной скользящей средней, это можно рассматривать как бычий сигнал.
Каковы некоторые примеры скользящих средних?
Для использования в инвестировании было разработано множество различных типов скользящих средних. Например, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это тип скользящей средней, который придает больший вес последним торговым дням. Этот тип скользящей средней может быть более полезен для краткосрочных трейдеров, для которых долгосрочные исторические данные могут быть менее актуальными. С другой стороны, простое скользящее среднее рассчитывается путем усреднения ряда цен, при этом каждой из участвующих цен придается равный вес.
