Çok Değişkenli Model

Çok Değişkenli Model Nedir?

Çok değişkenli model, olası sonuçları tahmin etmek için birden çok değişken kullanan popüler bir istatistiksel araçtır. Araştırma analistleri, bir portföyün belirli risklere maruz kalmasını anlamak için farklı senaryolarda yatırım sonuçlarını tahmin etmek için çok değişkenli modeller kullanır. Bu, portföy yöneticilerinin çok değişkenli modelleme analizi yoluyla belirlenen riskleri daha iyi azaltmasını sağlar.

Çok Değişkenli Modeli Anlama

Çok değişkenli modeller, kullanıcının farklı senaryoları ve olası etkilerini test etmesine izin vererek karar vermeye yardımcı olur. Monte Carlo simülasyonu , bir dizi olası yatırım sonucunu tanımlamaya yardımcı olan bir olasılık dağılımı oluşturan, yaygın olarak kullanılan çok değişkenli bir modeldir . Çok değişkenli modeller finansın birçok alanında kullanılmaktadır.

Örneğin, belirli bir yatırım, yüksek enflasyon veya düşük faiz oranları gibi farklı piyasa durumlarında tüm portföy getirisini nasıl etkileyeceğini görmek için çok değişkenli bir modelde senaryo analizi yoluyla çalıştırılabilir. Aynı yaklaşım, bir şirketin olası performansını, değerli stok seçeneklerini ve hatta yeni ürün fikirlerini değerlendirmek için kullanılabilir. Aynı mağaza satış verilerinin kazançtan önce yayınlanması gibi firma veri noktaları modele eklendikçe, modele ve tahmin edilen aralıklara olan güven artar.

Özel Hususlar

Sigorta şirketleri çok değişkenli modellerin kullanıcılarıdır. Bir sigorta poliçesinin fiyatlandırması, bir tazminat ödemek zorunda kalma olasılığını temel alır. Başvuru sahibinin yaşı ve ev adresi gibi yalnızca birkaç veri noktası göz önüne alındığında, sigortacılar bunu uygun politika fiyatlandırma stratejisini daraltabilecek ek veritabanlarından alan çok değişkenli bir modele ekleyebilir. Modelin kendisi, kullanılacak tahmini sonuçları atamak için doğrulanmış veri noktaları (yaş, cinsiyet, mevcut sağlık durumu, sahip olunan diğer politikalar vb.) ve rafine değişkenlerle (ortalama bölgesel gelir, ortalama bölgesel yaşam süresi vb.) doldurulacaktır. politikayı fiyatlandırın.

Çok Değişkenli Modellemenin Avantajları ve Dezavantajları

Çok değişkenli modellemenin avantajı, karar vericilerin dikkate alması için daha ayrıntılı "eğer" senaryoları sağlamasıdır. Örneğin, bu değişkenler göz önüne alındığında, yatırım A'nın bu aralıkta gelecekteki bir fiyatı olması muhtemeldir. Modele daha fazla sağlam veri eklendikçe, tahmin aralığı daralır ve tahminlere olan güven artar. Ancak, herhangi bir modelde olduğu gibi, çıkan veriler ancak giren veriler kadar iyidir.

Ayrıca, kullanılan veri kümeleri ve değişkenler iyi olsa bile , siyah kuğu olaylarının modeli anlamsız hale getirme riski vardır. Bu, elbette, modellerin kendilerinin ticaretten sorumlu olmamasının nedenidir. Çok değişkenli modellerin tahminleri, nihai karar vericilerin düşünmesi için basitçe başka bir bilgi kaynağıdır.

##Öne çıkanlar

• Kullanılan veri setleri ve değişkenler iyi olsa bile modeli anlamsız kılan siyah kuğu olayları.

• Çok değişkenli bir model, sonuçları tahmin etmek için birden çok değişken kullanan istatistiksel bir araçtır.

• Sigorta şirketleri, tazminat ödemek zorunda kalma olasılığını belirlemek için genellikle çok değişkenli modeller kullanır.

• Bir örnek, bir olasılık dağılımı kullanarak bir dizi olası sonucu sunan bir Monte Carlo simülasyonudur.