Monimuuttujamalli
Mikä on monimuuttujamalli?
Monimuuttujamalli on suosittu tilastotyökalu, joka käyttää useita muuttujia ennustamaan mahdollisia tuloksia. Tutkimusanalyytikot käyttävät monimuuttujamalleja ennustaakseen sijoitustuloksia eri skenaarioissa ymmärtääkseen salkun altistumisen tietyille riskeille. Näin salkunhoitajat voivat paremmin lieventää monimuuttujamallinnusanalyysin avulla tunnistettuja riskejä.
Monimuuttujamallin ymmärtäminen
Monimuuttujamallit auttavat päätöksenteossa antamalla käyttäjälle mahdollisuuden testata erilaisia skenaarioita ja niiden todennäköisiä vaikutuksia. Monte Carlo -simulaatio on laajalti käytetty monimuuttujamalli, joka luo todennäköisyysjakauman , joka auttaa määrittelemään joukon mahdollisia sijoitustuloksia. Monimuuttujamalleja käytetään monilla rahoituksen aloilla.
Tietty sijoitus voidaan esimerkiksi ajaa skenaarioanalyysillä monimuuttujamallissa, jotta nähdään, kuinka se vaikuttaa koko salkun tuottoon erilaisissa markkinatilanteissa, kuten korkean inflaation tai matalan koron aikana. Tätä samaa lähestymistapaa voidaan käyttää arvioitaessa yrityksen todennäköistä suorituskykyä, arvostamaan osakeoptioita ja jopa arvioimaan uusia tuoteideoita. Kun malliin lisätään kiinteitä datapisteitä, kuten saman myymälän myyntitiedot julkaistaan ennen tuloja, luottamus malliin ja sen ennustettuihin vaihteluväliin kasvaa.
Erityisiä huomioita
Vakuutusyhtiöt ovat monimuuttujamallien käyttäjiä. Vakuutuksen hinnoittelu perustuu korvauksen maksamisen todennäköisyyteen. Kun otetaan huomioon vain muutama tietopiste, kuten hakijan ikä ja kotiosoite, vakuutuksenantajat voivat lisätä sen monimuuttujamalliin, joka hakee lisätietokantoja, jotka voivat rajata sopivaa hinnoittelustrategiaa. Itse malli täytetään vahvistetuilla tietopisteillä (ikä, sukupuoli, nykyinen terveydentila, muut omistetut käytännöt jne.) ja tarkennetuilla muuttujilla (keskimääräinen alueellinen tulo, alueellinen keskimääräinen elinikä jne.) ennustettujen tulosten määrittämiseksi, joita käytetään hinta politiikan.
Monimuuttujamallinnuksen edut ja haitat
Monimuuttujamallinnuksen etuna on, että se tarjoaa yksityiskohtaisempia "mitä jos" -skenaarioita päätöksentekijöiden harkittavaksi. Esimerkiksi sijoituksen A tuleva hinta on todennäköisesti tällä alueella, kun otetaan huomioon nämä muuttujat. Mitä vankempaa dataa laitetaan malliin, ennustealue tiivistyy ja luottamus ennusteisiin kasvaa. Kuitenkin, kuten kaikissa malleissa, ulos tulevat tiedot ovat vain yhtä hyviä kuin sisään tulevat tiedot.
On myös olemassa riski, että mustan joutsentapahtumat tekevät mallista merkityksettömän, vaikka käytetyt tietojoukot ja muuttujat olisivat hyviä. Tästä syystä mallit eivät tietenkään ole vastuussa kaupankäynnistä. Monimuuttujamallien ennusteet ovat yksinkertaisesti toinen tietolähde perimmäisille päättäjille.
##Kohokohdat
Black Swan -tapahtumat, jotka tekevät mallista merkityksettömän, vaikka käytetyt tietojoukot ja muuttujat olisivat hyviä.
Monimuuttujamalli on tilastollinen työkalu, joka käyttää useita muuttujia tulosten ennustamiseen.
Vakuutusyhtiöt käyttävät usein monimuuttujamalleja korvausten maksamisen todennäköisyyden määrittämiseen.
Yksi esimerkki on Monte Carlo -simulaatio, joka esittää joukon mahdollisia tuloksia käyttäen todennäköisyysjakaumaa.
