Bandes Stoller Average Range Channel (STARC)
Que sont les bandes Stoller Average Range Channel (STARC) ?
Communément appelées STARC Bands, Stoller Average Range Channel Bands développées par Manning Stoller, sont deux bandes qui sont appliquées au-dessus et au-dessous d'une moyenne mobile simple (SMA) du prix d'un actif. La bande supérieure est créée en ajoutant la valeur de la plage vraie moyenne (ATR), ou un multiple de celle-ci. La bande inférieure est créée en soustrayant la valeur de l'ATR du SMA.
Le canal créé par les groupes peut fournir aux commerçants des idées sur le moment d'acheter ou de vendre. Lors d'une tendance haussière globale,. acheter près de la bande inférieure et vendre près de la bande supérieure est favorable, par exemple. Les bandes STARC peuvent fournir des informations sur les marchés à la fois en gamme et en tendance.
La formule pour les bandes Stoller Average Range Channel (STARC)
Comment calculer les bandes STARC
Choisissez une longueur SMA. Cinq à 10 périodes sont courantes pour les bandes STARC.
Choisissez un multiple ATR. Deux fois l'ATR est courant, bien que cela puisse être ajusté selon les besoins.
Calculez le SMA.
Calculez l'ATR, puis multipliez-le par le multiple choisi.
Ajoutez le multiple ATR x au SMA pour obtenir STARC Band+.
Soustrayez le multiple ATR x du SMA pour obtenir STARC Band-.
Calculez les nouvelles valeurs à la fin de chaque période.
Que vous disent les bandes STARC ?
Les bandes STARC sont un type de canal d'enveloppe qui fournit des niveaux de support et de résistance potentiels.
Les bandes STARC suivent une méthodologie de négociation de canal de prix de base. La bande supérieure est considérée comme indiquant le niveau de prix de résistance du titre et la bande inférieure est considérée comme indiquant le niveau de prix de soutien du titre.
La stratégie commerciale de base consiste à vendre lorsque le prix du titre est proche de la bande de résistance et à acheter lorsque le prix du titre est proche de la bande de support. Privilégiez cette stratégie lorsque le cours est dans une tendance générale haussière ou lorsque le cours est dans le range. Lorsque le prix est dans une tendance baissière globale, privilégiez le court-circuit près de la bande de résistance supérieure et la couverture près de la bande de support inférieure.
Une chose à savoir est que le prix peut évoluer le long d'une bande pendant de longues périodes. Cela peut signifier qu'un commerce qui semble bon pour le moment pourrait s'avérer assez médiocre car le prix continue d'évoluer le long de la bande. Par exemple, imaginez vendre une position longue lorsque le prix atteint la bande supérieure, uniquement pour observer le prix et la bande supérieure continuer à monter pendant un certain temps.
Les traders peuvent utiliser divers multiplicateurs de plage vraie moyenne pour influencer la largeur des bandes. Plus le multiple est grand, plus les bandes sont larges. Plus le multiple est petit, plus les bandes sont serrées. Les traders à plus long terme peuvent préférer des bandes plus larges tandis que les traders à plus court terme peuvent préférer des bandes étroites afin de saisir potentiellement plus d'opportunités de trading.
Différence entre les bandes STARC et les bandes de Bollinger®
bandes STARC et les bandes de Bollinger ® sont similaires en ce sens qu'elles créent des bandes autour d'une moyenne mobile simple. Les bandes STARC ajoutent et soustraient un multiple ATR pour former les bandes. Les bandes de Bollinger® ajoutent et soustraient un multiple d' écart type pour former les bandes supérieure et inférieure. L'interprétation des bandes est similaire, mais les calculs sont différents. Par conséquent, les deux indicateurs seront légèrement différents sur un graphique.
Limitations de l'utilisation des bandes STARC
Bien que les bandes STARC puissent être utilisées pour signaler des opportunités commerciales potentielles à proximité des bandes, le principal problème est que les bandes sont toujours en mouvement. Acheter près de la bande inférieure peut sembler bon, mais si la bande inférieure et le prix continuent de baisser, le signal fourni était médiocre. Cela se produira fréquemment, car le prix atteindra une bande, mais la bande continuera d'aller dans cette direction.
Pour aider à résoudre ce problème, utilisez des stop loss lorsque vous effectuez des transactions proches des bandes, car cela aidera à contrôler le risque si le prix continue d'évoluer contre la position. De plus, au lieu de prendre des bénéfices lorsque le prix atteint une bande, envisagez plutôt un stop loss serré. Cela permet au prix de continuer à évoluer le long de la bande, ce qui augmente les bénéfices. Si le prix s'inverse, un profit est toujours bloqué.
Points forts
Le trader peut également choisir à quelle distance au-dessus du SMA se trouvent les bandes supérieure et inférieure, en fonction du multiple ATR. Placer les bandes à +/- deux ATR est courant.
Au cours d'une tendance à la hausse, lorsque les prix atteignent des hauts et des bas plus élevés, il peut être avantageux d'acheter près de la bande inférieure (STARC Band-) et de vendre près de la bande supérieure (STARC Band +).
Lorsque l' action des prix est saccadée ou en range, les mêmes directives générales s'appliquent : privilégiez l'achat près de la bande inférieure, la vente près de la bande supérieure, et des violations importantes de l'une ou l'autre des bandes pourraient signifier que la fourchette est terminée.
Lors d'une tendance baissière, il peut être favorable de vendre près de la bande supérieure et de couvrir près de la bande inférieure.
Lorsque les bandes sont violées, cela peut signaler un changement de tendance. Par exemple, lors d'une tendance haussière, si le prix chute brusquement dans la bande inférieure, cela pourrait signaler que la tendance haussière est terminée.
La longueur SMA est choisie par le trader et se situe généralement entre cinq et 10 périodes.
