Stoller Average Range Channel (STARC)-Bänder
Was sind Stoller Average Range Channel (STARC)-Bänder?
von Manning Stoller entwickelten Stoller Average Range Channel Bands, die gemeinhin als STARC-Bänder bezeichnet werden, sind zwei Bänder, die über und unter einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des Preises eines Vermögenswerts angewendet werden. Das obere Band wird gebildet, indem der Wert des durchschnittlichen wahren Bereichs (ATR) oder ein Vielfaches davon addiert wird. Das untere Band wird erstellt, indem der Wert des ATR vom SMA abgezogen wird.
Der von den Bands erstellte Kanal kann Händlern Ideen liefern, wann sie kaufen oder verkaufen sollten. Während eines allgemeinen Aufwärtstrends ist es zum Beispiel günstig, in der Nähe des unteren Bands zu kaufen und in der Nähe des oberen Bands zu verkaufen. STARC-Bänder können Einblicke sowohl in Ranging- als auch in Trendmärkte geben.
Die Formel für Stoller Average Range Channel (STARC)-Bänder
So berechnen Sie STARC-Bänder
Wählen Sie eine SMA-Länge. Fünf bis zehn Perioden sind für STARC-Bänder üblich.
Wählen Sie ein ATR-Vielfaches. Zweimal ATR ist üblich, obwohl dies nach Bedarf angepasst werden kann.
Berechnen Sie den SMA.
Berechnen Sie die ATR und multiplizieren Sie sie dann mit dem gewählten Vielfachen.
Addieren Sie das ATR x Vielfache zum SMA, um STARC Band+ zu erhalten.
Subtrahieren Sie das Vielfache von ATR x vom SMA, um STARC Band- zu erhalten.
Berechnen Sie die neuen Werte am Ende jeder Periode.
Was sagen Ihnen STARC-Bänder?
STARC-Bänder sind eine Art Hüllkurvenkanal, der potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bietet.
STARC-Bänder folgen einer grundlegenden Preiskanal-Handelsmethodik. Das obere Band zeigt das Widerstandspreisniveau des Wertpapiers und das untere Band das Unterstützungspreisniveau des Wertpapiers.
Die grundlegende Handelsstrategie besteht darin, zu verkaufen, wenn sich der Kurs des Wertpapiers in der Nähe des Widerstandsbands befindet, und zu kaufen, wenn sich der Kurs des Wertpapiers in der Nähe des Unterstützungsbands befindet. Bevorzugen Sie diese Strategie, wenn sich der Preis in einem allgemeinen Aufwärtstrend befindet oder wenn der Preis schwankt. Wenn sich der Preis in einem allgemeinen Abwärtstrend befindet, bevorzugen Sie Short-Positionen in der Nähe des oberen Widerstandsbands und Deckungen in der Nähe des unteren Unterstützungsbands.
Beachten Sie, dass sich der Preis über längere Zeiträume entlang eines Bandes bewegen kann. Dies kann bedeuten, dass sich ein Trade, der im Moment gut aussieht, als ziemlich schlecht erweisen könnte, wenn sich der Preis weiterhin entlang der Bandbreite bewegt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie verkaufen eine Long - Position , wenn der Preis das obere Band erreicht, nur um zu beobachten, wie sich der Preis und das obere Band für einige Zeit weiter nach oben bewegen.
Trader können verschiedene durchschnittliche True-Range-Multiplikatoren verwenden, um die Breite der Bänder zu beeinflussen. Je größer das Vielfache, desto breiter die Bänder. Je kleiner das Vielfache, desto enger die Bänder. Langfristige Trader bevorzugen möglicherweise breitere Bänder, während kurzfristigere Trader schmale Bänder bevorzugen, um möglicherweise mehr Handelsmöglichkeiten zu nutzen.
Unterschied zwischen STARC-Bändern und Bollinger-Bändern®
STARC-Bänder und Bollinger-Bänder ® ähneln sich darin, dass sie Bänder um einen einfachen gleitenden Durchschnitt bilden. STARC-Bänder addieren und subtrahieren ein ATR-Vielfaches, um die Bänder zu bilden. Bollinger Bands® addieren und subtrahieren ein Vielfaches der Standardabweichung,. um die oberen und unteren Bänder zu bilden. Die Interpretation der Bänder ist ähnlich, aber die Berechnungen sind unterschiedlich. Daher sehen die beiden Indikatoren auf einem Chart etwas anders aus.
Einschränkungen bei der Verwendung von STARC-Bändern
Während STARC-Bänder verwendet werden können, um potenzielle Handelsmöglichkeiten in der Nähe der Bänder zu signalisieren, besteht das Hauptproblem darin, dass sich die Bänder ständig bewegen. Ein Kauf in der Nähe des unteren Bandes mag gut aussehen, aber wenn das untere Band und der Preis weiter fallen, war das bereitgestellte Signal schlecht. Dies wird häufig vorkommen, da der Preis ein Band erreicht, sich das Band dann aber weiter in diese Richtung bewegt.
Um dieses Problem zu beheben, verwenden Sie Stop-Losses,. wenn Sie Trades in der Nähe der Bänder eingehen, da dies dazu beiträgt, das Risiko zu kontrollieren, wenn sich der Preis weiter gegen die Position bewegt. Anstatt Gewinne mitzunehmen, wenn der Preis eine Bandbreite erreicht, sollten Sie stattdessen einen engen Trailing-Stop-Loss in Betracht ziehen. Dadurch kann sich der Preis weiter entlang des Bandes bewegen, was den Gewinn erhöht. Wenn sich der Preis umkehrt, ist immer noch ein Gewinn festgeschrieben.
Höhepunkte
Der Händler kann auch wählen, wie weit über dem SMA die oberen und unteren Bänder liegen, basierend auf dem ATR-Multiplikator. Es ist üblich, die Bänder bei +/- zwei ATR zu platzieren.
Während eines steigenden Trends, wenn die Preise insgesamt höhere Hochs und höhere Tiefs erreichen, kann es günstig sein, nahe dem unteren Band (STARC Band-) zu kaufen und nahe dem oberen Band (STARC Band+) zu verkaufen.
Wenn die Preisbewegung unruhig oder schwankend ist, gelten die gleichen allgemeinen Richtlinien: Bevorzugen Sie den Kauf in der Nähe des unteren Bandes, den Verkauf in der Nähe des oberen Bandes, und signifikante Verletzungen eines der beiden Bänder könnten bedeuten, dass die Spanne zu Ende ist.
Während eines Abwärtstrends kann es günstig sein, in der Nähe des oberen Bands zu shorten und in der Nähe des unteren Bands abzudecken.
Wenn Bänder durchbrochen werden, kann dies eine Trendwende signalisieren. Wenn der Preis beispielsweise während eines Aufwärtstrends stark durch das untere Band fällt, könnte dies signalisieren, dass der Aufwärtstrend beendet ist.
Die SMA-Länge wird vom Händler gewählt und liegt typischerweise zwischen fünf und zehn Perioden.
