Indice di forza relativa (RSI)
Qual è l'indice di forza relativa (RSI)?
L'indice di forza relativa (RSI) indica se un titolo , come un'azione, è ipercomprato o ipervenduto. È un indicatore tecnico che fa parte di un gruppo di misure note come oscillatori di slancio, che determinano se il movimento di un'azione segnala un'opportunità di acquistare o vendere. Un altro popolare oscillatore utilizzato da investitori e analisti è la media mobile.
Gli indicatori tecnici, nel caso dei prezzi delle azioni con RSI, hanno ben poco a che fare con i fondamentali di un'azienda ( guadagno,. ricavi,. ecc.) e si concentrano invece esclusivamente sul movimento del prezzo delle azioni.
L'RSI può essere utilizzato efficacemente su qualsiasi titolo o merce che ha un prezzo e viene scambiato quotidianamente. È comunemente usato quando i mercati sono in fase di flessione o rialzo e si stanno muovendo molto rapidamente in entrambe le direzioni. Gli investitori utilizzano l'indicatore su un titolo che ha fatto bruschi movimenti al rialzo o al ribasso in un breve periodo e vogliono sapere da quell'analisi tecnica se acquistare o vendere. Gli strumenti e le materie prime popolari da monitorare tramite l'indice di forza relativa includono bitcoin, oro e argento.
Formula dell'indice di forza relativa
RSI = 100 – (100 / [1 + {guadagno medio di 14 giorni / perdita media di 14 giorni} ])
Come calcolare l'indice di forza relativa di un'azione
L'indicatore utilizza 14 giorni come benchmark e ciò rappresenta circa tre settimane di dati, partendo dal presupposto che il trading viene condotto solo durante i giorni feriali (dal lunedì al venerdì). Alcuni investitori e analisti, tuttavia, utilizzano altri periodi, come 20 o 30 giorni.
In quel periodo di 14 giorni, determina il guadagno medio del prezzo del titolo nei giorni in cui aumenta rispetto al giorno precedente e la perdita media per i giorni in cui è in ribasso rispetto al giorno precedente. La forza relativa viene calcolata dividendo il guadagno medio per la perdita media.
Da lì, inserisci i dati nella formula RSI sopra. L'indicatore deve essere compreso tra 0 e 100. Se l'RSI è inferiore a 30, suggerisce che il titolo è sceso più di quanto avrebbe dovuto (ovvero è ipervenduto) e segnala un'opportunità di acquisto. Se è superiore a 70, ciò suggerisce che il titolo è aumentato più del dovuto (cioè è ipercomprato) e segnala un'opportunità di vendita.
In altre parole, se il titolo tende a 30 o meno, l'indicatore suggerisce un'inversione per aumentare il prezzo. Lo stesso vale per l'andamento del titolo a 70 o superiore; questa è un'indicazione di inversione per il prezzo di scendere. Un RSI intorno a 50 suggerisce che non vi sia alcuna azione immediata sui prezzi per salire o scendere.
Come calcolare l'RSI su un foglio di calcolo (esempio: Netflix)
Fase 1: raccogli dati, almeno 15 giorni di prezzi. In questo esempio, il prezzo di chiusura delle azioni di Netflix viene raccolto in un periodo di 1 anno.
Fase 2: calcola la variazione percentuale giornaliera. (Nota: le formule per ogni cella sono mostrate nella cella e nell'area del campo in alto a sinistra dello screenshot del foglio di calcolo.)
Fase 3: crea colonne separate per guadagni e perdite giornalieri. Le celle per guadagno o perdita sono evidenziate con colori diversi e questo può essere personalizzato tramite formattazione condizionale. La colonna della perdita deve essere un valore assoluto.
Fase 4: calcola la media di 14 giorni per guadagni e perdite dalle colonne separate di guadagni e perdite ed elenca la media di 14 giorni nella riga del 14° giorno della media.
Fase 5: calcola la forza relativa dividendo il guadagno medio di 14 giorni per la perdita media di 14 giorni. (Nota: se il numero è negativo, significa che i dati nella colonna della perdita media non sono espressi in termini di valore assoluto.)
Fase 6: calcola l'indice di forza relativa inserendo i dati di forza relativa nella formula. All'arrivo di un nuovo giorno di negoziazione, l'RSI ricalcola 14 giorni di dati per includere l'ultimo prezzo di chiusura.
Fase 7: traccia i dati dell'indice di forza relativo.
Come interpretare l'indice di forza relativa
Nel grafico sopra per Netflix, i dati a 1 anno mostrano che ci sono stati circa cinque casi in cui il titolo è stato visto come ipervenduto e ha indicato un'inversione per un aumento del prezzo e quattro volte in cui il titolo è stato visto come ipercomprato e indicato un'inversione per andare più in basso. Ciascuno di questi casi mostra un'inversione di direzione dopo che i prezzi hanno raggiunto uno dei livelli.
L'RSI in formato tabella dati è sufficiente per dire se un titolo è ipervenduto, ipercomprato o nessuno dei due. Ma la visualizzazione grafica dei dati offre l'opportunità di utilizzare altre misure nell'interpretazione della forza relativa.
Se l'RSI imita il movimento del prezzo di un titolo, è noto come convergenza. Al contrario, la divergenza mostra che un titolo si sta muovendo nella direzione opposta a quella indicata dall'RSI e ciò potrebbe significare un'inversione di prezzo.
un modello testa e spalle,. che indicherebbe anche un'inversione nella direzione del prezzo e se acquistare o vendere. All'interno dell'RSI, segnare i picchi sopra 70 e i minimi sotto 30 potrebbe fornire linee di tendenza sulla direzione del titolo.
Quali sono i limiti dell'indice di forza relativa?
Indicatori tecnici come l'indice di forza relativa misurano la performance del prezzo di un'azione ma hanno poco a che fare con i fondamentali di un'azienda. Tuttavia, utilizzato con altre misure o metriche come il rapporto prezzo/utili,. l'RSI potrebbe essere uno strumento complementare per investire e analizzare le aziende.
Mette in risalto
Un bene è generalmente considerato ipercomprato quando l'RSI è superiore al 70% e ipervenduto quando è inferiore al 30%.
L'indice di forza relativa (RSI) è un popolare oscillatore di quantità di moto sviluppato nel 1978.
L'RSI fornisce ai trader tecnici segnali sullo slancio dei prezzi rialzista e ribassista, ed è spesso tracciato sotto il grafico del prezzo di un asset.
FAQ
Che cos'è un segnale di acquisto RSI?
Alcuni trader lo considereranno un "segnale di acquisto" se la lettura dell'RSI di un titolo scende al di sotto di 30, sulla base dell'idea che il titolo è stato ipervenduto ed è quindi pronto per un rimbalzo. Tuttavia, l'affidabilità di questo segnale dipenderà in parte dal contesto generale. Se il titolo si trova in una tendenza al ribasso significativa, potrebbe continuare a negoziare a un livello di ipervenduto per un po' di tempo. I trader in quella situazione potrebbero ritardare l'acquisto fino a quando non vedono altri segnali di conferma.
Cosa misura l'indice di forza relativa (RSI)?
Il Relative Strength Index (RSI) è una misura utilizzata dai trader per valutare lo slancio del prezzo di un'azione o di un altro titolo. L'idea di base alla base dell'RSI è misurare la velocità con cui i trader stanno offrendo il prezzo del titolo al rialzo o al ribasso. L'RSI traccia questo risultato su una scala da 0 a 100. Le letture inferiori a 30 indicano generalmente che il titolo è ipervenduto, mentre le letture superiori a 70 indicano che è ipercomprato. I trader posizionano spesso questo grafico RSI sotto il grafico dei prezzi del titolo, in modo da poter confrontare il suo recente slancio con il suo prezzo di mercato.
Qual è la differenza tra l'RSI e la divergenza di convergenza della media mobile (MACD)?
L'RSI e la divergenza di convergenza della media mobile (MACD) sono entrambe misurazioni che cercano di aiutare i trader a comprendere la recente attività di trading di un titolo, ma raggiungono questo obiettivo in modi diversi. In sostanza, il MACD funziona attenuando i recenti movimenti di prezzo del titolo e confrontando quella linea di tendenza a medio termine con un'altra linea di tendenza che mostra le sue variazioni di prezzo più recenti. I trader possono quindi basare le loro decisioni di acquisto e vendita sul fatto che la linea di tendenza a breve termine salga al di sopra o al di sotto della linea di tendenza a medio termine.
