Indice direzionale medio (ADX)

Qual è l'indice direzionale medio (ADX)?

L'indice direzionale medio (ADX) è un indicatore di analisi tecnica utilizzato da alcuni trader per determinare la forza di una tendenza.

L'andamento può essere sia al rialzo che al ribasso, e questo è mostrato da due indicatori di accompagnamento, l' indicatore direzionale negativo (-DI) e l' indicatore direzionale positivo (+DI). Pertanto, l'ADX include comunemente tre linee separate. Questi sono usati per aiutare a valutare se un'operazione dovrebbe essere presa lunga o corta, o se una operazione dovrebbe essere presa del tutto.

Le formule dell'indice direzionale medio (ADX).

L'ADX richiede una sequenza di calcoli a causa delle righe multiple nell'indicatore.

$\begin &\text{+DI} = \ sinistra ( \frac{ \text{Smussato +DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text {-DI} = \left ( \frac{ \text{Smussato -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ &\text = \frac{ ( \text \times 13 ) + \text }{ 14 } \ &\textbf\ &\text{+DM (movimento direzionale)} = \text - \text \ &\text = \text \ &\text{-DM} = \text - \text \ &\text{Smussato +/-DM} = \textstyle{ \sum_^{14} \text - \left ( \frac{ \sum_ ^{14} \text }{ 14 } \right ) + \text } \ &\text = \text \ &\text = \ text \ \end$



Calcolo dell'indice di movimento direzionale medio (ADX)

1. Calcola +DM, -DM e l'intervallo reale (TR) per ogni periodo. In genere vengono utilizzati quattordici periodi.

2. +DM = massimo attuale - massimo precedente.

3. -DM = minimo precedente - minimo attuale.

4. Utilizzare +DM quando corrente alta - precedente alta > precedente bassa - corrente bassa. Usa -DM quando precedente basso - basso corrente > alto corrente - alto precedente.

5. TR è il maggiore tra il massimo corrente - minimo corrente, massimo corrente - chiusura precedente o minimo corrente - chiusura precedente.

6. Leviga le medie a 14 periodi di +DM, -DM e TR: la formula TR è inferiore. Inserire i valori -DM e +DM per calcolare le medie smussate di questi.

7. First 14TR = somma delle prime 14 letture TR.

8. Valore 14TR successivo = primo 14TR - (prima 14TR/14) + TR corrente.

9. Quindi, dividere il valore +DM levigato per il valore TR levigato per ottenere +DI. Moltiplica per 100.

10. Dividere il valore -DM levigato per il valore TR levigato per ottenere -DI. Moltiplica per 100.

11. L' indice di movimento direzionale (DMI) è +DI meno -DI, diviso per la somma di +DI e -DI (tutti i valori assoluti). Moltiplica per 100.

12. Per ottenere l'ADX, continuare a calcolare i valori DX per almeno 14 periodi. Quindi, uniforma i risultati per ottenere ADX.

13. Primo ADX = somma 14 periodi di DX / 14.

14. Successivamente, ADX = ((ADX precedente * 13) + DX corrente) / 14.

Cosa ti dice l'indice direzionale medio (ADX)?

L'ADX, l'indicatore direzionale negativo (-DI) e l'indicatore direzionale positivo (+DI) sono indicatori di momentum. L'ADX aiuta gli investitori a determinare la forza del trend, mentre -DI e +DI aiutano a determinare la direzione del trend.

L'ADX identifica una forte tendenza quando l'ADX è superiore a 25 e una debole tendenza quando l'ADX è inferiore a 20. I crossover delle linee -DI e +DI possono essere utilizzati per generare segnali commerciali. Ad esempio, se la linea +DI incrocia sopra la linea -DI e l'ADX è sopra 20, o idealmente sopra 25, allora questo è un potenziale segnale da acquistare. D'altra parte, se il -DI incrocia sopra il +DI e l'ADX è sopra 20 o 25, allora questa è un'opportunità per entrare in un potenziale trade short.

Le croci possono essere utilizzate anche per uscire dalle operazioni correnti. Ad esempio, se long,. esci quando -DI incrocia sopra il +DI. Nel frattempo, quando l'ADX è inferiore a 20, l'indicatore segnala che il prezzo è senza trend e che potrebbe non essere il momento ideale per entrare in uno scambio.

L'indice direzionale medio (ADX) rispetto all'indicatore Aroon

L'indicatore ADX è composto da un totale di tre linee, mentre l' indicatore Aroon è composto da due.

I due indicatori sono simili in quanto entrambi hanno linee che rappresentano il movimento positivo e negativo, il che aiuta a identificare la direzione del trend. La lettura/livello di Aroon aiuta anche a determinare la forza del trend, come fa l'ADX. Tuttavia, i calcoli sono diversi, quindi i crossover su ciascuno degli indicatori si verificheranno in momenti diversi.

Limitazioni dell'utilizzo dell'indice direzionale medio (ADX)

I crossover possono verificarsi frequentemente, a volte troppo frequentemente, con conseguente confusione e potenzialmente perdite di denaro su operazioni che vanno rapidamente dall'altra parte. Questi sono chiamati falsi segnali e sono più comuni quando i valori ADX sono inferiori a 25. Detto questo, a volte l'ADX raggiunge sopra 25, ma è presente solo temporaneamente e quindi si inverte insieme al prezzo.

Come ogni indicatore, l'ADX dovrebbe essere combinato con l'analisi dei prezzi e potenzialmente altri indicatori per aiutare a filtrare i segnali e controllare il rischio.

Mette in risalto

• Non trend non significa che il prezzo non si muova. Potrebbe non esserlo, ma il prezzo potrebbe anche cambiare tendenza o essere troppo volatile per essere presente una direzione chiara.

• L'ADX utilizza un indicatore direzionale positivo (+DI) e negativo (-DI) oltre alla linea di tendenza.

• Il trend ha forza quando ADX è superiore a 25; la tendenza è debole o il prezzo è senza tendenza quando ADX è inferiore a 20, secondo Wilder.

• Progettato da Welles Wilder per i grafici giornalieri delle materie prime, l'ADX è ora utilizzato in diversi mercati da operatori tecnici per giudicare la forza di una tendenza.