Wskaźnik zmiany ceny (ROC)

Jaki jest wskaźnik zmiany ceny (ROC)

wskaźnik techniczny oparty na pędzie , który mierzy procentową zmianę ceny między ceną bieżącą a ceną określoną liczbę okresów temu. Wskaźnik ROC jest wykreślony w stosunku do zera, przy czym wskaźnik przesuwa się w górę na terytorium dodatnie, jeśli zmiany cen są w górę, i przesuwa się na terytorium ujemne, jeśli zmiany cen są w dół.

Wskaźnik może być używany do wykrywania rozbieżności , warunków wykupienia i wyprzedania oraz skrzyżowań linii środkowej.

Formuła wskaźnika zmiany ceny to:

$\begin &\text = \left ( \frac{ \text {Cena zamknięcia}$p - \text{Cena zamknięcia}{p - n} }{ \text{ Cena zamknięcia}_{p - n} } \right ) \times 100 \ &\textbf \ &\text{Cena zamknięcia}p = \text{Cena zamknięcia z ostatniego okresu} \ &\text{Cena zamknięcia}{p - n} = \text{Cena zamknięcia \textit okresy przed} \ &\text \ \end{wyrównany}

Jak obliczyć wskaźnik zmiany ceny?

Głównym krokiem przy obliczaniu ROC jest wybranie wartości „n”. Inwestorzy krótkoterminowi mogą wybrać małą wartość n, taką jak dziewięć. Inwestorzy długoterminowi mogą wybrać wartość taką jak 200. Wartość n to liczba okresów, z którymi porównywana jest aktualna cena. Mniejsze wartości spowodują, że ROC szybciej zareaguje na zmiany cen, ale może to również oznaczać więcej fałszywych sygnałów. Większa wartość oznacza, że ROC będzie reagował wolniej, ale sygnały mogą być bardziej znaczące, gdy się pojawią.

1. Wybierz wartość n. Może to być cokolwiek, na przykład 12, 25 lub 200. Inwestorzy krótkoterminowi zazwyczaj używają mniejszej liczby, podczas gdy inwestorzy długoterminowi używają większej liczby.

cenę zamknięcia z ostatniego okresu .

1. Znajdź cenę zamknięcia okresu sprzed n okresów.

2. Wprowadź ceny z kroku drugiego i trzeciego do formuły ROC.

3. Po zakończeniu każdego okresu oblicz nową wartość ROC.

Co mówi wskaźnik zmiany ceny?

Wskaźnik zmiany cen (ROC) jest klasyfikowany jako wskaźnik pędu lub prędkości, ponieważ mierzy siłę pędu ceny za pomocą tempa zmian. Na przykład, jeśli cena akcji na zamknięciu dzisiejszej sesji wynosi 10 USD, a cena zamknięcia sprzed pięciu dni handlowych wynosiła 7 USD, pięciodniowy ROC wynosi 42,85, obliczany jako

$\begin &( ( 10 - 7 ) \div 7 ) \times 100 = 42,85 \ \end$

Jak większość oscylatorów momentum, ROC pojawia się na wykresie w osobnym oknie pod wykresem ceny. ROC jest wykreślany względem linii zerowej, która rozróżnia wartości dodatnie i ujemne. Wartości dodatnie wskazują na presję kupna w górę lub pęd, podczas gdy wartości ujemne poniżej zera wskazują na presję sprzedaży lub pęd w dół. Rosnące wartości w dowolnym kierunku, dodatnim lub ujemnym, wskazują na wzrost pędu, a ruch z powrotem w kierunku zera oznacza słabnący pęd.

Zwrotnice linii zerowej mogą być używane do sygnalizowania zmian trendów. W zależności od użytej wartości n sygnały te mogą pojawić się na początku zmiany trendu (mała wartość n) lub bardzo późno (większa wartość n). ROC jest podatny na piły tarczowe,. szczególnie w okolicach linii zerowej. Dlatego ten sygnał nie jest zwykle używany do celów handlowych, ale raczej do ostrzegania traderów, że może nastąpić zmiana trendu.

Używane są również poziomy wykupienia i wyprzedania. Te poziomy nie są stałe, ale będą się różnić w zależności od aktywów będących przedmiotem obrotu. Traderzy patrzą, jakie wartości ROC skutkowały odwróceniem cen w przeszłości. Często traderzy znajdują zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne, w których cena odwraca się z pewną regularnością. Kiedy ROC ponownie osiągnie te ekstremalne odczyty, inwestorzy będą w stanie wysokiej gotowości i będą obserwować, jak cena zacznie się odwracać, aby potwierdzić sygnał ROC. Z sygnałem ROC, i odwróceniem ceny w celu potwierdzenia sygnału ROC, można rozważyć transakcję.

ROC jest również powszechnie używany jako wskaźnik dywergencji, który sygnalizuje możliwą nadchodzącą zmianę trendu. Dywergencja występuje, gdy cena akcji lub innego aktywa porusza się w jednym kierunku, podczas gdy ROC porusza się w przeciwnym kierunku. Na przykład, jeśli cena akcji rośnie przez pewien czas, podczas gdy ROC stopniowo spada, to ROC wskazuje na niedźwiedzią rozbieżność od ceny, co sygnalizuje możliwą zmianę trendu w dół. Ta sama koncepcja ma zastosowanie, gdy cena spada, a ROC rośnie. Może to sygnalizować wzrost ceny. Dywergencja jest notorycznie słabym sygnałem czasowym,. ponieważ dywergencja może trwać długo i nie zawsze spowoduje odwrócenie ceny.

Różnica między ceną zmiany a wskaźnikiem pędu

Te dwa wskaźniki są bardzo podobne i przyniosą podobne wyniki, jeśli użyje się tej samej wartości n w każdym wskaźniku. Podstawowa różnica polega na tym, że ROC dzieli różnicę między ceną bieżącą a ceną sprzed n okresów przez cenę sprzed n okresów. To sprawia, że jest to procent. Większość obliczeń dla wskaźnika momentum tego nie robi. Zamiast tego różnica w cenie jest po prostu mnożona przez 100 lub aktualna cena jest dzielona przez cenę sprzed n okresów, a następnie mnożona przez 100. Oba te wskaźniki kończą się opowiadaniem podobnych historii, chociaż niektórzy inwestorzy mogą marginalnie preferować jeden od drugiego, ponieważ mogą zapewnić nieco inne odczyty.

Ograniczenie stosowania wskaźnika zmiany ceny

Jednym z problemów związanych z używaniem wskaźnika ROC jest to, że jego obliczenia przypisują równą wagę ostatniej cenie i cenie sprzed n okresów, pomimo faktu, że niektórzy analitycy techniczni uważają, że nowsze działania cenowe mają większe znaczenie w określaniu prawdopodobnego przyszłego ruchu cen .

Wskaźnik jest również podatny na piły tarczowe, szczególnie w okolicach linii zerowej. Dzieje się tak, ponieważ gdy cena się konsoliduje, zmiany cen kurczą się, przesuwając wskaźnik w kierunku zera. Takie czasy mogą skutkować wieloma fałszywymi sygnałami dla transakcji trendowych,. ale pomagają potwierdzić konsolidację cen.

Chociaż wskaźnik może być używany do sygnałów dywergencji, sygnały te często pojawiają się zbyt wcześnie. Kiedy ROC zaczyna się rozchodzić, cena może jeszcze przez jakiś czas poruszać się w kierunku trendu. Dlatego dywergencja nie powinna być traktowana jako sygnał handlowy, ale może być wykorzystana do potwierdzenia transakcji, jeśli inne sygnały odwrócenia są obecne z innych wskaźników i metod analizy.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Oscylator Price Rate of Change (ROC) jest nieograniczonym wskaźnikiem momentum używanym w analizie technicznej, ustawionym względem punktu środkowego zerowego.

• Gdy cena się konsoliduje, ROC będzie oscylować w pobliżu zera. W tym przypadku ważne jest, aby inwestorzy obserwowali ogólny trend cenowy, ponieważ ROC zapewni niewiele informacji, z wyjątkiem potwierdzenia konsolidacji.

• Rosnący ROC powyżej zera zazwyczaj potwierdza trend wzrostowy, podczas gdy spadający ROC poniżej zera wskazuje na trend spadkowy.