Prisændringsindikator (ROC)

Hvad er ROC-indikatoren (Pris Rate Of Change).

Price Rate of Change (ROC) er en momentum-baseret teknisk indikator,. der måler den procentvise ændring i prisen mellem den aktuelle pris og prisen for et vist antal perioder siden. ROC-indikatoren plottes mod nul, hvor indikatoren bevæger sig opad til positivt territorium, hvis prisændringer er på opsiden, og bevæger sig ind i negativt territorium, hvis prisændringer er til nedadgående.

Indikatoren kan bruges til at spotte divergenser , overkøbte og oversolgte forhold og midterlinjeovergange.

Formlen for prisændringsindikatoren er:

$\begin &\text = \left ( \frac{ \text$p - \text{p - n} }{ \text_{p - n} } \right ) \times 100 \ &\textbf \ &\textp = \text \ &\text{p - n} = \text{Luksekurs \textit perioder før} \ &\text \ \end

Hvordan man beregner prisændringsindikatoren

Det vigtigste trin i beregningen af ROC er at vælge "n"-værdien. Kortsigtede handlende kan vælge en lille n-værdi, såsom ni. Længeresigtede investorer kan vælge en værdi som 200. n-værdien er, hvor mange perioder siden den aktuelle pris sammenlignes med. Mindre værdier vil se, at ROC reagerer hurtigere på prisændringer, men det kan også betyde flere falske signaler. En større værdi betyder, at ROC vil reagere langsommere, men signalerne kan være mere meningsfulde, når de opstår.

1. Vælg en n-værdi. Det kan være alt, såsom 12, 25 eller 200. Kortsigtede erhvervsdrivende bruger typisk et mindre antal, mens langsigtede investorer bruger et større antal.

2. Find den seneste periodes lukkekurs .

3. Find periodens lukkekurs fra n perioder siden.

4. Sæt priserne fra trin to og tre ind i ROC-formlen.

5. Når hver periode slutter, skal du beregne den nye ROC-værdi.

Hvad fortæller prisændringsindikatoren dig?

Prisændringsraten (ROC) er klassificeret som en momentum- eller hastighedsindikator, fordi den måler styrken af prismomentum ved ændringshastigheden. Hvis f.eks. en akties kurs ved handelens lukning i dag er $10, og lukkekursen fem handelsdage før var $7, så er femdages ROC 42,85, beregnet som

$\begin &( ( 10 - 7 ) \div 7 ) \times 100 = 42,85 \ \end$

Som de fleste momentum oscillatorer vises ROC på et diagram i et separat vindue under prisdiagrammet. ROC er plottet mod en nullinje, der skelner mellem positive og negative værdier. Positive værdier indikerer opadgående købstryk eller momentum, mens negative værdier under nul indikerer salgspres eller nedadgående momentum. Stigende værdier i begge retninger, positive eller negative, indikerer stigende momentum, og bevæger sig tilbage mod nul indikerer aftagende momentum.

Zero-line crossovers kan bruges til at signalere trendændringer. Afhængigt af den anvendte n-værdi kan disse signaler komme tidligt i en trendændring (lille n-værdi) eller meget sent i en trendændring (større n-værdi). ROC er tilbøjelig til piskesave,. især omkring nullinjen. Derfor bruges dette signal generelt ikke til handelsformål, men snarere til blot at advare handlende om, at en trendændring kan være på vej.

Overkøbte og oversolgte niveauer bruges også. Disse niveauer er ikke faste, men vil variere afhængigt af det aktiv, der handles. Handlende ser for at se, hvilke ROC-værdier, der førte til prisvendinger. Ofte vil handlende finde både positive og negative værdier, hvor prisen vendte med en vis regelmæssighed. Når ROC når disse ekstreme aflæsninger igen, vil handlende være i høj alarmberedskab og holde øje med, at prisen begynder at vende for at bekræfte ROC-signalet. Med ROC-signalet på plads, og vende prisen for at bekræfte ROC-signalet, kan en handel overvejes.

ROC er også almindeligt brugt som en divergensindikator, der signalerer en mulig kommende trendændring. Divergens opstår, når prisen på en aktie eller et andet aktiv bevæger sig i én retning, mens dets ROC bevæger sig i den modsatte retning. For eksempel, hvis en akties pris stiger over en periode, mens ROC gradvist bevæger sig lavere, så indikerer ROC en bearish afvigelse fra kursen, hvilket signalerer en mulig trendændring til nedsiden. Det samme koncept gælder, hvis prisen bevæger sig ned, og ROC bevæger sig højere. Dette kunne signalere en kursudvikling på opsiden. Divergens er et notorisk dårligt timingsignal,. da en divergens kan vare længe og ikke altid vil resultere i en prisvending.

Forskellen mellem prisændringsraten og momentumindikatoren

De to indikatorer er meget ens og vil give lignende resultater, hvis du bruger den samme n-værdi i hver indikator. Den primære forskel er, at ROC deler forskellen mellem den aktuelle pris og prisen for n perioder siden med prisen for n perioder siden. Dette gør det til en procentdel. De fleste beregninger for momentumindikatoren gør ikke dette. I stedet ganges forskellen i pris simpelthen med 100, eller den aktuelle pris divideres med prisen for n perioder siden og derefter ganges med 100. Begge disse indikatorer ender med at fortælle lignende historier, selvom nogle handlende måske marginalt foretrækker den ene frem for den anden, da de kan give lidt forskellige aflæsninger.

Begrænsning af brugen af prisændringsindikatoren

Et potentielt problem med at bruge ROC-indikatoren er, at dens beregning giver lige stor vægt til den seneste pris og prisen fra n perioder siden, på trods af at nogle tekniske analytikere anser nyere prishandlinger for at være af større betydning for at bestemme den sandsynlige fremtidige pris bevægelse.

Indikatoren er også tilbøjelig til piskesave, især omkring nullinjen. Dette skyldes, at når prisen konsolideres, krymper prisændringerne, hvilket flytter indikatoren mod nul. Sådanne tidspunkter kan resultere i flere falske signaler for trendhandler,. men hjælper med at bekræfte priskonsolideringen.

Mens indikatoren kan bruges til divergenssignaler, opstår signalerne ofte alt for tidligt. Når ROC begynder at afvige, kan prisen stadig løbe i trendretningen i nogen tid. Derfor bør divergens ikke handles som et handelssignal, men kan bruges til at bekræfte en handel, hvis der er andre vendingssignaler til stede fra andre indikatorer og analysemetoder.

Højdepunkter

• Price Rate of Change (ROC) oscillatoren er en ubegrænset momentumindikator, der bruges i teknisk analyse sat mod et nul-niveau midtpunkt.

• Når prisen konsolideres, vil ROC svæve tæt på nul. I dette tilfælde er det vigtigt, at handlende holder øje med den overordnede pristendens, da ROC vil give lidt indsigt bortset fra at bekræfte konsolideringen.

• En stigende ROC over nul bekræfter typisk en optrend, mens en faldende ROC under nul indikerer en nedadgående trend.