Investor's wiki

アンチマルチンゲールシステム

アンチマルチンゲールシステム

##マルチンゲール防止システムとは何ですか?

アンチマルチンゲール、またはリバースマルチンゲールシステムは、トレードロスがあるたびに賭けを半分にし、ゲインがあるたびにそれを2倍にすることを含む取引方法です。このテクニックは、トレーダー(またはギャンブラー)が負けたベットを2倍にし、勝ったベットを半分にするマーチンゲールシステムの反対です。

どちらのシステムも外貨市場で一般的に使用されている取引戦略ですが、他の場所にも適用できます。

##マルチンゲール防止システムの仕組み

オリジナルのマルチンゲールシステムは、一連の危険な賭けを行う統計結果を最大化する方法として、18世紀にフランスの数学者PaulPierreLevyによって導入されました。マーチンゲール戦略では、ギャンブラーまたはトレーダーは負けるたびに賭け金を2倍にし、最終的にはそれらの損失を取り戻し、有利な賭けで利益を上げることを望んでいます。

一方、反マルチンゲールシステムの前提は、トレーダーが自分のポジションを2倍にすることで連勝を利用できるということです。反マルチンゲールシステムは、広大な成長の期間中に大きなリスクを受け入れ、トレーダーにとってより良いシステムと見なされますなぜなら、負けストリークよりも勝ちストリークの間にトレードサイズを増やすリスクが少ないからです。この種の考え方は「ホットハンドの誤謬」の罠に陥る可能性がありますが、市場が上昇傾向にある場合、損失がストリークを中断する前に一連の前向きな取引を開始する可能性のあるトレーダーにとって、反マルチンゲールシステムは成功する可能性があります。ただし、特定の勝ちの賭けを2倍にすると、以前の利益を一掃する可能性のある1つの大きな損失にさらされます。

負けがあると、負けた賭けを半分に減らすことになります。ここでは、トレーダーは事実上、取引で一般的に推奨されているストップロスの規律を実践しています。反マルチンゲールシステムは、「勝者を走らせ、敗者を早期に削減する」というウォール街の格言の遊びのようなものです。勢いのある市場ではうまく機能する可能性がありますが、市場はトレーダーにすぐに反対する可能性があります。一方、マーチンゲールシステムは、方向性のない曲がりくねった市場により適している可能性のある「平均への回帰」スキームです。

##マルチンゲール防止システムの例

戦略の背後にある基本を理解するために、基本的な例を見てみましょう。あなたがコインを持っていて、1ドルの開始賭け金で頭または尾のいずれかの賭けゲームに従事していると仮定します。コインが表または裏に着地する確率は同じであり、各フリップは独立しています(前のフリップは次のフリップの結果に影響を与えません)。あなたが常に頭に賭けていると仮定します。

最初のトスが実際にヘッドである場合、$ 1を獲得し、次に$2をベットします。それが再び頭である場合、あなたは次のフリップで4ドルになります。それはテールなので、次の賭けを半分にして、もう一度$2を賭けます。

##ハイライト

-従来のマーチンゲールシステムとは反対に、反マーチンゲール戦略では、勝ちの賭けを2倍にし、負けの賭けを半分に減らします。

-これは基本的に、連勝時に「ホットハンド」の考え方を促進し、連敗時にストップロス戦略を促進する戦略です。

-マルチンゲール防止システムは、勝利したストリークを増幅し、ストリークを失うことによる影響を最小限に抑えるための方法論です。