Investor's wiki

System antymartyngałowy

System antymartyngałowy

Co to jest system antymartyngałowy?

System anty-Martingale lub odwrócony Martingale to metodologia handlowa, która polega na zmniejszaniu o połowę zakładu za każdym razem, gdy występuje strata w handlu i podwajaniu go za każdym razem, gdy pojawia się zysk. Ta technika jest przeciwieństwem systemu Martingale,. w którym trader (lub hazardzista) podwaja przegrany zakład i zmniejsza o połowę wygrany zakład.

Oba systemy są strategiami handlowymi powszechnie stosowanymi na rynkach walutowych, ale mogą być stosowane gdzie indziej.

Jak działa system antymartyngałowy

Oryginalny system Martingale został wprowadzony przez francuskiego matematyka Paula Pierre'a Levy'ego w XVIII wieku jako sposób na zmaksymalizowanie wyniku statystycznego, obstawiając serię ryzykownych zakładów. W strategii Martingale gracz lub trader podwaja swój zakład za każdym razem, gdy przegrywa i ma nadzieję, że w końcu odzyska te straty i osiągnie zysk dzięki korzystnemu zakładowi .

Z drugiej strony założenie systemu anty-Martingale jest takie, że trader może wykorzystać dobrą passę poprzez podwojenie swojej pozycji. System anty-Martingale akceptuje większe ryzyko w okresach ekspansywnego wzrostu i jest uważany za lepszy system dla traderów ponieważ zwiększanie wielkości transakcji podczas serii wygranych jest mniej ryzykowne niż podczas serii przegranych. Ten rodzaj myślenia może wpaść w pułapkę „błędu gorącej ręki ”, ale gdy rynki rosną w trendzie, system anty-Martingale może odnieść sukces dla tradera, który może wybrać serię pozytywnych transakcji, zanim strata przerwie jego passę. Jednak podwojenie danego zwycięskiego zakładu naraża go na pojedynczą dużą stratę, która może zniweczyć poprzednie zyski.

Kiedy dochodzi do przegranej, kończysz obcinanie przegranego zakładu o połowę. Tutaj trader praktykuje dyscyplinę stop-loss,. która jest ogólnie zalecana w handlu. System anty-Martingale jest swego rodzaju grą nawiązującą do maksymy Wall Street: „pozwól swoim zwycięzcom uciekać i wcześnie wyeliminuj przegranych”. Może dobrze służyć na rynkach napędzanych dynamiką, ale rynki mogą szybko obrócić się przeciwko traderom. Z drugiej strony system Martingale jest bardziej „ powrotem do średniego ”, który może być bardziej odpowiedni na bezkierunkowych, meandrujących rynkach.

Przykład systemu antymartyngałowego

Aby zrozumieć podstawy strategii, spójrzmy na podstawowy przykład. Załóżmy, że masz monetę i angażujesz się w obstawianie orła lub reszka z początkową stawką w wysokości 1 USD. Istnieje jednakowe prawdopodobieństwo, że moneta wyląduje na orłach lub reszek, a każdy rzut jest niezależny (poprzedni rzut nie ma wpływu na wynik następnego rzutu). Załóżmy, że zawsze stawiasz na orła.

Jeśli pierwszym rzutem jest rzeczywiście orła, wygrywasz 1 USD, a następnie stawiasz 2 USD. Jeśli znowu padnie remis, w następnym rzucie otrzymasz 4$. To resztki, więc zmniejszysz swój następny zakład o połowę i ponownie obstawisz 2$.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

  • W przeciwieństwie do tradycyjnego systemu Martingale, strategia antymartyngałowa polega na podwojeniu wygranych zakładów i zmniejszeniu przegranych zakładów o połowę.

  • Zasadniczo jest to strategia, która promuje mentalność „gorącej ręki” w przypadku zwycięskiej passy i strategię stop-loss, gdy jest passa przegranych.

  • System anty-Martingale to metoda wzmacniania serii wygranych i minimalizowania wpływu serii przegranych.