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Système anti-martingale

Système anti-martingale

Qu'est-ce que le système anti-martingale ?

Le système anti-martingale, ou martingale inversée, est une méthodologie de trading qui consiste à réduire de moitié un pari à chaque fois qu'il y a une perte commerciale et à le doubler à chaque fois qu'il y a un gain. Cette technique est à l'opposé du système Martingale,. dans lequel un commerçant (ou joueur) double sur un pari perdant et divise par deux un pari gagnant.

Les deux systèmes sont des stratégies de trading couramment utilisées sur les marchés des devises mais peuvent être appliquées ailleurs.

Comment fonctionne le système anti-martingale

Le système original de Martingale a été introduit par le mathématicien français Paul Pierre Levy au 18ème siècle comme un moyen de maximiser le résultat statistique en plaçant une série de paris risqués. Dans une stratégie Martingale, un joueur ou un commerçant double sa mise à chaque fois qu'il perd, et espère éventuellement récupérer ces pertes et réaliser un profit avec une mise favorable .

D'autre part, l'hypothèse du système anti-Martingale est qu'un trader peut plutôt capitaliser sur une série de victoires en doublant sa position. Le système anti-Martingale accepte des risques plus importants pendant les périodes de croissance expansive et est considéré comme un meilleur système pour les traders. car il est moins risqué d'augmenter la taille de la transaction pendant une série de victoires que pendant une série de défaites. Ce type de pensée peut tomber dans le piège du « sophisme de la main chaude », mais lorsque les marchés ont tendance à augmenter, le système anti-Martingale pourrait être efficace pour un trader, qui peut décrocher une série de transactions positives avant qu'une perte n'interrompe sa séquence. Cependant, un doublement sur un pari gagnant donné l'expose à une seule grosse perte qui peut anéantir les gains précédents.

Quand il y a une perte, vous finissez par couper un pari perdant en deux. Ici, un trader pratique en fait une discipline stop-loss généralement recommandée en trading. Le système anti-Martingale est en quelque sorte un jeu sur la maxime de Wall Street de "laisser courir vos gagnants et éliminer vos perdants tôt". Cela peut bien servir sur les marchés dynamiques, mais les marchés peuvent se retourner rapidement contre les commerçants. Le système Martingale, d'autre part, est plus un schéma de " retour à la moyenne " qui peut être plus approprié dans les marchés sans direction et sinueux.

Exemple du système anti-martingale

Pour comprendre les bases de la stratégie, examinons un exemple de base. Supposons que vous ayez une pièce de monnaie et que vous vous engagez dans un jeu de pari de pile ou face avec une mise de départ de 1 $. Il y a une probabilité égale que la pièce atterrisse sur pile ou face, et chaque lancer est indépendant (le lancer précédent n'a pas d'impact sur le résultat du lancer suivant). Supposons que vous pariez toujours sur face.

Si le premier lancer est en effet face, vous gagnerez 1 $ et miserez ensuite 2 $. Si c'est à nouveau face, vous gagnerez 4 $ au prochain lancer. C'est pile, et donc vous diviserez par deux votre prochain pari et miserez à nouveau 2 $.

Points forts

  • A l'opposé du système Martingale traditionnel, la stratégie anti-Martingale consiste à doubler les paris gagnants et à réduire de moitié les paris perdants.

  • Il s'agit essentiellement d'une stratégie qui favorise une mentalité de "main chaude" lors d'une séquence de victoires et une stratégie stop-loss lorsqu'il y a une séquence de défaites.

  • Le système anti-Martingale est une méthodologie pour amplifier les séries de victoires et minimiser l'impact des séries de défaites.