ロールオーバー率(外国為替)
##ロールオーバー率(外国為替)とは何ですか?
外国為替のロールオーバー率は、トレーダーが一晩保有する通貨ポジションの純利息収益率です。つまり、通貨を取引するとき、投資家はある通貨を借りて別の通貨を購入します。ポジションを一晩保持するために支払われる、または獲得される利息は、ロールオーバー率と呼ばれます。東部標準時午後5時以降にオープンする通貨ポジションは一晩保持されます。
##ロールオーバー率の計算式(外国為替)
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通貨ペアの最初の通貨は基本通貨と呼ばれ、2番目の通貨は見積もり通貨と呼ばれます。基本通貨と相場通貨の金利は、自国の銀行の短期貸出金利です。
##ロールオーバー率の計算方法(外国為替)
ロールオーバー率の計算には、以下が含まれます。
1.見積もり通貨の利率から基本通貨の利率を引きます。
1.その金額を基本為替レートの365倍で割ります。
##ロールオーバー率を理解する(外国為替)
ロールオーバー率は、パーセンテージで示される正味通貨金利をポジションのキャッシュリターンに変換します。ロールオーバー金利は、取引される通貨の2つの金利の差に基づいて計算されます。ロールオーバー率がプラスの場合、それは投資家にとっての利益です。ロールオーバー率がマイナスの場合、それは投資家のコストです。
ロールオーバーとは、取引日の終わりにポジションが決済されずに延長されることを意味します。トレーダーの場合、ほとんどのポジションは、クローズまたは決済されるまで毎日ロールオーバーされます。これらのロールの大部分はトムネクストマーケットで発生します。つまり、ロールは明日決済される予定であり、翌日に延長されます。
毎日の金利プレミアムやコストは小さいですが、長期間ポジションを保持しようとしている投資家やトレーダーは、金利差を考慮に入れる必要があります。あなたが所有する通貨があなたが不足していた通貨よりも高いレートを生み出していると仮定すると、ある期間にわたって通貨Xを購入し、それをより低いレートで販売し、それでもお金を稼ぐことができる可能性があります。
##ロールオーバーレートの使用例(外国為替)
ほとんどの外国為替取引所はロールオーバーレートを表示します。つまり、レートの計算は通常必要ありません。しかし、あなたが長いNZDと短いUSDであるNZDUSD通貨ペアを考えてみてください。 2019年1月30日現在の為替レートは0.69です。国の準備銀行あたりのNZDオーバーナイト金利は1.75%です。米ドルのフェデラルファンド金利は2.4%です。したがって、NZDUSDのロールオーバー率は次のとおりです。
100,000ポジションの場合、長期利息は9.3 EUR、つまり100,000 * 0.0093%です。短いNZDの場合、コストは5.01NZDまたは100,000* 1.67 * 0.003%です。 NZDに換算されたEURは、15.53、つまり9.3*1.67に相当します。通常、ピップで表示され、NZDUSDのロールオーバー率は-0.0026%または0.26ピップです。 100,000の想定ポジションでは、ロールオーバー率は-2.6NZDまたは-3.8USDになります。
##ロールオーバーレート(外国為替)対スワップレート
ロールオーバー率は、通貨ペアを一晩保持するためのコストです。スワップレートは、ある通貨の利息が別の通貨の利息と交換されるレートです。つまり、スワップレートは、取引される通貨ペア間の金利差です。ロールオーバー率は、スワップ料金とも呼ばれます。
##ロールオーバーレートの使用の制限(外国為替)
外国為替為替レートの差は、取引所がそれぞれの通貨の短期金利と見なすものに基づいて変化する可能性があります。
##ハイライト
-正のロールオーバー率は投資家にとっての利益であり、負の率はコストです。
-東部標準時午後5時以降も開いたままのポジションは、夜間と見なされます。
-トレーダーが一晩保有している通貨ポジションの純利息リターン。