Ставка ролловера (Форекс)
Что такое ставка ролловера (Forex)?
Ставка пролонгации на форексе — это чистый процентный доход по валютной позиции, удерживаемой трейдером на ночь. То есть при торговле валютами инвестор занимает одну валюту, чтобы купить другую. Проценты, выплаченные или заработанные за удержание позиции на ночь, называются ставкой пролонгации. Валютная позиция, открытая после 17:00 по восточному стандартному времени, будет удерживаться на ночь.
Формула для коэффициента ролловера (Forex)
Первая валюта валютной пары называется базовой валютой, а вторая валюта называется валютой котировки. Базовые процентные ставки и процентные ставки котируемой валюты представляют собой краткосрочные кредитные ставки среди банков в стране происхождения валюты.
Как рассчитать ставку ролловера (Forex)
Расчет ставки опрокидывания включает в себя:
Вычитание процентной ставки базовой валюты из процентной ставки котируемой валюты.
Разделив эту сумму на 365-кратный базовый обменный курс.
Понимание скорости пролонгации (Forex)
Ставка пролонгации конвертирует чистые процентные ставки в валюте, выраженные в процентах, в денежный доход по позиции. Процентная комиссия за ролловер рассчитывается на основе разницы между двумя процентными ставками торгуемых валют. Если ставка пролонгации положительна, это прибыль для инвестора. Если ставка пролонгации отрицательна, это издержки для инвестора.
Ролловер означает, что позиция продлевается в конце торгового дня без расчета. Для трейдеров большинство позиций пролонгируются ежедневно до тех пор, пока они не будут закрыты или рассчитаны. Большинство этих бросков произойдет на рынке tom-next,. что означает, что броски должны быть рассчитаны завтра и продлены до следующего дня.
Хотя ежедневная премия или стоимость процентной ставки невелика, инвесторы и трейдеры, которые хотят удерживать позицию в течение длительного периода времени, должны учитывать разницу в процентных ставках. Вполне возможно, что в течение определенного периода времени вы могли бы покупать валюту X и продавать ее по более низкой цене, и все же зарабатывать деньги, если предположить, что валюта, которой вы владели, приносила более высокую доходность, чем валюта, в которой вы играли в короткую позицию.
Пример использования ставки ролловера (Forex)
Большинство форекс-бирж отображают курс пролонгации, то есть расчет курса обычно не требуется. Но рассмотрим валютную пару NZDUSD, где у вас длинная позиция по NZD и короткая по доллару. Обменный курс на 30 января 2019 года составляет 0,69. Процентная ставка овернайт в NZD для резервного банка страны составляет 1,75%. Ставка по федеральным фондам в долларах США составляет 2,4%. Таким образом, ставка ролловера для NZDUSD составляет:
Для позиции на 100 000 длинная ставка составляет 9,3 евро, или 100 000 * 0,0093%. Для коротких NZD стоимость составляет 5,01 NZD или 100 000 * 1,67 * 0,003%. Евро, конвертированный в NZD, равен 15,53 или 9,3 * 1,67. Обычно отображается в пипсах, ставка ролловера NZDUSD составляет -0,0026% или 0,26 пипса. Для условной позиции в 100 000 ставка пролонгации составит -2,6 новозеландских доллара или -3,8 доллара США.
Ставка пролонгации (Forex) по сравнению со ставкой свопа
Ставка ролловера — это стоимость удержания валютной пары на ночь. Ставка свопа — это ставка, по которой проценты в одной валюте будут обменены на проценты в другой валюте, то есть ставка свопа — это разница процентных ставок между торгуемой валютной парой. Ставка пролонгации может также называться комиссией за своп.
Ограничения использования ставки ролловера (Forex)
Разница между рассчитанной инвестором ставкой пролонгации и тем, что взимает биржа форекс,. может варьироваться в зависимости от того, что биржа считает краткосрочной процентной ставкой для соответствующих валют.
Особенности
Положительная ставка пролонгации — это прибыль для инвестора, а отрицательная ставка — это издержки.
Позиции, которые остаются открытыми после 17:00 по восточному стандартному времени, считаются овернайт.
Чистый процентный доход по валютной позиции, удерживаемой трейдером на следующий день.
