McGinley dynamisk indikator

Hvad er McGinley Dynamic Indicator?

McGinley Dynamic-indikatoren er en type glidende gennemsnit, der er designet til at spore markedet bedre end eksisterende glidende gennemsnitsindikatorer. Det er en teknisk indikator, der forbedres ved bevægelige gennemsnitslinjer ved at justere for skift i markedshastighed. John R. McGinley, en markedstekniker, er opfinderen af den eponyme indikator.

Forstå McGinley Dynamic Indicator

McGinley Dynamic-indikatoren forsøger at løse et problem, der er forbundet med glidende gennemsnit, der bruger faste tidslængder. Det grundlæggende problem er, at markedet, som den store diskonteringsmekanisme, det er, reagerer på begivenheder med en hastighed, som et glidende gennemsnit ikke vil kunne klare. Dette problem kaldes forsinkelsen, og der er ingen type glidende gennemsnit, hvad enten det er simpelt (SMA),. eksponentielt (EMA) eller vægtet (LWMA) , der ikke er påvirket af dette. Forståeligt nok vil dette sætte spørgsmålstegn ved pålideligheden af det glidende gennemsnit. McGinley Dynamic-indikatoren tager højde for hastighedsændringer på et marked (derfor "dynamisk") for at vise en jævnere, mere responsiv, glidende gennemsnitslinje.

Markedets hastighed er ikke konsekvent; det sætter ofte fart på og sænker farten. Traditionelle glidende gennemsnit, såsom et simpelt glidende gennemsnit eller et eksponentielt glidende gennemsnit, tager ikke højde for denne markedskarakteristik. McGinley Dynamic-indikatoren løser dette problem ved at inkorporere en automatisk udjævningsfaktor i sin formel for at tilpasse sig markedsbevægelser. Dette fremskynder eller sænker indikatoren på trending- eller spændingsmarkeder .

Dette er ikke at sige, at det førnævnte spørgsmål om forsinkelse er blevet udryddet, kun at reaktionen på markedsbevægelser er hurtigere. Det vigtigste punkt at bemærke er, at den på grund af dens udjævningskonstant vil være mere markedsreaktiv end andre glidende gennemsnit. Brugeren kan tilpasse denne indikator ved at vælge antallet af perioder (N).

$\begin &\textbf\mathbf{ (MD)}\ &\qquad\mathbf{=MD}${\mathbf{[1]}}\mathbf{+} \frac{ \textbf\ -\ \textbf{\mathbf{[1]}}} {\mathbf{N^*}\left( \frac{\textbf}{\mathbf{\mathbf{[ 1]}}}\right)^4}\ &\textbf\ &MD{[1]}=MD\text{ værdi af den foregående periode}\ &\text=\text\ &N=\text \end

Indikatoren forbedrer i forhold til konventionelle glidende gennemsnit ved at minimere prisadskillelser og volatile piskesave,. så prishandlingen afspejles mere præcist. Formlen giver mulighed for en acceleration eller deceleration i McGinley Dynamic-indikatoren udelukkende baseret på værdipapirets kursbevægelse.

Selvom handlende kan bruge linjen til at træffe købs- eller salgsbeslutninger, var McGinleys oprindelige hensigt med hans indikator at reducere forsinkelsen mellem indikatoren og markedet - logikken er, at et hurtigere sporende glidende gennemsnit ville være mere troværdigt til at generere handelssignaler.

Højdepunkter

• McGinley Dynamic-indikatoren forbedrer i forhold til konventionelle glidende gennemsnit ved at minimere prisadskillelser og volatile piskesave, så prishandlingen afspejles mere præcist.

• McGinley Dynamic-indikatoren er en type glidende gennemsnit, der er designet til at spore markedet bedre end eksisterende glidende gennemsnitsindikatorer.

• Denne indikator løser problemet med varierende markedshastigheder ved at inkorporere en automatisk justeringsfaktor i dens formel, som fremskynder (eller sænker) indikatoren på trendende eller varierende markeder.