McGinley Dynamischer Indikator

Was ist der dynamische McGinley-Indikator?

Der McGinley Dynamic-Indikator ist eine Art gleitender Durchschnitt, der entwickelt wurde, um den Markt besser zu verfolgen als bestehende Indikatoren für gleitende Durchschnitte. Es ist ein technischer Indikator, der die gleitenden Durchschnittslinien verbessert, indem er sich an Änderungen der Marktgeschwindigkeit anpasst. John R. McGinley, ein Markttechniker, ist der Erfinder des gleichnamigen Indikators.

McGinley Dynamic Indicator verstehen

Der McGinley Dynamic Indikator versucht, ein Problem zu lösen, das gleitenden Durchschnitten innewohnt, die feste Zeitlängen verwenden. Das grundlegende Problem besteht darin, dass der Markt als großer Diskontierungsmechanismus mit einer Geschwindigkeit auf Ereignisse reagiert, die ein gleitender Durchschnitt nicht bewältigen kann. Dieses Problem wird Lag genannt, und es gibt keine Art von gleitendem Durchschnitt, ob einfach (SMA),. exponentiell (EMA) oder gewichtet (LWMA) , der davon nicht betroffen ist. Verständlicherweise wird dies die Zuverlässigkeit dieses gleitenden Durchschnitts in Frage stellen. Der McGinley Dynamic-Indikator berücksichtigt Geschwindigkeitsänderungen in einem Markt (daher „dynamisch“), um eine glattere, reaktionsfähigere, gleitende Durchschnittslinie anzuzeigen.

Die Geschwindigkeit des Marktes ist nicht konstant; es beschleunigt und verlangsamt sich häufig. Herkömmliche gleitende Durchschnitte wie ein einfacher gleitender Durchschnitt oder ein exponentieller gleitender Durchschnitt berücksichtigen diese Markteigenschaft nicht. Der McGinley Dynamic Indikator löst dieses Problem, indem er einen automatischen Glättungsfaktor in seine Formel integriert, um sich an Marktbewegungen anzupassen. Dies beschleunigt oder verlangsamt den Indikator in Trend- oder Ranging - Märkten.

Dies bedeutet nicht, dass das oben erwähnte Problem der Verzögerung beseitigt wurde, sondern nur, dass die Reaktion auf Marktbewegungen schneller ist. Der wichtigste Punkt ist, dass er aufgrund seiner Glättungskonstante stärker auf den Markt reagiert als andere gleitende Durchschnitte. Der Benutzer kann diesen Indikator durch die Auswahl der Anzahl der Perioden (N) anpassen.

$\begin &\textbf\mathbf{ (MD)}\ &\qquad\mathbf{=MD}${\mathbf{[1]}}\mathbf{+} \frac{ \textbf\ -\ \textbf{\mathbf{[1]}}} {\mathbf{N^*}\left( \frac{\textbf}{\mathbf{\mathbf{[ 1]}}}\right)^4}\ &\textbf\ &MD{[1]}=MD\text\ &\text=\text\ &N=\text \end

Der Indikator verbessert herkömmliche gleitende Durchschnitte, indem er Preistrennungen und volatile Peitschenhiebe minimiert, sodass die Preisbewegung genauer widergespiegelt wird. Die Formel ermöglicht eine Beschleunigung oder Verlangsamung des McGinley Dynamic-Indikators, die ausschließlich auf der Kursbewegung des Wertpapiers basiert.

Auch wenn Händler die Linie verwenden können, um Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen, war McGinleys ursprüngliche Absicht für seinen Indikator, die Verzögerung zwischen dem Indikator und dem Markt zu verringern – die Logik war, dass ein schneller verfolgender gleitender Durchschnitt glaubwürdiger bei der Generierung von Handelssignalen wäre.

Höhepunkte

• Der McGinley Dynamic-Indikator verbessert herkömmliche gleitende Durchschnitte, indem er Preistrennungen und volatile Peitschenhiebe minimiert, sodass Preisbewegungen genauer widergespiegelt werden.

• Der dynamische McGinley-Indikator ist eine Art gleitender Durchschnitt, der entwickelt wurde, um den Markt besser zu verfolgen als bestehende gleitende Durchschnittsindikatoren.

• Dieser Indikator löst das Problem unterschiedlicher Marktgeschwindigkeiten, indem er einen automatischen Anpassungsfaktor in seine Formel einbezieht, der den Indikator in Trend- oder Ranging-Märkten beschleunigt (oder verlangsamt).