Lineært vægtet glidende gennemsnit (LWMA)

Hvad er et lineært vægtet glidende gennemsnit?

Et lineært vægtet glidende gennemsnit (LWMA) er en glidende gennemsnitsberegning,. der vægter de seneste prisdata kraftigere. Den seneste pris har den højeste vægtning, og hver tidligere pris har gradvist mindre vægt. Vægtene falder på en lineær måde. LWMA'er er hurtigere til at reagere på prisændringer end simple moving averages (SMA) og eksponentielle moving a verages (EMA).

Formlen for det lineært vægtede glidende gennemsnit (LWMA) er:

$\begin &\text=\frac{\left(P_n*W_1\right)+\left(P_*W_2\right)+\left(P_*W_3\right)...}{\sum}\ &\textbf\ &\text\ &\text{n = Den seneste periode, n-1 er den foregående periode,}\ &\text{og n-2 er to perioder før}\ &\ tekst{W = Den tildelte vægt til hver periode, hvor}\ &\text{højeste vægt går først og derefter faldende lineært}\ &\text{baseret på antallet af anvendte perioder}\ \end$

Sådan beregnes det lineært vægtede glidende gennemsnit (LWMA)

1. Vælg en tilbagebliksperiode. Dette er hvor mange n værdier der vil blive beregnet i LWMA.

2. Beregn de lineære vægte for hver periode. Dette kan opnås på et par måder. Det nemmeste er at tildele n som vægten for den første værdi. Hvis du for eksempel bruger et 100-perioders tilbageblik, ganges den første værdi med en vægt på 100, den næste værdi ganges med en vægt på 99. En mere kompleks måde er at vælge en anden vægt for den seneste værdi, 30. Nu skal hver værdi falde med 30/100, så når n-99 (100. periode) nås, er vægten én.

3. Gang priserne for hver periode med deres respektive vægte, og få derefter summen.

4. Divider ovenstående med summen af alle vægtene.

Lad os sige, at vi er interesserede i at beregne det lineært vægtede glidende gennemsnit af en akties lukkekurs over de sidste fem dage.

Begynd med at gange dagens pris med 5, gårsdagens pris med 4 og prisen for dagen før med 3. Fortsæt med at gange hver dags pris med dens position i dataserien, indtil du når den første pris i dataserien, som ganges med 1. Tilføj disse resultater sammen, divider med summen af vægtene, og du vil have det lineært vægtede glidende gennemsnit for denne periode.

((P55)+(P44)+(P33)+(P22)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)

Lad os sige, at prisen på denne aktie svinger således:

Dag 5: $90,90

Dag 4: $90,36

Dag 3: $90,28

Dag 2: $90,83

Dag 1: $90,91

((90,905)+(90,364)+(90,283)+(90,832)+(90,91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90,62

LWMA for denne aktie i denne periode er $90,62.

Hvad fortæller det lineært vægtede glidende gennemsnit (LWMA) dig?

Det lineært vægtede glidende gennemsnit er en metode til at beregne den gennemsnitlige pris på et aktiv over en given periode. Denne metode vægter nyere data tungere end ældre data og bruges til at analysere markedstendenser.

Generelt, når prisen er over LWMA, og LWMA stiger, er prisen over det vægtede gennemsnit, hvilket hjælper med at bekræfte en optrend. Hvis prisen er under LWMA, og LWMA er peget nedad, hjælper dette med at bekræfte en nedadgående tendens i prisen.

Når prisen krydser LWMA, kan det signalere en trendændring. For eksempel, hvis prisen er over LWMA og derefter falder under den, kan det indikere et skift fra en optrend til en nedtrend.

Når de vurderer tendenser, bør handlende være opmærksomme på tilbagebliksperioden. Tilbagebliksperioden er, hvor mange perioder der beregnes i LWMA. En fem-perioders LWMA vil spore prisen meget tæt og er nyttig til at spore små tendenser, da linjen let vil blive overtrådt af selv mindre prissvingninger. En 100-perioders LWMA vil ikke spore prisen så tæt, hvilket betyder, at der ofte vil være plads mellem LWMA og prisen. Dette giver mulighed for at bestemme langsigtede tendenser og vendinger.

Ligesom andre typer glidende gennemsnit kan LWMA nogle gange bruges til at angive støtte- og modstandsområder. For eksempel har prisen tidligere hoppet af LWMA ved flere lejligheder og derefter bevæget sig højere. Dette indikerer, at linjen fungerer som støtte. Linjen kan fortsat fungere som støtte i fremtiden. Hvis man ikke gør det, kan det tyde på, at pristendensen har undergået en ændring. Det kan være at vende tilbage til nedadgående eller måske starte en periode, hvor det bevæger sig mere sidelæns.

Hvad er forskellen mellem et lineært vægtet glidende gennemsnit (LWMA) og et dobbelt eksponentielt glidende gennemsnit (DEMA)?

Begge disse glidende gennemsnit er designet til at reducere forsinkelsen, der er iboende i SMA. LWMA gør dette ved at lægge større vægt på de seneste priser. Det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit ( DEMA ) gør dette ved at gange EMA over en vis periode med to og derefter trække en udjævnet EMA. Fordi MA'erne beregnes forskelligt, vil de give forskellige værdier på et prisdiagram.

Begrænsningerne ved at bruge et lineært vægtet glidende gennemsnit (LWMA)

Alle glidende gennemsnit hjælper med at definere tendenser, når de er til stede, men giver kun få oplysninger, når prishandlingen er hakkende eller overvejende bevæger sig sidelæns. I sådanne tider vil prisen svinge omkring MA. MA vil ikke give gode crossover- eller støtte/modstandssignaler i sådanne tider.

En LWMA giver muligvis ikke støtte eller modstand. Dette er især sandsynligt, hvis det ikke er blevet gjort det tidligere.

Flere falske signaler kan også forekomme, før en signifikant tendens udvikler sig. Et falsk signal er, når prisen krydser LWMA, men derefter ikke bevæger sig i den forventede retning, hvilket resulterer i en dårlig handel.

##Højdepunkter

• Brug en LWMA til tydeligere at definere pristendensen og vendinger,. give handelssignaler baseret på crossovers og angive områder med potentiel støtte eller modstand.

• Brug et lineært vægtet glidende gennemsnit på samme måde som en SMA eller EMA.

• Handlende, der ønsker et glidende gennemsnit med mindre forsinkelse end en SMA, kan ønske at bruge en LWMA.