McGinley dynamisk indikator

Hva er McGinley Dynamic Indicator?

McGinley Dynamic-indikatoren er en type glidende gjennomsnitt som ble designet for å spore markedet bedre enn eksisterende glidende gjennomsnittsindikatorer. Det er en teknisk indikator som forbedrer seg ved bevegelige gjennomsnittslinjer ved å justere for endringer i markedshastighet. John R. McGinley, en markedstekniker, er oppfinneren av den eponyme indikatoren.

Forstå McGinley Dynamic Indicator

McGinley Dynamic-indikatoren forsøker å løse et problem som ligger i glidende gjennomsnitt som bruker faste tidslengder. Det grunnleggende problemet er at markedet, som den store diskonteringsmekanismen det er, reagerer på hendelser med en hastighet som et glidende gjennomsnitt ikke vil være i stand til å takle. Dette problemet kalles etterslep, og det er ingen type glidende gjennomsnitt, enten det er enkelt (SMA),. eksponentiell (EMA) eller vektet (LWMA),. som ikke påvirkes av dette. Forståelig nok vil dette stille spørsmål ved påliteligheten til det glidende gjennomsnittet. McGinley Dynamic-indikatoren tar hensyn til hastighetsendringer i et marked (derav "dynamisk") for å vise en jevnere, mer responsiv, glidende gjennomsnittslinje.

Hastigheten på markedet er ikke konsistent; den øker og bremser ofte. Tradisjonelle glidende gjennomsnitt, for eksempel et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt, tar ikke hensyn til denne markedskarakteristikken. McGinley Dynamic-indikatoren løser dette problemet ved å inkludere en automatisk utjevningsfaktor i formelen for å tilpasse seg markedsbevegelser. Dette setter fart på, eller bremser, indikatoren i trendende,. eller varierende,. markeder.

Dette er ikke å si at det nevnte problemet med lag er utryddet, bare at reaksjonen på markedsbevegelser er raskere. Nøkkelpunktet å merke seg er at på grunn av utjevningskonstanten vil den være mer markedsreaktiv enn andre glidende gjennomsnitt. Brukeren kan tilpasse denne indikatoren gjennom valg av antall perioder (N).

$\begin &\textbf\mathbf{ (MD)}\ &\qquad\mathbf{=MD}${\mathbf{[1]}}\mathbf{+} \frac{ \textbf\ -\ \textbf{\mathbf{[1]}}} {\mathbf{N^*}\left( \frac{\textbf{Pris)){\mathbf{\mathbf{[ 1]}}}\right)^4}\ &\textbf\ &MD{[1]}=MD\text\ &\text=\text\ &N=\text \end

Indikatoren forbedrer konvensjonelle glidende gjennomsnitt ved å minimere prisseparasjoner og flyktige whipsaws slik at prishandlingen reflekteres mer nøyaktig. Formelen tillater en akselerasjon, eller retardasjon, i McGinley Dynamic-indikatoren basert utelukkende på verdipapirets prisbevegelse.

Selv om tradere kan bruke linjen til å ta kjøps- eller salgsbeslutninger, var McGinleys opprinnelige hensikt med indikatoren hans å redusere etterslepet mellom indikatoren og markedet - logikken er at et raskere sporing av glidende gjennomsnitt ville være mer troverdig når det gjelder å generere handelssignaler.

##Høydepunkter

• McGinley Dynamic forbedrer indikatoren i forhold til konvensjonelle glidende gjennomsnitt ved å minimere prisseparasjoner og flyktige whipsaws slik at prishandlingen reflekteres mer nøyaktig.

• McGinley Dynamic-indikatoren er en type glidende gjennomsnitt som ble designet for å spore markedet bedre enn eksisterende glidende gjennomsnittsindikatorer.

• Denne indikatoren løser problemet med varierende markedshastigheter ved å inkorporere en automatisk justeringsfaktor i formelen, som øker hastigheten (eller bremser) indikatoren i trendende, eller varierende markeder.