McGinley dynamisk indikator

Vad är McGinley Dynamic Indicator?

McGinley Dynamic-indikatorn är en typ av glidande medelvärde som utformades för att spåra marknaden bättre än befintliga glidande medelvärde. Det är en teknisk indikator som förbättras vid rörliga genomsnittslinjer genom att justera för förändringar i marknadshastighet. John R. McGinley, en marknadstekniker, är uppfinnaren av den eponyma indikatorn.

Förstå McGinley Dynamic Indicator

McGinley Dynamic-indikatorn försöker lösa ett problem som är inneboende i glidande medelvärden som använder fasta tidslängder. Grundproblemet är att marknaden, som är den stora diskonteringsmekanism den är, reagerar på händelser i en hastighet som ett glidande medelvärde inte kommer att klara av. Det här problemet kallas fördröjning, och det finns ingen typ av glidande medelvärde, vare sig det är enkelt (SMA),. exponentiellt (EMA) eller viktat (LWMA),. som inte påverkas av detta. Förståeligt nog kommer detta att ifrågasätta tillförlitligheten hos det glidande medelvärdet. McGinley Dynamic-indikatorn tar hänsyn till hastighetsförändringar på en marknad (därav "dynamisk") för att visa en jämnare, mer lyhörd, glidande medelvärde.

Marknadens hastighet är inte konsekvent; den snabbar upp och saktar ofta ner. Traditionella glidande medelvärden, såsom ett enkelt glidande medelvärde eller ett exponentiellt glidande medelvärde, tar inte hänsyn till denna marknadsegenskap. McGinley Dynamic-indikatorn löser detta problem genom att införliva en automatisk utjämningsfaktor i sin formel för att anpassa sig till marknadsrörelser. Detta påskyndar eller saktar ner indikatorn på trendiga marknader.

Därmed inte sagt att den tidigare nämnda frågan om eftersläpning har utrotats, bara att reaktionen på marknadsrörelser är snabbare. Den viktigaste punkten att notera är att den, på grund av dess utjämningskonstant, kommer att vara mer marknadsreaktiv än andra glidande medelvärden. Användaren kan anpassa denna indikator genom att välja antalet perioder (N).

$\begin &\textbf\mathbf{ (MD)}\ &\qquad\mathbf{=MD}${\mathbf{[1]}}\mathbf{+} \frac{ \textbf\ -\ \textbf{\mathbf{[1]}}} {\mathbf{N^*}\left( \frac{\textbf}{\mathbf{\mathbf{[ 1]}}}\right)^4}\ &\textbf{där:}\ &MD{[1]}=MD\text{ värde för föregående period}\ &\text=\text{Säkerhetens nuvarande pris}\ &N=\text \end

Indikatorn förbättras jämfört med konventionella glidande medelvärden genom att minimera prisseparationer och flyktiga whipsaws så att prisåtgärder återspeglas mer exakt. Formeln tillåter en acceleration, eller retardation, i McGinley Dynamic-indikatorn baserat enbart på värdepapperets prisrörelse.

Även om handlare kan använda linjen för att fatta köp- eller säljbeslut, var McGinleys ursprungliga avsikt med sin indikator att minska eftersläpningen mellan indikatorn och marknaden – logiken är att ett snabbare spårande glidande medelvärde skulle vara mer trovärdigt när det gäller att generera handelssignaler.

Höjdpunkter

• McGinley Dynamic-indikatorn förbättrar konventionella glidande medelvärden genom att minimera prisseparationer och volatila whipsaws så att prisåtgärder återspeglas mer exakt.

• McGinley Dynamic-indikatorn är en typ av glidande medelvärde som utformades för att spåra marknaden bättre än befintliga glidande medelvärde.

• Den här indikatorn löser problemet med varierande marknadshastigheter genom att införliva en automatisk justeringsfaktor i dess formel, som påskyndar (eller saktar ner) indikatorn på trendiga eller varierande marknader.