Investor's wiki

Базель I

Базель I

Что такое Базель I?

Базель I представляет собой набор международных банковских правил, установленных Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS). Он устанавливает минимальные требования к капиталу для финансовых учреждений с целью минимизации кредитного риска. В соответствии с Базелем I банки, работающие на международном уровне, должны были поддерживать по крайней мере минимальный размер капитала (8%), исходя из их активов, взвешенных с учетом риска. Базель I является первым из трех наборов правил, известных по отдельности как Базель I, II и III, а вместе как Базельские соглашения.

История Базельского комитета

BCBS была основана в 1974 году как международный форум, участники которого могли сотрудничать по вопросам банковского надзора. BCBS заявляет, что стремится повысить «финансовую стабильность за счет улучшения надзорных ноу-хау и качества банковского надзора во всем мире». Это делается с помощью правил, известных как соглашения.

Базель I, первое соглашение комитета, было выпущено в 1988 году и было сосредоточено в основном на кредитном риске путем создания системы классификации банковских активов.

Положения БКБС не имеют юридической силы. Члены несут ответственность за реализацию в своих странах. Первоначально Базель I призывал к минимальному соотношению капитала к активам, взвешенным с учетом риска, на уровне 8%, что должно было быть введено к концу 1992 г. минимальные требования, изложенные в Базеле I. Согласно BCBS, минимальная основа достаточности капитала была принята не только в ее странах-членах, но практически во всех других странах с активными международными банками.

Преимущества Базеля I

Базель I был разработан для снижения рисков для потребителей, финансовых учреждений и экономики в целом. Базель II, появившийся несколько лет спустя, уменьшил требования к резервному капиталу для банков. Это подверглось некоторой критике, но поскольку Базель II не заменил Базель I, многие банки продолжали работать в соответствии с исходной структурой Базеля I, позже дополненной дополнениями Базеля III.

Возможно, самым большим наследием Базеля I было то, что он способствовал постоянной корректировке банковских правил и передовой практики, прокладывая путь для дальнейших защитных мер.

Критика Базеля I

Базель I подвергался критике за то, что он препятствует банковской деятельности и замедляет рост мировой экономики в целом из-за уменьшения капитала, доступного для кредитования. Критики, противостоящие этому аргументу, утверждают, что реформы Базеля I не зашли достаточно далеко. И Базель I, и Базель II были обвинены в неспособности предотвратить финансовый кризис и Великую рецессию 2007–2009 годов, события, которые стали катализатором для Базеля III.

Базель I был разработан для снижения рисков для потребителей, финансовых учреждений и экономики в целом.

Требования Базеля I

Система классификации Базель I группирует активы банка по пяти категориям риска, помеченным процентами 0%, 10%, 20%, 50% и 100%. Активы банка относятся к этим категориям в зависимости от характера должника.

Категория риска 0% состоит из денежных средств, долга центрального банка и правительства, а также любого государственного долга Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Долг государственного сектора может быть помещен в категорию 0%, 10%, 20% или 50%, в зависимости от должника.

Долг банка развития, долг банка ОЭСР, долг фирмы по ценным бумагам ОЭСР, долг банка, не входящего в ОЭСР (со сроком погашения менее одного года), долг государственного сектора, не входящий в ОЭСР, и денежные средства в процессе инкассации попадают в категорию 20%. Категория 50% предназначена для жилищной ипотеки, а категория 100% представлена долгами частного сектора,. долгами банков, не входящих в ОЭСР (срок погашения более года), недвижимостью, машинами и оборудованием, а также инструментами капитала, выпущенными в других банках.

Банк должен поддерживать капитал (называемый капиталом 1 -го и 2-го уровня ) на уровне не менее 8% активов, взвешенных с учетом риска. Это делается для того, чтобы банки располагали достаточным капиталом для выполнения своих обязательств. Например, если банк имеет взвешенные с учетом риска активы в размере 100 миллионов долларов, он должен поддерживать капитал не менее 8 миллионов долларов. Капитал 1-го уровня является наиболее ликвидным типом и представляет собой основное финансирование банка, в то время как капитал 2-го уровня включает менее ликвидные инструменты гибридного капитала, резервы на покрытие убытков по ссудам и переоценки, а также нераскрытые резервы.

Нижняя линия

Базель I был самым ранним из трех Базельских соглашений и ввел требования к резервному капиталу для банков в зависимости от рискованности их активов. С тех пор он был дополнен Базелем II и Базелем III.

Особенности

  • С появлением Базеля I банковские активы были классифицированы в соответствии с их уровнем риска, и банки обязаны поддерживать аварийный капитал на основе этой классификации.

  • В соответствии с Базелем I банки должны были держать в наличии капитал в размере не менее 8% от их определенного профиля риска.

  • Базель I, первое из трех Базельских соглашений, создало свод правил, которым должны следовать банки для снижения рисков.

  • Базель I сейчас считается слишком ограниченным по объему, но он заложил основу для последующих Базельских соглашений.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Чем Базель I отличается от Базеля II и Базеля III?

Базель I ввел рекомендации относительно того, сколько капитала банки должны держать в резерве, исходя из уровня риска их активов. Базель II усовершенствовал эти рекомендации и добавил новые требования. Базель III дополнительно усовершенствовал правила, частично основанные на уроках, извлеченных из мирового финансового кризиса 2007–2009 годов.

Что такое Базель I?

Базель I является первым из трех наборов международных банковских правил, установленных Базельским комитетом по банковскому надзору, базирующимся в Базеле, Швейцария. С тех пор он был дополнен Базелем II и Базелем III, последний из которых все еще применяется с 2022 года.

Какова цель Базеля I?

Цель Базеля I состояла в том, чтобы установить международный стандарт того, сколько капитала банки должны держать в резерве для выполнения своих обязательств. Его правила были направлены на повышение безопасности и стабильности банковской системы во всем мире.