Bazylea I
Co to jest Bazylea I?
Bazylea I to zbiór międzynarodowych regulacji bankowych ustanowionych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS). Określa minimalne wymogi kapitałowe dla instytucji finansowych w celu minimalizacji ryzyka kredytowego. Zgodnie z Bazyleą I banki działające na arenie międzynarodowej były zobowiązane do utrzymywania co najmniej minimalnej kwoty kapitału (8%) w oparciu o ich aktywa ważone ryzykiem. Bazylea I jest pierwszym z trzech zestawów przepisów znanych indywidualnie jako Bazylea I, II i III, a łącznie jako Umowy Bazylejskie.
Historia Komitetu Bazylejskiego
BCBS powstał w 1974 roku jako międzynarodowe forum, na którym członkowie mogli współpracować w sprawach nadzoru bankowego. BCBS twierdzi, że ma na celu zwiększenie „stabilności finansowej poprzez poprawę wiedzy nadzorczej i jakości nadzoru bankowego na całym świecie”. Odbywa się to poprzez regulacje znane jako porozumienia.
Bazylea I, pierwsze porozumienie komitetu, wydane w 1988 r., skupiało się głównie na ryzyku kredytowym, tworząc system klasyfikacji aktywów bankowych.
Przepisy BCBS nie mają mocy prawnej. Członkowie są odpowiedzialni za wdrożenie w swoich krajach ojczystych. Bazylea I była pierwotnie wezwana do minimalnego stosunku kapitału do aktywów ważonych ryzykiem na poziomie 8%, który miał zostać wdrożony do końca 1992 roku. We wrześniu 1993 roku BCBS ogłosił, że banki z krajów G10, prowadzące istotną międzynarodową działalność bankową, spotykają się minimalne wymagania określone w Bazylei I. Według BCBS ramy minimalnego współczynnika kapitałowego zostały przyjęte nie tylko w jego krajach członkowskich, ale praktycznie w każdym innym kraju, w którym działają banki międzynarodowe.
Korzyści z Bazylei I
Bazylea I została opracowana w celu ograniczenia ryzyka dla konsumentów, instytucji finansowych i całej gospodarki. Bazylea II, wprowadzona kilka lat później, obniżyła wymogi dotyczące rezerw kapitałowych dla banków. To spotkało się z pewną krytyką, ale ponieważ Bazylea II nie zastąpiła Bazylei I, wiele banków nadal działało w ramach oryginalnego systemu Bazylea I, uzupełnionego później aneksami Bazylea III.
Być może największą spuścizną Bazylei I było to, że przyczyniła się ona do nieustannego dostosowywania przepisów bankowych i najlepszych praktyk, torując drogę dalszym środkom ochronnym.
Krytyka Bazylei I
Bazylea I została skrytykowana za hamowanie działalności banków i spowalnianie wzrostu całej gospodarki światowej poprzez udostępnianie mniejszej ilości kapitału na pożyczki. Krytycy po drugiej stronie tego argumentu utrzymują, że reformy Bazylea I nie poszły wystarczająco daleko. Zarówno Bazylea I, jak i Bazylea II zostały obwinione za to, że nie zapobiegły kryzysowi finansowemu i Wielkiej Recesji w latach 2007-2009, wydarzeniach, które stały się katalizatorem Bazylei III.
Bazylea I została opracowana w celu ograniczenia ryzyka dla konsumentów, instytucji finansowych i całej gospodarki.
Wymagania dla Bazylei I
System klasyfikacji Bazylea I grupuje aktywa banku w pięć kategorii ryzyka oznaczonych wartościami procentowymi 0%, 10%, 20%, 50% i 100%. Aktywa banku przypisuje się do tych kategorii na podstawie charakteru dłużnika.
Kategoria ryzyka 0% obejmuje gotówkę, dług banku centralnego i rządu oraz każdy dług rządowy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dług sektora publicznego można zaliczyć do kategorii 0%, 10%, 20% lub 50%, w zależności od dłużnika.
Zadłużenie banków rozwojowych, zadłużenie banków OECD, zadłużenie firm papierów wartościowych OECD, zadłużenie banków spoza OECD (poniżej jednego roku zapadalności), zadłużenie sektora publicznego spoza OECD oraz inkasa środków pieniężnych należą do kategorii 20%. Kategoria 50% dotyczy hipotek mieszkaniowych, a kategorię 100% reprezentuje dług sektora prywatnego, dług bankowy spoza OECD (okres wymagalności powyżej roku), nieruchomości, aktywa trwałe oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane w innych bankach.
Bank musi utrzymywać kapitał (określany jako Tier 1 i Tier 2 ) w wysokości co najmniej 8% swoich aktywów ważonych ryzykiem. Ma to na celu zapewnienie, aby banki posiadały odpowiednią ilość kapitału na wywiązanie się ze swoich zobowiązań. Na przykład, jeśli bank posiada aktywa ważone ryzykiem w wysokości 100 mln USD, musi utrzymywać kapitał w wysokości co najmniej 8 mln USD. Kapitał Tier 1 jest najbardziej płynnym typem i reprezentuje podstawowe finansowanie banku, podczas gdy kapitał Tier 2 obejmuje mniej płynne hybrydowe instrumenty kapitałowe, rezerwy na straty kredytowe i rewaluację, a także nieujawnione rezerwy.
Podsumowanie
Bazylea I była najwcześniejszym z trzech Porozumień Bazylejskich i wprowadziła wymogi dotyczące rezerwy kapitałowej dla banków w oparciu o ryzyko ich aktywów. Od tego czasu został uzupełniony przez Bazyleę II i Bazyleę III.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Wraz z nadejściem Bazylei I aktywa bankowe zostały sklasyfikowane zgodnie z ich poziomem ryzyka, a banki są zobowiązane do utrzymywania kapitału awaryjnego w oparciu o tę klasyfikację.
Zgodnie z Bazyleą I banki były zobowiązane do utrzymywania kapitału w wysokości co najmniej 8% ustalonego profilu ryzyka.
Bazylea I, pierwsza z trzech Umów Bazylejskich, stworzyła zbiór zasad, których muszą przestrzegać banki, aby ograniczyć ryzyko.
Bazylea I jest obecnie uważana za zbyt ograniczoną, ale stworzyła ramy dla kolejnych Porozumień Bazylejskich.
##FAQ
Czym różni się Bazylea I od Bazylei II i Bazylei III?
Bazylea I wprowadziła wytyczne dotyczące tego, ile kapitału banki muszą utrzymywać w rezerwie w oparciu o poziom ryzyka ich aktywów. Bazylea II udoskonaliła te wytyczne i dodała nowe wymagania. Bazylea III doprecyzowała zasady, częściowo w oparciu o wnioski wyciągnięte ze światowego kryzysu finansowego w latach 2007–2009.
Co to jest Bazylea I?
Bazylea I jest pierwszym z trzech zestawów międzynarodowych regulacji bankowych ustanowionych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii. Od tego czasu został uzupełniony przez Bazyleę II i Bazyleę III, z których ta ostatnia jest nadal wdrażana od 2022 roku.
Jaki jest cel Bazylei I?
Celem Bazylei I było ustanowienie międzynarodowego standardu określającego, ile kapitałów banki muszą utrzymywać w rezerwie, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań. Jej regulacje miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego na całym świecie.
