바젤 I

바젤I란?

BCBS(Basel Committee on Banking Supervision)에서 제정한 일련의 국제 은행 규정 입니다. 신용 위험을 최소화하는 것을 목표로 금융 기관에 대한 최소 자본 요건 을 규정합니다. Basel I에 따라 국제적으로 운영되는 은행은 위험 가중 자산을 기준으로 최소 자본금(8%)을 유지해야 했습니다. Basel I은 개별적으로 Basel I, II, III로 알려져 있고 집합적으로 Basel Accords 로 알려진 세 가지 규정 중 첫 번째입니다.

바젤 위원회의 연혁

BCBS는 회원들이 은행 감독 문제에 대해 협력할 수 있는 국제 포럼으로 1974년에 설립되었습니다. BCBS는 "감독 노하우와 전 세계 은행 감독의 질을 개선해 재무 안정성을 높이는 것"을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 이것은 협정으로 알려진 규정을 통해 수행됩니다.

위원회의 첫 번째 협정인 Basel I은 1988년에 발행되었으며 은행 자산에 대한 분류 체계를 만들어 신용 위험에 중점을 두었습니다.

BCBS 규정은 법적 효력이 없습니다. 회원은 본국에서 시행할 책임이 있습니다. Basel I은 원래 1992년 말까지 시행될 예정이었던 최소 자본 대 위험가중 자산 비율 8%를 요구했습니다. 1993년 9월 BCBS는 1993년 9월 G10 국가 의 물질적 국제 은행 업무를 하는 은행 이 만난다고 발표했습니다. Basel I에 명시된 최소 요건. BCBS에 따르면 최소 자본 비율 프레임워크는 회원국뿐만 아니라 활동적인 국제 은행이 있는 거의 모든 국가에서 채택되었습니다.

바젤 I의 장점

Basel I은 소비자, 금융 기관 및 경제 전반에 대한 위험을 완화하기 위해 개발되었습니다. 몇 년 후 나온 바젤 II는 은행의 자본 준비금 요건을 줄였습니다. 이는 일부 비판을 받았지만 Basel II가 Basel I을 대체하지 않았기 때문에 많은 은행이 나중에 Basel III 부록으로 보완된 원래 Basel I 프레임워크에서 계속 운영되었습니다.

아마도 Basel I의 가장 큰 유산은 은행 규정 및 모범 사례의 지속적인 조정에 기여하여 추가 보호 조치를 위한 토대를 마련했다는 것입니다.

바젤 I에 대한 비판

Basel I은 대출에 사용할 수 있는 자본을 줄여 은행 활동을 방해하고 전체 세계 경제의 성장을 둔화시킨다는 비판을 받아왔습니다. 그 주장의 반대편에 있는 비평가들은 바젤 I 개혁이 충분히 진행되지 않았다고 주장합니다. Basel I과 Basel II는 모두 금융 위기와 2007년에서 2009년 사이의 대공황 을 피하지 못한 데 대해 비난을 받았으며, 이는 Basel III의 촉매제가 되었습니다.

Basel I은 소비자, 금융 기관 및 경제 전반에 대한 위험을 완화하기 위해 개발되었습니다.

바젤 I에 대한 요구 사항

Basel I 분류 시스템은 은행의 자산 을 0%, 10%, 20%, 50% 및 100% 비율로 레이블이 지정된 5가지 위험 범주로 그룹화합니다. 은행의 자산은 채무자의 성격에 따라 이러한 범주에 할당됩니다.

0% 위험 범주는 현금, 중앙 은행 및 정부 부채, 경제 협력 개발 기구(OECD) 정부 부채로 구성됩니다. 공공 부문 부채는 채무자에 따라 0%, 10%, 20% 또는 50% 범주에 포함될 수 있습니다.

개발 은행 부채, OECD 은행 부채, OECD 증권사 부채, 비OECD 은행 부채(만기 1년 미만), 비OECD 공공 부문 부채 및 수금 현금은 모두 20% 범주에 속합니다. 50% 범주는 주거용 모기지이며 100% 범주는 민간 부문 부채, 비OECD 은행 부채(1년 만기), 부동산, 플랜트 및 장비 및 기타 은행에서 발행된 자본 상품으로 대표됩니다.

위험 가중 자산의 최소 8%와 동일한 자본 ( 계층 1 및 계층 2 자본 이라고 함)을 유지해야 합니다 . 이는 은행이 의무를 이행하기에 충분한 자본을 보유하도록 하기 위한 것입니다. 예를 들어, 은행이 1억 달러의 위험 가중 자산을 보유하고 있다면 최소 800만 달러의 자본을 유지해야 합니다. Tier 1 자본은 가장 유동성이 높은 유형으로 은행의 핵심 자금을 대표하는 반면 Tier 2 자본에는 유동성이 적은 하이브리드 자본 상품, 대손 및 재평가 준비금, 비공개 준비금이 포함됩니다.

결론

Basel I은 3개의 Basel Accord 중 가장 초기였으며 은행 자산의 위험도에 따라 자본 준비금 요건을 도입했습니다. 이후 Basel II 및 Basel III로 보완되었습니다.

##하이라이트

• 바젤Ⅰ의 등장으로 은행 자산은 위험도에 따라 분류되었고, 은행은 그 분류에 따라 비상자본을 유지해야 했다.

• 바젤 I 하에서 은행은 결정된 위험 프로필의 최소 8% 자본을 보유해야 했습니다.

• 세 개의 바젤 협정 중 첫 번째인 바젤 I은 은행이 위험을 완화하기 위해 따라야 할 일련의 규칙을 만들었습니다.

• Basel I은 이제 범위가 너무 제한된 것으로 간주되지만 후속 Basel Accords의 프레임워크를 마련했습니다.

##자주하는 질문

Basel I은 Basel II 및 Basel III와 어떻게 다릅니까?

Basel I은 자본 은행이 자산의 위험 수준에 따라 준비금을 얼마나 유지해야 하는지에 대한 지침을 도입했습니다. Basel II는 이러한 지침을 개선하고 새로운 요구 사항을 추가했습니다. Basel III는 부분적으로 2007년부터 2009년까지의 세계 금융 위기에서 배운 교훈을 기반으로 규칙을 더욱 개선했습니다.

바젤 I이란?

바젤 I은 스위스 바젤에 기반을 둔 바젤 은행 감독 위원회(Basel Committee on Banking Supervision)에서 제정한 세 가지 국제 은행 규정 중 첫 번째입니다. 이후 Basel II 및 Basel III에 의해 보완되었으며, 후자는 2022년 현재까지 구현되고 있습니다.

바젤 I의 목적은 무엇입니까?

Basel I의 목적은 자본 은행이 의무를 이행하기 위해 얼마나 많은 준비금을 보유해야 하는지에 대한 국제 표준을 수립하는 것이었습니다. 그 규정은 전 세계 은행 시스템의 안전과 안정성을 강화하기 위한 것이었습니다.