Basilea I
¿Qué es Basilea I?
Basilea I es un conjunto de regulaciones bancarias internacionales establecidas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS). Establece requisitos mínimos de capital para las instituciones financieras, con el objetivo de minimizar el riesgo crediticio. Bajo Basilea I, los bancos que operan internacionalmente debían mantener al menos una cantidad mínima de capital (8%) en función de sus activos ponderados por riesgo. Basilea I es el primero de tres conjuntos de regulaciones conocidas individualmente como Basilea I, II y III, y colectivamente como los Acuerdos de Basilea.
Historia del Comité de Basilea
El BCBS fue fundado en 1974 como un foro internacional donde los miembros podían cooperar en materia de supervisión bancaria. El BCBS dice que su objetivo es mejorar la "estabilidad financiera mediante la mejora de los conocimientos técnicos de supervisión y la calidad de la supervisión bancaria en todo el mundo". Esto se hace a través de reglamentos conocidos como acuerdos.
Basilea I, el primer acuerdo del comité, se emitió en 1988 y se centró principalmente en el riesgo crediticio mediante la creación de un sistema de clasificación de activos bancarios.
Las regulaciones del BCBS no tienen fuerza legal. Los miembros son responsables de la implementación en sus países de origen. Basilea I exigió originalmente una relación mínima de capital a activos ponderados por riesgo del 8%, que debía implementarse a fines de 1992. En septiembre de 1993, el BCBS anunció que los bancos de los países del G10 con negocios bancarios internacionales significativos estaban cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en Basilea I. Según el BCBS, el marco de coeficiente de capital mínimo se adoptó no solo en sus países miembros sino en prácticamente todos los demás países con bancos internacionales activos.
Beneficios de Basilea I
Basilea I se desarrolló para mitigar el riesgo de los consumidores, las instituciones financieras y la economía en general. Basilea II, presentada algunos años después, redujo los requisitos de reserva de capital para los bancos. Eso fue objeto de algunas críticas, pero debido a que Basilea II no reemplazó a Basilea I, muchos bancos continuaron operando bajo el marco original de Basilea I, más tarde complementado por los apéndices de Basilea III.
Quizás el mayor legado de Basilea I fue que contribuyó al ajuste continuo de las regulaciones bancarias y las mejores prácticas, allanando el camino para nuevas medidas de protección.
Críticas a Basilea I
Basilea I ha sido criticada por obstaculizar la actividad bancaria y desacelerar el crecimiento de la economía mundial en general al hacer menos capital disponible para préstamos. Los críticos del otro lado de ese argumento sostienen que las reformas de Basilea I no fueron lo suficientemente lejos. Tanto Basilea I como Basilea II fueron criticados por no poder evitar la crisis financiera y la Gran Recesión de 2007 a 2009, eventos que se convirtieron en un catalizador para Basilea III.
Basilea I se desarrolló para mitigar el riesgo de los consumidores, las instituciones financieras y la economía en general.
Requisitos para Basilea I
El sistema de clasificación de Basilea I agrupa los activos de un banco en cinco categorías de riesgo, etiquetadas con los porcentajes 0%, 10%, 20%, 50% y 100%. Los activos de un banco se asignan a estas categorías según la naturaleza del deudor.
La categoría de riesgo 0% consiste en efectivo, deuda del banco central y del gobierno, y cualquier deuda del gobierno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La deuda del sector público se puede colocar en la categoría de 0%, 10%, 20% o 50%, según el deudor.
La deuda de los bancos de desarrollo, la deuda bancaria de la OCDE, la deuda de las empresas de valores de la OCDE, la deuda bancaria no perteneciente a la OCDE (menos de un año de vencimiento), la deuda del sector público no perteneciente a la OCDE y el efectivo en cobranza caen todos en la categoría del 20%. La categoría del 50% es para hipotecas residenciales, y la categoría del 100% está representada por deuda del sector privado, deuda bancaria no perteneciente a la OCDE (vencimiento superior a un año), bienes raíces, planta y equipo e instrumentos de capital emitidos en otros bancos.
El banco debe mantener un capital (denominado capital de Nivel 1 y Nivel 2 ) equivalente a por lo menos el 8% de sus activos ponderados por riesgo. Esto tiene por objeto garantizar que los bancos mantengan una cantidad adecuada de capital para cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, si un banco tiene activos ponderados por riesgo de $100 millones, debe mantener un capital de al menos $8 millones. El capital de nivel 1 es el tipo más líquido y representa la financiación básica del banco, mientras que el capital de nivel 2 incluye instrumentos de capital híbrido menos líquidos, reservas para pérdidas crediticias y revalorización, así como reservas no divulgadas.
La línea de fondo
Basilea I fue el primero de los tres Acuerdos de Basilea e introdujo requisitos de reserva de capital para los bancos en función del riesgo de sus activos. Desde entonces ha sido complementado por Basilea II y Basilea III.
Reflejos
Con la llegada de Basilea I, los activos bancarios se clasificaron según su nivel de riesgo, y los bancos están obligados a mantener capital de emergencia en función de esa clasificación.
Bajo Basilea I, los bancos estaban obligados a mantener disponible un capital de al menos el 8% de su perfil de riesgo determinado.
Basilea I, el primero de los tres Acuerdos de Basilea, creó un conjunto de reglas que los bancos deben seguir para mitigar el riesgo.
Basilea I ahora se considera de alcance demasiado limitado, pero sentó las bases para los Acuerdos de Basilea posteriores.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿En qué se diferencia Basilea I de Basilea II y Basilea III?
Basilea I introdujo pautas sobre cuánto capital deben mantener los bancos en reserva en función del nivel de riesgo de sus activos. Basilea II refinó esas pautas y agregó nuevos requisitos. Basilea III perfeccionó aún más las reglas basándose en parte en las lecciones aprendidas de la crisis financiera mundial de 2007 a 2009.
¿Qué es Basilea I?
Basilea I es el primero de tres conjuntos de regulaciones bancarias internacionales establecidas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, con sede en Basilea, Suiza. Desde entonces, se ha complementado con Basilea II y Basilea III, el último de los cuales todavía se implementa a partir de 2022.
¿Cuál es el propósito de Basilea I?
El propósito de Basilea I fue establecer un estándar internacional sobre cuánto capital deben mantener los bancos en reserva para cumplir con sus obligaciones. Sus regulaciones estaban destinadas a mejorar la seguridad y la estabilidad del sistema bancario en todo el mundo.
