Basel I

Was ist Basel I?

Basel I ist eine Reihe internationaler Bankenvorschriften, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) festgelegt wurden. Sie schreibt Mindestkapitalanforderungen für Finanzinstitute vor, mit dem Ziel, das Kreditrisiko zu minimieren . Unter Basel I mussten international tätige Banken mindestens eine Mindesteigenkapitalhöhe (8 %), bezogen auf ihre risikogewichteten Aktiva, vorhalten. Basel I ist das erste von drei Regelwerken, die einzeln als Basel I, II und III und zusammen als Basler Abkommen bekannt sind.

Geschichte des Basler Ausschusses

Der BCBS wurde 1974 als internationales Forum zur Zusammenarbeit der Mitglieder in Fragen der Bankenaufsicht gegründet. Ziel des BCBS ist es, "die finanzielle Stabilität durch die Verbesserung des Aufsichts-Know-hows und der Qualität der Bankenaufsicht weltweit" zu verbessern. Dies geschieht durch Vorschriften, die als Vereinbarungen bekannt sind.

Basel I, die erste Vereinbarung des Ausschusses, wurde 1988 herausgegeben und konzentrierte sich hauptsächlich auf das Kreditrisiko, indem ein Klassifizierungssystem für Bankaktiva geschaffen wurde.

Die BCBS-Regelungen haben keine Rechtskraft. Die Mitglieder sind für die Umsetzung in ihren Heimatländern verantwortlich. Basel I forderte ursprünglich ein Mindestverhältnis von Eigenkapital zu risikogewichteten Aktiva von 8 %, das bis Ende 1992 umgesetzt werden sollte. Im September 1993 gab der BCBS bekannt, dass die Banken der G10-Länder mit wesentlichen internationalen Bankgeschäften die Anforderungen erfüllen würden Mindestanforderungen von Basel I. Laut BCBS wurde das Mindestkapitalquoten-Rahmenwerk nicht nur in seinen Mitgliedsländern, sondern in praktisch jedem anderen Land mit aktiven internationalen Banken eingeführt.

Vorteile von Basel I

Basel I wurde entwickelt, um Risiken für Verbraucher, Finanzinstitute und die Wirtschaft insgesamt zu mindern. Basel II, das einige Jahre später eingeführt wurde, verringerte die Eigenkapitalanforderungen für Banken. Das wurde zwar kritisiert, aber da Basel II Basel I nicht ersetzte, arbeiteten viele Banken weiterhin nach dem ursprünglichen Basel I-Rahmenwerk, das später durch Basel III-Ergänzungen ergänzt wurde.

Das vielleicht größte Vermächtnis von Basel I war, dass es zur laufenden Anpassung der Bankenvorschriften und Best Practices beitrug und den Weg für weitere Schutzmaßnahmen ebnete.

Kritik an Basel I

Basel I wurde dafür kritisiert, dass es die Banktätigkeit behindert und das Wachstum der gesamten Weltwirtschaft verlangsamt, indem es weniger Kapital für die Kreditvergabe zur Verfügung stellt. Kritiker auf der anderen Seite dieses Arguments behaupten, dass die Reformen von Basel I nicht weit genug gingen. Sowohl Basel I als auch Basel II wurde vorgeworfen, die Finanzkrise und die Große Rezession von 2007 bis 2009 nicht abgewendet zu haben, Ereignisse, die zu einem Katalysator für Basel III wurden.

Basel I wurde entwickelt, um Risiken für Verbraucher, Finanzinstitute und die Wirtschaft insgesamt zu mindern.

Anforderungen für Basel I

Das Basel-I-Klassifizierungssystem ordnet die Vermögenswerte einer Bank in fünf Risikokategorien ein, die mit den Prozentsätzen 0 %, 10 %, 20 %, 50 % und 100 % gekennzeichnet sind. Die Vermögenswerte einer Bank werden diesen Kategorien aufgrund der Art des Schuldners zugeordnet.

Die Risikokategorie 0 % umfasst Bargeld, Zentralbank- und Staatsanleihen sowie alle Staatsanleihen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Schulden des öffentlichen Sektors können je nach Schuldner in die Kategorien 0 %, 10 %, 20 % oder 50 % eingeordnet werden.

Schuldtitel von Entwicklungsbanken, OECD-Bankschulden, Schuldtiteln von OECD-Wertpapierfirmen, Nicht-OECD-Bankschulden (Laufzeit unter einem Jahr), Nicht-OECD-Schuldtitel des öffentlichen Sektors und Bareinnahmen fallen alle in die 20 %-Kategorie. Die 50-%-Kategorie ist für Wohnbauhypotheken bestimmt, und die 100-%-Kategorie wird durch Schuldtitel des privaten Sektors,. Nicht-OECD-Bankschulden (Laufzeit über ein Jahr), Immobilien, Anlagen und Ausrüstungen sowie bei anderen Banken begebene Kapitalinstrumente repräsentiert.

Die Bank muss Eigenkapital (als Tier-1- und Tier-2 -Kapital bezeichnet) in Höhe von mindestens 8 % ihrer risikogewichteten Aktiva vorhalten. Damit soll sichergestellt werden, dass die Banken ausreichend Eigenkapital halten, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Wenn eine Bank beispielsweise über risikogewichtete Aktiva von 100 Millionen US-Dollar verfügt, muss sie mindestens 8 Millionen US-Dollar Eigenkapital vorhalten. Tier-1-Kapital ist die liquideste Art und stellt die Kernfinanzierung der Bank dar, während Tier-2-Kapital weniger liquide hybride Kapitalinstrumente, Kreditverlust- und Neubewertungsreserven sowie stille Reserven umfasst.

Das Endergebnis

Basel I war das früheste der drei Basler Abkommen und führte Kapitalreserveanforderungen für Banken ein, basierend auf dem Risikogehalt ihrer Vermögenswerte. Es wurde inzwischen durch Basel II und Basel III ergänzt.

Höhepunkte

• Mit dem Aufkommen von Basel I wurden Bankvermögenswerte nach ihrem Risikograd klassifiziert, und Banken müssen auf der Grundlage dieser Klassifizierung Notfallkapital vorhalten.

• Unter Basel I mussten Banken Eigenkapital in Höhe von mindestens 8 % ihres ermittelten Risikoprofils vorhalten.

• Basel I, das erste von drei Basler Abkommen, schuf eine Reihe von Regeln, die Banken befolgen müssen, um Risiken zu mindern.

• Basel I gilt heute als zu begrenzt, hat aber den Rahmen für die nachfolgenden Basler Vereinbarungen gelegt.

FAQ

Wie unterscheidet sich Basel I von Basel II und Basel III?

Basel I führte Richtlinien ein, wie viel Eigenkapital Banken basierend auf dem Risikoniveau ihrer Vermögenswerte vorhalten müssen. Basel II verfeinerte diese Richtlinien und fügte neue Anforderungen hinzu. Basel III verfeinerte die Regeln weiter, basierend teilweise auf den Lehren, die aus der weltweiten Finanzkrise von 2007 bis 2009 gezogen wurden.

Was ist Basel I?

Basel I ist das erste von drei Regelwerken für internationale Banken, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht mit Sitz in Basel, Schweiz, aufgestellt wurden. Es wurde inzwischen durch Basel II und Basel III ergänzt, wobei letzteres noch ab 2022 in Kraft ist.

Was ist der Zweck von Basel I?

Ziel von Basel I war es, einen internationalen Standard dafür zu schaffen, wie viel Eigenkapital Banken vorhalten müssen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Seine Vorschriften sollten die Sicherheit und Stabilität des Bankensystems weltweit erhöhen.