Индекс устойчивого развития Dow Jones STOXX

Что такое индекс устойчивости Dow Jones STOXX?

Dow Jones STOXX Sustainability Index — это фондовый индекс,. впервые опубликованный в 1999 году и ориентированный на европейские компании, получившие высокие оценки в экологических, социальных и управленческих рейтингах (ESG). В 2010 году Dow Jones прекратил сотрудничество со STOXX, продолжая предлагать ESG-ориентированные фондовые индексы под разными названиями.

Сегодня во всем мире неуклонно растет популярность таких индексов, как Dow Jones STOXX Sustainability Index, поскольку инвесторы все чаще стремятся учитывать экологические факторы в своих критериях принятия решений.

Понимание индекса устойчивости Доу-Джонса STOXX

Индекс устойчивого развития Dow Jones STOXX был разработан в результате сотрудничества между Dow Jones & Company и двумя швейцарскими фирмами: STOXX и RobecoSAM. Его цель состояла в том, чтобы захватить европейские компании на переднем крае практики экологической устойчивости.

Для этого администраторы присвоили каждой компании оценку устойчивости на основе всеобъемлющей рейтинговой системы, в которой оценивались действия компаний в отношении корпоративного управления, воздействия на окружающую среду и текущих исследований и разработок (НИОКР) по вопросам охраны окружающей среды.

Эти компании были привлечены из инвестиционной вселенной, равной примерно 90% совокупной рыночной капитализации европейских компаний. Из них выбранные инвестиции представляли примерно 20% лучших компаний, что определяется их показателями устойчивости.

Таким образом, индекс устойчивости Доу-Джонса STOXX стал удобной отправной точкой для инвесторов, заинтересованных в повышении экологических стандартов своего портфеля путем выбора отдельных акций из индекса или создания инвестиционных продуктов, таких как биржевые фонды (ETF). которые используют индекс в качестве эталона.

В 2010 году Dow Jones & Company прекратила сотрудничество со STOXX, но продолжила сотрудничество с RobecoSAM. Сегодня существует множество доступных индексов, которые продаются под общим зонтиком семейства индексов устойчивости Доу-Джонса. К ним относятся различные региональные и страновые индексы для таких областей, как Корея, Чили, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Реальный пример индекса устойчивости Dow Jones STOXX

Индексы устойчивого развития Доу-Джонса обновляются ежегодно в декабре. Для формирования индексов S&P Global приглашает около 4500 публично торгуемых компаний принять участие в их оценке корпоративной устойчивости (CSA) — анкете, которую S&P Global использует для расчета оценки устойчивости каждой компании по шкале от 0 до 100.

Оцененные компании затем ранжируются в соответствующих отраслях, и для индексации выбираются компании с наивысшими баллами в каждой отрасли. Первые 10% включаются в глобальный индекс, первые 20% добавляются к региональным индексам, а первые 30% выбираются для страновых индексов.

Североамериканский индекс устойчивого развития Доу-Джонса, например, включает в себя 20 % из 600 крупнейших компаний США, включенных в глобальный индекс широкого рынка S&P,. на основе их показателей устойчивого развития. По состоянию на июнь 2022 года крупнейшие активы этого индекса состояли из некоторых из крупнейших и наиболее известных фирм США, в том числе Microsoft (MSFT), Visa (V) и Procter & Gamble (PG).

Особенности

• Сегодня существует множество фондовых индексов, предлагаемых в рамках индекса устойчивости Доу-Джонса.

• Он был призван помочь инвесторам включить факторы ESG в свои портфели.

• Индекс устойчивого развития Dow Jones STOXX был фондовым индексом, который предлагался в период с 1999 по 2010 год.