Индекс устойчивого развития Доу-Джонса в Северной Америке

Что такое индекс устойчивого развития Доу-Джонса в Северной Америке?

Индекс Dow Jones Sustainability North America — это индекс фондового рынка,. составленный из североамериканских компаний, признанных лидерами в области устойчивого развития. Индекс состоит из 20% крупнейших из 600 крупнейших североамериканских акций в индексе S&P Global Broad Market Index (BMI), который основан на долгосрочных экономических, экологических и социальных критериях. Основанный в 1998 году, он управляется S&P Global и является частью набора индексов устойчивости Доу-Джонса.

Понимание индекса устойчивого развития Доу-Джонса в Северной Америке

Индекс устойчивого развития Доу-Джонса представляет собой набор индексов, управляемых S&P Global. Они были запущены в конце 1990-х годов как соглашение между Dow Jones Indexes и SAM и стали первыми эталонами глобальной устойчивости. Их внимание сосредоточено на оценке устойчивости различных публичных компаний.

Среди этих индексов — индекс устойчивого развития Доу-Джонса в Северной Америке. Этот индекс,. также известный как Dow Jones Sustainability North America Composite (или сокращенно DJSI North America), был запущен 31 декабря 1998 года. Как отмечалось выше, он включает 20% 600 крупнейших североамериканских компаний в Глобальный ИМТ S&P. Их включение основано на долгосрочных экономических и социальных соображениях.

Индекс взвешивается на основе модифицированной рыночной капитализации и рассчитывается в долларах США (USD) и евро. S&P Global ребалансирует индекс каждый сентябрь. По состоянию на 31 мая 2022 года в индексе было 152 субъекта . В тройку лидеров вошли информационные технологии (35,1%), здравоохранение (16%) и финансы (10,8%). В первую пятерку холдингов вошли:

• Майкрософт (МСФТ)

• Алфавит А (GOOGL)

• Объединенная группа здравоохранения (UNH)

• NVIDIA (НВДА)

• Проктор энд Гэмбл (PG)

Общая доходность индекса на 31 мая 2022 г. за год составила -0,89%. Он вернул 13,57% через 10 лет.

Инвесторам не следует путать индекс устойчивого развития DJIA в Северной Америке с индексом Dow Jones Sustainability North America 40 или индексом Dow Jones Sustainability United States 40. Эти подмножества относятся к 40 ведущим компаниям, ориентированным на устойчивое развитие, в Северной Америке и США соответственно.

Особые соображения

Многие компании, которые становятся членами этого индекса, видят в нем возможность повысить осведомленность акционеров об их усилиях по защите окружающей среды. Они часто выпускают пресс-релизы, чтобы объявить о своем членстве в индексе, и используют этот статус для рекламы своего лидерства в области охраны окружающей среды, общества и управления (ESG).

Корпоративная устойчивость каждой компании оценивается с помощью сложной системы взвешивания, которую Dow Jones использует для оценки экономических, экологических и социальных показателей, включая:

• Управление рисками и кризисами в случае экологических катастроф

• Стандарты цепочки поставок

• Смягчение последствий изменения климата

• Оперативная эко-эффективность

• Трудовая практика и права человека

• Развитие человеческого капитала

Одним из основных критических замечаний по поводу индекса (и других связанных индексов в группе) является возможность систематической ошибки. Компании самостоятельно сообщают информацию S&P Global, заполняя анкету по оценке корпоративной устойчивости, которую им предлагается заполнить. Таким образом, S&P Global полагается на то, что эта информация является точной и правдивой.

Особенности

• Индекс Dow Jones Sustainability North America включает в себя 20% крупнейших из 600 крупнейших североамериканских компаний в S&P Global BMI на основе долгосрочных экономических, экологических и социальных критериев.

• Данные, используемые DJSI North America, представляются компаниями самостоятельно, что означает, что информация может быть необъективной.

• Индекс запущен в конце декабря 1998 года и взвешен по модифицированной рыночной капитализации.

• Компании в индексе DJSI North America отбираются с помощью сложной системы взвешивания, чтобы определить наиболее устойчивые компании в каждой отрасли.

• Он является частью более крупного семейства индексов устойчивости Доу-Джонса, которые представляют разные регионы и страны.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как вы инвестируете в индекс устойчивости Доу-Джонса?

Вы можете инвестировать в индекс устойчивости Доу-Джонса в Северной Америке, покупая акции индексного фонда, нацеленного на индекс DJSI в Северной Америке. Эти фонды инвестируют в акции компаний, представленных в индексе, эффективно отражая результаты индекса. Например, iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF содержит корзину компаний, представленных в DJSI, за исключением компаний, занимающихся алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и азартными играми.

Каковы критерии для компаний, входящих в индекс устойчивого развития Доу-Джонса?

Индекс устойчивости Доу-Джонса состоит из компаний, включенных в индекс S&P Global BMI, которые были оценены на предмет факторов устойчивости в соответствии с Глобальной оценкой корпоративной устойчивости S&P. В индексах DJSI представлены только компании с наивысшими оценками устойчивого развития в каждой отрасли. Состав каждого индекса пересматривается каждый сентябрь на основе оценок ESG каждой компании.

Что измеряет индекс устойчивости Доу-Джонса?

Индекс устойчивости Доу-Джонса измеряет средневзвешенную стоимость акций крупных компаний, отвечающих определенным критериям устойчивости. В дополнение к мировому индексу DJSI существует также несколько субиндексов DJSI, которые оценивают только компании в определенной стране или регионе. Семейство DJSI также включает субиндексы, исключающие алкоголь, табак, огнестрельное оружие и развлечения для взрослых.