Индекс средней капитализации Wilshire

Что такое индекс средней капитализации Wilshire?

Индекс средней капитализации Dow Jones Wilshire — это эталонный индекс средней капитализации, поддерживаемый Wilshire Indexes, запущенный в 1996 году. по рыночной капитализации индекса общего рынка Wilshire 5000 (Wilshire 5000).

Средняя капитализация (или средняя капитализация) — это термин, используемый для обозначения компаний с рыночной капитализацией от 2 до 10 миллиардов долларов. Как следует из названия, компания со средней капитализацией находится посередине между компаниями с большой электронной (или большой) капитализацией и компаниями с малой капитализацией.

Понимание индекса средней капитализации Wilshire

Индекс средней капитализации Wilshire (ранее Dow-Jones/Wilshire) представляет собой взвешенный по рыночной капитализации индекс,. который включает компании, занимающие места от 500 до 1000 по рыночной капитализации.

Индекс средней капитализации Wilshire является подмножеством составного индекса Wilshire 5000 со средней капитализацией. Составной индекс Wilshire 5000, также известный как индекс общего рынка Wilshire 5000, является наиболее широко базируемым фондовым индексом США. Буферы используются для уменьшения оборачиваемости индексов.

Другие индексы Уилшира

Наряду с индексом средней капитализации существуют еще три сегмента рыночной капитализации, каждый из которых связан с другим индексом. Тремя другими сегментами являются индекс большой капитализации США Wilshire, который включает акции с рейтингом от 1 до 750, индекс малой капитализации США Wilshire с акциями с рейтингом от 751 до 2500 и индекс микрокапитализации Wilshire США с акциями, которые рейтинг 2501+.

Индекс средней капитализации включает в себя акции как из индексов малой, так и из большой капитализации. Он содержит примерно 250 акций самых мелких компаний с большой капитализацией и 250 акций крупнейших компаний с малой капитализацией.

Четыре индекса вместе известны как Общий рыночный индекс, популярный эталон для инвесторов,. поскольку он доказывает всесторонний широкий охват рынка США и включает в себя большинство акций, за исключением акций с наименьшей стоимостью. Индекс представляет 95% крупнейших фондовых рынков США на основе рыночной капитализации и включает около 3600 акций, торгуемых на фондовых биржах США.

Другие индексы средней капитализации

Индекс средней капитализации Wilshire — один из нескольких индексов, отслеживающих акции компаний со средней капитализацией. В дополнение к своему основному индексу средней капитализации Wilshire также предлагает индексы средней стоимости и стиля роста.

Индекс Russell Midcap,. например, представляет собой взвешенный по рыночной капитализации индекс, состоящий из 800 публично торгуемых американских компаний с рыночной капитализацией от 2 до 10 миллиардов долларов. 800 компаний, включенных в индекс Russell Midcap, являются 800 наименьшими из 1000 компаний, входящих в индекс Russell 1000.

S&P MidCap 400 — индекс, публикуемый Standard & Poor's. Индекс включает 400 компаний, выбранных в качестве широкого представителя компаний со средней рыночной оценкой от 1,5 до 17,9 млрд долларов.

Особенности

• Индекс корректируется с плавающей запятой и взвешивается по капитализации, ребалансируется раз в полгода.

• Компонентами Wilshire US Mid-Cap являются нижние 250 ценных бумаг Wilshire US с большой капитализацией и 250 лучших ценных бумаг Wilshire US с малой капитализацией по капитализации.

• Индекс Wilshire Mid-Cap включает те компании Wilshire 5000, которые занимают места от 500 до 1000 по рыночной стоимости (с буферами).