Индекс FT Wilshire 5000 (FTW5000)

Что такое индекс фондового рынка Wilshire 5,000?

Wilshire 5,000 Total Market Index — это индекс фондового рынка, который отслеживает эффективность (почти) всего публично торгуемого фондового рынка США. Как и другие фондовые индексы,. это набор акций, совокупные показатели которых можно использовать в качестве своего рода барометра рынка. Он включает в себя тысячи американских акций и считается многими инвесторами и аналитиками наиболее точным индикатором фондового рынка США в целом.

Wilshire 5000 назван так потому, что на момент своего создания в 1974 году он включал около 5000 акций. К концу 20-го века он вырос до более чем 7500 человек, а затем снова сократился до менее 5000 человек. По состоянию на 31 декабря 2021 года индекс включал 3687 акций.

Поскольку он включает в себя больше акций, чем другие популярные индексы, такие как S&P 500,. Wilshire 5000 является одним из самых популярных эталонов, с которыми можно сравнивать доходность конкретных фондов или отдельных портфелей. Тикер индекса — FTW5000.

Как взвешивается Wilshire 5,000?

На самом деле существует несколько версий Wilshire 5000, каждая со своим собственным протоколом взвешивания. Чаще всего, когда инвесторы и аналитики обсуждают индекс или упоминают его значение, они имеют в виду версию с полной капитализацией, которая взвешивает компании-компоненты в соответствии с их нескорректированной рыночной капитализацией.

• Полная капитализация: Версия индекса с полной капитализацией взвешивает компании-компоненты по их общей рыночной капитализации (т. е. по общей рыночной стоимости всех находящихся в обращении акций ).

• Капитализация с поправкой на плавающий курс: Версия индекса с поправкой на плавающий курс взвешивает компании по их рыночной капитализации с поправкой на плавающий курс,. которая учитывает общую стоимость всех акций, доступных для публичной торговли. Этот метод исключает акции, которые «заблокированы», потому что они принадлежат инсайдерам компании или правительству.

• Равный вес: В этой версии индекса каждой компании-компоненту при расчете индекса придается одинаковый вес независимо от размера компании.

Каковы требования для включения в список Wilshire 5,000?

Чтобы иметь право на включение в Wilshire, акции должны соответствовать определенным критериям. Все включенные компании должны:

• иметь штаб-квартиру в Соединенных Штатах.

• Торгуйте на американской фондовой бирже (например, NYSE или Nasdaq ), а не на внебиржевой доске объявлений (т. е. исключаются дешевые акции).

• Сделать информацию о ценах общедоступной.

Топ-10 акций Wilshire 5000 по рыночной капитализации

По состоянию на март 2022 года 10 лучших акций Wilshire 5000 по рыночной капитализации выглядели следующим образом:

1. Яблоко (AAPL)

2. Майкрософт (МСФТ)

3. Алфавит класса C (GOOG)

4. Алфавит класса А (GOOGL)

5. Амазонка (АМЗН)

6. Тесла Моторс (ТСЛА)

7. Нивидия (НВДА)

8. Мета (FB)

9. Объединенное здравоохранение (UNH)

10. Виза (V)

Можете ли вы инвестировать в Wilshire 5000?

Поскольку Wilshire 5000 — это фондовый индекс, а не фонд, в него нельзя инвестировать напрямую. Однако существует множество фондов, которые, подобно Wilshire, отслеживают показатели почти всего фондового рынка США. Поскольку общие рыночные ETF обычно управляются пассивно, они, как правило, имеют относительно низкие коэффициенты расходов.

Всего ETF фондового рынка США

ТТТ

Что такое индикатор шведского стола (отношение Уилшира к ВВП)?

В 2001 году знаменитый стоимостной инвестор Уоррен Баффет заявил, что отношение рыночной капитализации всех акций страны к ВВП той же страны (валовому внутреннему продукту) «является, вероятно, лучшим единственным показателем того, где находятся оценки в любой момент».

Другими словами, сравнение общей рыночной стоимости всех публично торгуемых акций США с ВВП является хорошим способом определить, недооценен или переоценен американский фондовый рынок в любой момент времени. По состоянию на 1 марта 2022 года индикатор «Баффет» составлял около 185%, что теоретически указывает на то, что американские акции в целом переоценены.

Особенности

• Ранее (до 30 июня 2021 г.) он торговался как индекс общего рынка Wilshire 5000 (TMWX).

• Индекс FT Wilshire 5000 (FTW5000) стремится захватить 100% инвестиционного рынка США.

• На пике своего развития индекс FT Wilshire 5000 насчитывал более 7500 акций, но в настоящее время их всего 3687.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Сколько акций включено в рейтинг Wilshire 5000?

По состоянию на конец 2021 года в индекс было включено 3687 акций. Это число меняется по мере добавления и/или удаления публично торгуемых акций с основных фондовых бирж.

Что измеряет индекс Wilshire 5000?

Wilshire 5000 измеряет рыночную капитализацию всех публично торгуемых американских акций, которые торгуются на крупных биржах, таких как NYSE и Nasdaq. Он не измеряет рыночную капитализацию частных компаний или компаний, торгующих на внебиржевом рынке досок объявлений.

Какие секторы представляют Wilshire 5000?

Из-за своего огромного масштаба Wilshire включает в себя акции практически всех секторов и отраслей. Многие акции, оказывающие наибольшее влияние на стоимость индекса, относятся к категории технологических. На самом деле, восемь из десяти крупнейших по рыночной капитализации акций индекса являются технологическими компаниями.

Когда была создана группа Wilshire 5000? Кто этим управляет?

Индекс Wilshire 5000 был запущен компанией Wilshire and Associates в 1974 году. В апреле 2004 года Dow Jones and Co. стала партнером Wilshire и взяла на себя управление индексом, а слово «Dow Jones» было добавлено в начале названия индекса. В 2009 году это партнерство закончилось, и управление снова перешло к Wilshire and Associates. Индекс теперь является партнером Financial Times и известен как FT Wilshire 5000.

Включает ли Wilshire 5000 все акции США?

Нет, индекс включает только публично торгуемые акции США, которые торгуются на основных биржах. Частные компании и внебиржевые «розовые листы» исключены.