Linear gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA)

Was ist ein linear gewichteter gleitender Durchschnitt?

Ein linear gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) ist eine gleitende Durchschnittsberechnung,. die aktuelle Preisdaten stärker gewichtet. Der jüngste Preis hat die höchste Gewichtung, und jeder vorherige Preis hat zunehmend weniger Gewicht. Die Gewichte fallen linear ab. LWMAs reagieren schneller auf Preisänderungen als einfache gleitende Durchschnitte (SMA) und exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA).

Die Formel für den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) lautet:

$\begin &\text=\frac{\left(P_n*W_1\right)+\left(P_*W_2\right)+\left(P_*W_3\right)...}{\sum}\ &\textbf\ &\text{P = Preis für den Zeitraum}\ &\text{n = Der jüngste Zeitraum, n-1 ist der vorangegangene Zeitraum,}\ &\text{und n-2 ist zwei vorangegangene Zeiträume}\ &\ text{W = Die zugewiesene Gewichtung für jede Periode, wobei die}\ &\text{höchste Gewichtung zuerst geht und dann linear absteigt}\ &\text\ \end$

So berechnen Sie den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA)

1. Wählen Sie einen Lookback-Zeitraum aus. So viele n Werte werden in den LWMA eingerechnet.

2. Berechnen Sie die linearen Gewichte für jede Periode. Dies kann auf verschiedene Arten erreicht werden. Am einfachsten ist es, n als Gewicht für den ersten Wert zuzuweisen. Wenn Sie beispielsweise einen 100-Perioden-Lookback verwenden, wird der erste Wert mit einer Gewichtung von 100 multipliziert, der nächste Wert wird mit einer Gewichtung von 99 multipliziert. Eine komplexere Methode besteht darin, eine andere Gewichtung für den neuesten Wert zu wählen. B. 30. Jetzt muss jeder Wert um 30/100 sinken, sodass das Gewicht eins ist, wenn n-99 (100. Periode) erreicht ist.

3. Multiplizieren Sie die Preise für jeden Zeitraum mit ihren jeweiligen Gewichten und erhalten Sie dann die Gesamtsumme.

4. Teilen Sie das Obige durch die Summe aller Gewichte.

Angenommen, wir möchten den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses einer Aktie über die letzten fünf Tage berechnen.

Beginnen Sie damit, den heutigen Preis mit 5, den gestrigen mit 4 und den Preis des Vortages mit 3 zu multiplizieren. Fahren Sie fort, den Preis jedes Tages mit seiner Position in der Datenreihe zu multiplizieren, bis Sie den ersten Preis in der Datenreihe erreichen, der mit 1 multipliziert wird. Addieren Sie diese Ergebnisse, dividieren Sie sie durch die Summe der Gewichtungen, und Sie erhalten den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt für diesen Zeitraum.

((P55)+(P44)+(P33)+(P22)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)

Nehmen wir an, der Kurs dieser Aktie schwankt wie folgt:

Tag 5: 90,90 $

Tag 4: 90,36 $

Tag 3: 90,28 $

Tag 2: 90,83 $

Tag 1: 90,91 $

((90,905)+(90,364)+(90,283)+(90,832)+(90,91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90,62

Der LWMA dieser Aktie in diesem Zeitraum beträgt 90,62 $.

Was sagt Ihnen der linear gewichtete gleitende Durchschnitt (LWMA)?

Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt ist eine Methode zur Berechnung des Durchschnittspreises eines Vermögenswertes über einen bestimmten Zeitraum. Diese Methode gewichtet neuere Daten stärker als ältere Daten und wird zur Analyse von Markttrends verwendet.

Wenn der Preis über dem LWMA liegt und der LWMA steigt, liegt der Preis im Allgemeinen über dem gewichteten Durchschnitt, was dazu beiträgt, einen Aufwärtstrend zu bestätigen. Wenn der Preis unter dem LWMA liegt und der LWMA nach unten zeigt, hilft dies, einen Abwärtstrend im Preis zu bestätigen.

Wenn der Preis den LWMA kreuzt, könnte dies eine Trendwende signalisieren. Wenn der Preis beispielsweise über dem LWMA liegt und dann darunter fällt, könnte dies auf eine Verschiebung von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend hindeuten.

Bei der Beurteilung von Trends sollten sich Trader der Rückblickperiode bewusst sein. Die Lookback-Periode gibt an, wie viele Perioden in den LWMA eingerechnet werden. Ein LWMA mit fünf Perioden verfolgt den Preis sehr genau und ist nützlich, um kleine Trends zu verfolgen, da die Linie selbst bei geringfügigen Preisschwankungen leicht durchbrochen werden kann. Ein 100-Perioden-LWMA verfolgt den Preis nicht so genau, was bedeutet, dass zwischen dem LWMA und dem Preis oft Spielraum besteht. Dies ermöglicht die Bestimmung längerfristiger Trends und Umkehrungen.

Wie andere Arten von gleitenden Durchschnitten kann der LWMA manchmal verwendet werden, um Unterstützungs- und Widerstandsbereiche anzuzeigen. Beispielsweise prallte der Preis in der Vergangenheit mehrfach vom LWMA ab und bewegte sich dann höher. Dies zeigt an, dass die Linie als Unterstützung dient. Die Linie kann auch in Zukunft als Unterstützung fungieren. Andernfalls könnte darauf hindeuten, dass sich der Preistrend geändert hat. Es könnte sich nach unten umkehren oder eine Phase beginnen, in der es sich mehr seitwärts bewegt.

Was ist der Unterschied zwischen einem linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) und einem doppelt exponentiell gleitenden Durchschnitt (DEMA)?

Diese beiden gleitenden Durchschnitte sollen die dem SMA innewohnende Verzögerung reduzieren. Der LWMA tut dies, indem er den jüngsten Preisen ein größeres Gewicht beimisst. Der Double Exponential Moving Average ( DEMA ) tut dies, indem er den EMA über einen bestimmten Zeitraum mit zwei multipliziert und dann einen geglätteten EMA subtrahiert. Da die MAs unterschiedlich berechnet werden, liefern sie unterschiedliche Werte auf einem Preischart.

Die Einschränkungen bei der Verwendung eines linear gewichteten gleitenden Durchschnitts (LWMA)

Alle gleitenden Durchschnitte helfen bei der Definition von Trends, wenn sie vorhanden sind, liefern jedoch wenig Informationen, wenn die Preisbewegung unruhig ist oder sich überwiegend seitwärts bewegt. In solchen Zeiten schwankt der Preis um den MA. Der MA liefert in solchen Zeiten keine guten Crossover- oder Unterstützungs-/Widerstandssignale.

Ein LWMA bietet möglicherweise keine Unterstützung oder Widerstand. Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn dies in der Vergangenheit nicht der Fall war.

mehrere falsche Signale auftreten, bevor sich ein signifikanter Trend entwickelt. Ein falsches Signal liegt vor, wenn der Preis den LWMA kreuzt, sich dann aber nicht in die erwartete Richtung bewegt, was zu einem schlechten Handel führt.

Höhepunkte

Umkehrungen klarer zu definieren , Handelssignale basierend auf Überkreuzungen bereitzustellen und Bereiche mit potenzieller Unterstützung oder Widerstand anzuzeigen.

• Verwenden Sie einen linear gewichteten gleitenden Durchschnitt genauso wie einen SMA oder EMA.

• Trader, die einen gleitenden Durchschnitt mit geringerer Verzögerung als ein SMA wünschen, könnten einen LWMA verwenden.