Stochastischer Oszillator
Was ist ein stochastischer Oszillator?
Ein stochastischer Oszillator ist ein Momentum-Indikator, der einen bestimmten Schlusskurs eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum mit einer Spanne seiner Kurse vergleicht. Die Empfindlichkeit des Oszillators gegenüber Marktbewegungen kann reduziert werden, indem dieser Zeitraum angepasst oder ein gleitender Durchschnitt des Ergebnisses genommen wird. Es wird verwendet, um überkaufte und überverkaufte Handelssignale zu generieren, wobei ein von 0–100 begrenzter Wertebereich verwendet wird.
Die Formel für den stochastischen Oszillator lautet
Insbesondere wird %K manchmal als schneller stochastischer Indikator bezeichnet. Der „langsame“ stochastische Indikator wird als %D = gleitender 3-Perioden-Durchschnitt von %K genommen.
Die allgemeine Theorie, die als Grundlage für diesen Indikator dient, besagt, dass die Preise in einem Markt mit Aufwärtstrend in der Nähe des Hochs und in einem Markt mit Abwärtstrend in der Nähe des Tiefs schließen. Transaktionssignale werden erzeugt, wenn der %K einen gleitenden Durchschnitt von drei Perioden durchquert, der als %D bezeichnet wird.
Der Unterschied zwischen dem langsamen und dem schnellen stochastischen Oszillator besteht darin, dass der langsame %K eine %K-Verlangsamungsperiode von 3 enthält, die die interne Glättung von %K steuert. Das Festlegen der Glättungsperiode auf 1 entspricht dem Zeichnen des schnellen stochastischen Oszillators
Was sagt Ihnen der Stochastik-Oszillator?
Der stochastische Oszillator ist bereichsgebunden, d. h. er liegt immer zwischen 0 und 100. Dies macht ihn zu einem nützlichen Indikator für überkaufte und überverkaufte Bedingungen. Traditionell gelten Werte über 80 als überkauft und Werte unter 20 als überverkauft. Diese weisen jedoch nicht immer auf eine bevorstehende Trendwende hin; Sehr starke Trends können über einen längeren Zeitraum überkaufte oder überverkaufte Bedingungen aufrechterhalten. Stattdessen sollten Händler auf Veränderungen des stochastischen Oszillators achten, um Hinweise auf zukünftige Trendverschiebungen zu erhalten.
Stochastische Oszillatordiagramme bestehen im Allgemeinen aus zwei Linien: eine, die den tatsächlichen Wert des Oszillators für jede Sitzung widerspiegelt, und eine, die seinen dreitägigen einfachen gleitenden Durchschnitt widerspiegelt. Da davon ausgegangen wird, dass der Preis dem Momentum folgt, wird der Schnittpunkt dieser beiden Linien als Signal dafür angesehen, dass eine Umkehrung in Arbeit sein könnte, da dies auf eine große Verschiebung des Momentums von Tag zu Tag hinweist.
Die Divergenz zwischen dem stochastischen Oszillator und der Trendpreisbewegung wird ebenfalls als wichtiges Umkehrsignal angesehen. Wenn beispielsweise ein rückläufiger Trend ein neues niedrigeres Tief erreicht, der Oszillator jedoch ein höheres Tief anzeigt, kann dies ein Indikator dafür sein, dass die Bären ihr Momentum erschöpfen und sich eine zinsbullische Umkehr anbahnt.
Eine kurze Geschichte
Der stochastische Oszillator wurde Ende der 1950er Jahre von George Lane entwickelt. Wie von Lane entworfen, stellt der stochastische Oszillator die Lage des Schlusskurses einer Aktie in Bezug auf die obere und untere Spanne des Kurses einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum, typischerweise einen Zeitraum von 14 Tagen, dar. Lane hat im Laufe zahlreicher Interviews gesagt, dass der stochastische Oszillator nicht dem Preis oder Volumen oder ähnlichem folgt. Er weist darauf hin, dass der Oszillator der Geschwindigkeit oder dem Momentum des Preises folgt.
Lane enthüllt in Interviews auch, dass sich das Momentum oder die Geschwindigkeit des Kurses einer Aktie in der Regel ändert, bevor sich der Kurs selbst ändert. Auf diese Weise kann der stochastische Oszillator verwendet werden, um Umkehrungen vorherzusagen, wenn der Indikator bullische oder bärische Divergenzen anzeigt . Dieses Signal ist das erste und wohl wichtigste Handelssignal, das Lane identifiziert hat.
Beispiel für die Verwendung des Stochastik-Oszillators
Der stochastische Oszillator ist in den meisten Charting-Tools enthalten und kann in der Praxis problemlos eingesetzt werden. Der verwendete Standardzeitraum beträgt 14 Tage, kann jedoch an spezifische Analyseanforderungen angepasst werden. Der stochastische Oszillator wird berechnet, indem das Tief des Zeitraums vom aktuellen Schlusskurs abgezogen, durch die Gesamtspanne des Zeitraums dividiert und mit 100 multipliziert wird. Als hypothetisches Beispiel: Wenn das 14-Tage-Hoch 150 $ beträgt, beträgt das Tief 125 $ und Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 145 $, dann wäre der Wert für die aktuelle Sitzung: (145-125) / (150 - 125) * 100 oder 80.
Durch den Vergleich des aktuellen Preises mit der Spanne im Laufe der Zeit spiegelt der Stochastik-Oszillator die Konsistenz wider, mit der der Preis in der Nähe seines jüngsten Hochs oder Tiefs schließt. Ein Wert von 80 würde darauf hindeuten, dass der Vermögenswert kurz davor steht, überkauft zu werden.
Der Unterschied zwischen dem Relative Strength Index (RSI) und dem Stochastik-Oszillator
Der Relative-Stärke-Index (RSI) und der stochastische Oszillator sind beide Preismomentum-Oszillatoren, die in der technischen Analyse weit verbreitet sind. Obwohl sie oft zusammen verwendet werden, haben sie jeweils unterschiedliche zugrunde liegende Theorien und Methoden. Der stochastische Oszillator basiert auf der Annahme, dass die Schlusskurse in etwa in die gleiche Richtung schließen sollten wie der aktuelle Trend.
In der Zwischenzeit verfolgt der RSI überkaufte und überverkaufte Niveaus, indem er die Geschwindigkeit von Preisbewegungen misst. Mit anderen Worten, der RSI wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit von Preisbewegungen zu messen, während die stochastische Oszillatorformel am besten in konsistenten Handelsspannen funktioniert.
Trendmärkten nützlicher und die Stochastik eher in Seitwärtsbewegungen oder unruhigen Märkten.
Einschränkungen des stochastischen Oszillators
Die primäre Einschränkung des stochastischen Oszillators besteht darin, dass er dafür bekannt ist, falsche Signale zu erzeugen. Dies ist der Fall, wenn ein Handelssignal vom Indikator generiert wird, der Preis jedoch nicht tatsächlich durchgesetzt wird, was zu einem Verlustgeschäft führen kann. Bei volatilen Marktbedingungen kann dies ziemlich regelmäßig passieren. Eine Möglichkeit, dabei zu helfen, besteht darin, den Preistrend als Filter zu nehmen, wobei Signale nur dann genommen werden, wenn sie in die gleiche Richtung wie der Trend gehen.
Höhepunkte
Es ist ein beliebter Momentum-Indikator, der erstmals in den 1950er Jahren entwickelt wurde.
Ein stochastischer Oszillator ist ein beliebter technischer Indikator zur Erzeugung von Überkauft- und Überverkauft-Signalen.
Stochastische Oszillatoren neigen dazu, um ein gewisses mittleres Preisniveau herum zu schwanken, da sie sich auf die Preishistorie eines Vermögenswertes stützen.
