Relativer Stärkeindex (RSI)

Was ist der Relative Strength Index (RSI)?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier,. beispielsweise eine Aktie, überkauft oder überverkauft ist. Es ist ein technischer Indikator, der Teil einer Gruppe von Maßnahmen ist, die als Momentum-Oszillatoren bekannt sind und bestimmen, ob die Bewegung einer Aktie eine Gelegenheit zum Kauf oder Verkauf signalisiert. Ein weiterer beliebter Oszillator, der von Investoren und Analysten verwendet wird, ist der gleitende Durchschnitt.

Technische Indikatoren, im Falle von Aktienkursen mit RSI, haben sehr wenig mit den Fundamentaldaten eines Unternehmens ( Gewinn,. Umsatz usw.) zu tun und konzentrieren sich stattdessen ausschließlich auf die Aktienkursbewegung.

RSI kann effektiv für jedes Wertpapier oder jede Ware verwendet werden, die einen Preis hat und täglich gehandelt wird. Es wird häufig verwendet, wenn sich die Märkte entweder in einem Abschwung oder Aufschwung befinden und sich sehr schnell in beide Richtungen bewegen. Anleger verwenden den Indikator für eine Aktie, die in kurzer Zeit starke Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen gemacht hat, und möchten anhand dieser technischen Analyse wissen, ob sie kaufen oder verkaufen sollen. Beliebte Instrumente und Rohstoffe, die über den Relative-Stärke-Index verfolgt werden können, sind Bitcoin, Gold und Silber.

Relative Strength Index-Formel

RSI = 100 – (100 / [1 + {14-Tage-Durchschnittsgewinn / 14-Tage-Durchschnittsverlust} ] )

So berechnen Sie den relativen Stärkeindex einer Aktie

Der Indikator verwendet 14 Tage als Benchmark, und das entspricht ungefähr drei Wochen Daten, unter der Prämisse, dass der Handel nur an Wochentagen (Montag bis Freitag) durchgeführt wird. Einige Investoren und Analysten verwenden jedoch andere Zeiträume, z. B. 20 oder 30 Tage.

Bestimmen Sie in diesem 14-tägigen Zeitraum den durchschnittlichen Kursgewinn der Aktie an Tagen, an denen sie gegenüber dem Vortag steigt, und den durchschnittlichen Kursverlust an Tagen, an denen sie gegenüber dem Vortag gefallen ist. Die relative Stärke wird berechnet, indem der durchschnittliche Gewinn durch den durchschnittlichen Verlust dividiert wird.

Geben Sie von dort aus die Daten in die obige RSI-Formel ein. Der Indikator muss zwischen 0 und 100 liegen. Wenn der RSI unter 30 liegt, deutet dies darauf hin, dass die Aktie stärker gefallen ist als sie sollte (dh überverkauft ist) und signalisiert eine Kaufgelegenheit. Wenn er höher als 70 ist, deutet dies darauf hin, dass die Aktie stärker gestiegen ist, als sie sollte (dh überkauft ist) und signalisiert eine Verkaufsgelegenheit.

Mit anderen Worten, wenn die Aktie bei 30 oder niedriger tendiert, deutet der Indikator auf eine Umkehrung hin, damit der Kurs nach oben geht. Dasselbe gilt für Aktien, die bei 70 oder höher tendieren; Dies ist ein Hinweis auf eine Umkehrung des Preises, um nach unten zu gehen. Ein RSI von etwa 50 deutet darauf hin, dass sich der Preis weder nach oben noch nach unten unmittelbar bewegen wird.

So berechnen Sie den RSI in einer Tabelle (Beispiel: Netflix)

Schritt 1: Sammeln Sie Daten, Preise von mindestens 15 Tagen. In diesem Beispiel wird der Schlusskurs der Netflix-Aktie über einen Zeitraum von einem Jahr erfasst.

Schritt 2: Tägliche prozentuale Veränderung berechnen. (Hinweis: Die Formeln für jede Zelle werden in der Zelle und im oberen linken Feldbereich des Screenshots der Tabelle angezeigt.)

Schritt 3: Erstellen Sie separate Spalten für tägliche Gewinne und Verluste. Die Zellen für entweder Gewinn oder Verlust werden in verschiedenen Farben hervorgehoben, und dies kann über bedingte Formatierung angepasst werden. Die Verlustspalte muss ein absoluter Wert sein.

Schritt 4: Berechnen Sie den 14-Tage-Durchschnitt für Gewinn und Verlust aus den separaten Gewinn- und Verlustspalten und listen Sie den 14-Tage-Durchschnitt in der Zeile des 14. Tages des Durchschnitts auf.

Schritt 5: Berechnen Sie die relative Stärke, indem Sie den 14-Tage-Durchschnittsgewinn durch den 14-Tage-Durchschnittsverlust dividieren. (Hinweis: Wenn die Zahl negativ ist, bedeutet dies, dass die Daten in der Spalte „Durchschnittlicher Verlust“ nicht als absolute Werte ausgedrückt werden.)

Schritt 6: Berechnen Sie den relativen Festigkeitsindex, indem Sie die relativen Festigkeitsdaten in die Formel eingeben. Wenn ein neuer Handelstag anbricht, berechnet der RSI die Daten von 14 Tagen neu, um den letzten Schlusskurs einzubeziehen.

Schritt 7: Stellen Sie die Daten des relativen Stärkeindex grafisch dar.

Wie man den Relative Strength Index interpretiert

In der obigen Grafik für Netflix zeigen die 1-Jahres-Daten, dass es ungefähr fünf Fälle gab, in denen die Aktie als überverkauft angesehen wurde und eine Umkehrung für einen höheren Preis anzeigte, und viermal, in denen die Aktie als überkauft und angezeigt angesehen wurde eine Umkehrung, um tiefer zu gehen. Jeder dieser Fälle zeigt eine Richtungsumkehr, nachdem die Preise eines der Niveaus erreicht haben.

Der RSI im Datentabellenformat reicht aus, um festzustellen, ob ein Wertpapier überverkauft, überkauft oder beides nicht ist. Die grafische Darstellung der Daten bietet jedoch Möglichkeiten, andere Maße zur Interpretation der relativen Stärke zu verwenden.

Wenn der RSI die Preisbewegung eines Wertpapiers nachahmt, wird dies als Konvergenz bezeichnet. Umgekehrt zeigt eine Divergenz, dass sich ein Wertpapier in die entgegengesetzte Richtung bewegt, was der RSI anzeigt, und das könnte eine Kursumkehr bedeuten.

Es kann sich ein Kopf-Schulter-Muster bilden, und das würde auch auf eine Umkehrung der Preisrichtung und Kauf- oder Verkaufsrichtung hindeuten. Innerhalb des RSI könnte die Markierung der Hochs über 70 und der Tiefs unter 30 Trendlinien zur Richtung des Wertpapiers liefern.

Was sind die Einschränkungen des Relative Strength Index?

Technische Indikatoren wie der Relative-Stärke-Index messen die Performance eines Aktienkurses, haben aber wenig mit den Fundamentaldaten eines Unternehmens zu tun. In Verbindung mit anderen Maßnahmen oder Metriken wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte der RSI jedoch ein ergänzendes Instrument für die Investition und Analyse von Unternehmen sein.

Höhepunkte

• Ein Vermögenswert gilt normalerweise als überkauft, wenn der RSI über 70 % liegt, und als überverkauft, wenn er unter 30 % liegt.

• Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein beliebter Momentum-Oszillator, der 1978 entwickelt wurde.

• Der RSI liefert technischen Tradern Signale über bullisches und bearisches Preismomentum und wird oft unter dem Diagramm des Preises eines Vermögenswerts dargestellt.

FAQ

Was ist ein RSI-Kaufsignal?

Einige Trader betrachten es als „Kaufsignal“, wenn der RSI-Wert eines Wertpapiers unter 30 sinkt, basierend auf der Annahme, dass das Wertpapier überverkauft wurde und daher auf eine Erholung vorbereitet ist. Die Zuverlässigkeit dieses Signals hängt jedoch teilweise vom Gesamtkontext ab. Wenn das Wertpapier in einen signifikanten Abwärtstrend gerät, könnte es noch einige Zeit auf einem überverkauften Niveau gehandelt werden. Händler in dieser Situation könnten den Kauf verzögern, bis sie andere Bestätigungssignale sehen.

Was misst der Relative Strength Index (RSI)?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Maß, das von Händlern verwendet wird, um die Kursdynamik einer Aktie oder eines anderen Wertpapiers zu beurteilen. Die Grundidee hinter dem RSI besteht darin, zu messen, wie schnell Händler den Preis des Wertpapiers nach oben oder unten bieten. Der RSI stellt dieses Ergebnis auf einer Skala von 0 bis 100 dar. Werte unter 30 zeigen im Allgemeinen an, dass die Aktie überverkauft ist, während Werte über 70 anzeigen, dass sie überkauft ist. Händler platzieren dieses RSI-Diagramm häufig unter dem Preisdiagramm für das Wertpapier, damit sie seine jüngste Dynamik mit seinem Marktpreis vergleichen können.

Was ist der Unterschied zwischen dem RSI und der Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

RSI und Moving Average Convergence Divergence (MACD) sind beide Messungen, die Händlern helfen sollen, die jüngsten Handelsaktivitäten eines Wertpapiers zu verstehen, aber sie erreichen dieses Ziel auf unterschiedliche Weise. Im Wesentlichen funktioniert der MACD, indem er die jüngsten Preisbewegungen des Wertpapiers glättet und diese mittelfristige Trendlinie mit einer anderen Trendlinie vergleicht, die seine jüngsten Preisänderungen zeigt. Händler können dann ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen darauf stützen, ob die kurzfristige Trendlinie über oder unter die mittelfristige Trendlinie steigt.