Lineært vektet glidende gjennomsnitt (LWMA)

Hva er et lineært vektet glidende gjennomsnitt?

Et lineært vektet glidende gjennomsnitt (LWMA) er en glidende gjennomsnittsberegning som i større grad vekter siste prisdata. Den siste prisen har høyest vekting, og hver tidligere pris har gradvis mindre vekt. Vektene faller på en lineær måte. LWMA-er reagerer raskere på prisendringer enn enkle glidende gjennomsnitt (SMA) og eksponentielle bevegelige gjennomsnitt (EMA).

Formelen for det lineært vektede bevegelige gjennomsnittet (LWMA) er:

$\begin &\text=\frac{\left(P_n*W_1 \right)+\left(P_*W_2\right)+\left(P_*W_3\right)...}{\sum}\ &\textbf \ &\text\ &\text{n = Den siste perioden, n-1 er forrige periode,}\ &\text{og n -2 er to perioder før}\ &\text{W = Den tildelte vekten til hver periode, med}\ &\text{den høyeste vekten først og deretter synkende lineært}\ &\text{basert på antall perioder som brukes}\ \end$

Hvordan beregne lineært vektet glidende gjennomsnitt (LWMA)

1. Velg en tilbakeblikkperiode. Dette er hvor mange n verdier som vil bli beregnet inn i LWMA.

2. Beregn de lineære vektene for hver periode. Dette kan oppnås på et par måter. Det enkleste er å tilordne n som vekt for den første verdien. For eksempel, hvis du bruker et tilbakeblikk på 100 perioder, multipliseres den første verdien med vekten 100, og neste verdi multipliseres med vekten 99. En mer kompleks måte er å velge en annen vekt for den nyeste verdien, for eksempel 30. Nå må hver verdi synke med 30/100, slik at vekten er én når n-99 (100. periode) er nådd.

3. Multipliser prisene for hver periode med deres respektive vekter, og få summen.

4. Del ovenstående med summen av alle vektene.

La oss si at vi er interessert i å beregne det lineært vektede glidende gjennomsnittet av sluttkursen til en aksje de siste fem dagene.

Begynn med å multiplisere dagens pris med 5, gårsdagens med 4, og prisen for dagen før med 3. Fortsett å multiplisere hver dags pris med sin posisjon i dataserien til du når den første prisen i dataserien, som multipliseres med 1. Legg disse resultatene sammen, del på summen av vektene, og du vil få det lineært vektede glidende gjennomsnittet for denne perioden.

((P55)+(P44)+(P33)+(P22)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)

La oss si at prisen på denne aksjen svinger slik:

Dag 5: $90,90

Dag 4: $90,36

Dag 3: $90,28

Dag 2: $90,83

Dag 1: $90,91

((90,905)+(90,364)+(90,283)+(90,832)+(90,91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90,62

LWMA for denne aksjen over denne tidsperioden er $90,62.

Hva forteller det lineært vektede glidende gjennomsnittet (LWMA) deg?

Det lineært vektede glidende gjennomsnittet er en metode for å beregne gjennomsnittsprisen på en eiendel over en gitt tidsperiode. Denne metoden vekter nyere data tyngre enn eldre data, og brukes til å analysere markedstrender.

Vanligvis, når prisen er over LWMA, og LWMA stiger, er prisen over det vektede gjennomsnittet som bidrar til å bekrefte en opptrend. Hvis prisen er under LWMA, og LWMA er pekt ned, bidrar dette til å bekrefte en nedadgående trend i prisen.

Når prisen krysser LWMA, kan det signalisere en trendendring. For eksempel, hvis prisen er over LWMA og deretter faller under den, kan det indikere et skifte fra en opptrend til en nedtrend.

Når du vurderer trender, bør handelsmenn være oppmerksomme på tilbakeblikksperioden. Tilbakeblikkperioden er hvor mange perioder som beregnes inn i LWMA. En fem-perioders LWMA vil spore prisen veldig tett og er nyttig for å spore små trender da linjen lett vil bli brutt av selv mindre prissvingninger. En 100-perioders LWMA vil ikke spore prisen like tett, noe som betyr at det ofte vil være rom mellom LWMA og prisen. Dette gjør det mulig å bestemme langsiktige trender og reverseringer.

Som andre typer glidende gjennomsnitt, kan LWMA noen ganger brukes til å indikere støtte- og motstandsområder. Tidligere har for eksempel prisen hoppet av LWMA ved flere anledninger og deretter flyttet seg høyere. Dette indikerer at linjen fungerer som støtte. Linjen kan fortsette å fungere som støtte i fremtiden. Unnlatelse av å gjøre det kan indikere at pristrenden har gjennomgått en endring. Det kan være å snu til nedsiden eller kanskje starte en periode hvor det beveger seg mer sidelengs.

Hva er forskjellen mellom et lineært vektet glidende gjennomsnitt (LWMA) og et dobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt (DEMA)?

Begge disse glidende gjennomsnittene er designet for å redusere etterslepet som er iboende i SMA. LWMA gjør dette ved å legge større vekt på de siste prisene. Det doble eksponentielle bevegelige gjennomsnittet ( DEMA ) gjør dette ved å multiplisere EMA over en viss periode med to, og deretter trekke fra en jevnet EMA. Fordi MA-ene beregnes annerledes, vil de gi forskjellige verdier på et prisdiagram.

Begrensningene ved å bruke et lineært vektet glidende gjennomsnitt (LWMA)

Alle glidende gjennomsnitt bidrar til å definere trender når de er tilstede, men gir lite informasjon når prishandlingen er hakkete eller beveger seg hovedsakelig sidelengs. I slike tider vil prisen svinge rundt MA. MA vil ikke gi gode crossover- eller støtte/motstandssignaler i slike tider.

En LWMA gir kanskje ikke støtte eller motstand. Dette er spesielt sannsynlig hvis det ikke har gjort det tidligere.

Flere falske signaler kan også forekomme før en signifikant trend utvikler seg. Et falsk signal er når prisen krysser LWMA, men deretter ikke klarer å bevege seg i forventet retning, noe som resulterer i dårlig handel.

Høydepunkter

• Bruk en LWMA for å tydeligere definere pristrenden og reverseringer,. gi handelssignaler basert på crossovers,. og indikere områder med potensiell støtte eller motstand.

• Bruk et lineært vektet glidende gjennomsnitt på samme måte som en SMA eller EMA.

• Traders som ønsker et glidende gjennomsnitt med mindre etterslep enn en SMA kan ønske å bruke en LWMA.