Enkelt glidende gjennomsnitt (SMA)

Hva er et enkelt bevegelig gjennomsnitt (SMA)?

Et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) beregner gjennomsnittet av et utvalgt prisområde, vanligvis sluttkurs, etter antall perioder i det området.

Forstå Simple Moving Average (SMA)

Et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) er et aritmetisk glidende gjennomsnitt beregnet ved å legge til nylige priser og deretter dele dette tallet med antall tidsperioder i beregningsgjennomsnittet. For eksempel kan man legge til sluttkursen på et verdipapir for en rekke tidsperioder og deretter dele denne summen med det samme antallet perioder. Kortsiktige gjennomsnitt reagerer raskt på endringer i prisen på det underliggende verdipapiret, mens langsiktige gjennomsnitt reagerer tregere. Det finnes andre typer glidende gjennomsnitt, inkludert det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA) og det vektede glidende gjennomsnittet (WMA).

Formelen for SMA er:

$\begin &\text=\dfrac{A_1 + A_2 + ... + A_n} \ &\textbf\ &A_n= \text{prisen på en eiendel ved periode } n\ &n=\text\ \end$

For eksempel, dette er hvordan du vil beregne det enkle glidende gjennomsnittet av et verdipapir med følgende sluttkurs over en 15-dagers periode.

Uke én (5 dager): 20, 22, 24, 25, 23

Uke to (5 dager): 26, 28, 26, 29, 27

Uke tre (5 dager): 28, 30, 27, 29, 28

Et 10-dagers glidende gjennomsnitt vil snitte sluttkursene for de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil senke den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11, deretter ta gjennomsnittet, og så videre. På samme måte vil et 50-dagers glidende gjennomsnitt akkumulere nok data til i gjennomsnitt 50 påfølgende dager med data på rullerende basis.

Et enkelt glidende gjennomsnitt kan tilpasses fordi det kan beregnes for forskjellige antall tidsperioder. Dette gjøres ved å legge til sluttkursen på verdipapiret for en rekke tidsperioder og deretter dele denne summen på antall tidsperioder, som gir gjennomsnittskursen på verdipapiret over tidsperioden.

Et enkelt glidende gjennomsnitt jevner ut volatiliteten og gjør det lettere å se kurstrenden til et verdipapir. Hvis det enkle glidende gjennomsnittet peker opp, betyr dette at verdipapirets pris øker. Hvis den peker ned, betyr det at verdipapirets pris synker. Jo lengre tidsrammen for det glidende gjennomsnittet er, desto jevnere er det enkle glidende gjennomsnittet. Et kortsiktig glidende gjennomsnitt er mer flyktig, men avlesningen er nærmere kildedataene.

Et av de mest populære enkle glidende gjennomsnittene er 200-dagers SMA. Det er imidlertid en fare for å følge folkemengden. Som The Wall Street Journal forklarer, siden tusenvis av tradere baserer sine strategier rundt 200-dagers SMA, er det en sjanse for at disse spådommene kan bli selvoppfyllende og begrense prisveksten.

Spesielle hensyn

Analytisk betydning

Glidende gjennomsnitt er et viktig analytisk verktøy som brukes til å identifisere gjeldende pristrender og potensialet for en endring i en etablert trend. Den enkleste bruken av en SMA i teknisk analyse er å bruke den til raskt å finne ut om en eiendel er i en opptrend eller nedtrend.

En annen populær, om enn litt mer kompleks, analytisk bruk er å sammenligne et par enkle glidende gjennomsnitt som hver dekker forskjellige tidsrammer. Hvis et kortsiktig enkelt glidende gjennomsnitt er over et langsiktig gjennomsnitt, forventes en oppgående trend. På den annen side, hvis det langsiktige gjennomsnittet er over et kortere gjennomsnitt, kan en nedtrend være det forventede resultatet.

Populære handelsmønstre

To populære handelsmønstre som bruker enkle glidende gjennomsnitt inkluderer dødskorset og et gyldent kors. Et dødskryss oppstår når 50-dagers SMA krysser under 200-dagers SMA. Dette regnes som et bearish-signal, som indikerer at ytterligere tap er i vente. Det gyldne kors oppstår når en kortsiktig SMA bryter over en langsiktig SMA. Forsterket av høye handelsvolum kan dette signalisere at ytterligere gevinster er i vente.

Enkelt glidende gjennomsnitt vs. eksponentielt glidende gjennomsnitt

Den største forskjellen mellom et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) og et enkelt glidende gjennomsnitt er følsomheten hver enkelt viser for endringer i dataene som brukes i beregningen. Mer spesifikt gir EMA en høyere vekting til nylige priser, mens SMA tildeler lik vekting til alle verdier.

De to gjennomsnittene er like fordi de tolkes på samme måte og er begge ofte brukt av tekniske handelsmenn for å jevne ut prissvingninger. Siden EMA-er legger høyere vekt på nyere data enn på eldre data, er de mer reaktive på de siste prisendringene enn SMA-er, noe som gjør resultatene fra EMA-er mer tidsriktige og forklarer hvorfor EMA er det foretrukne gjennomsnittet blant mange tradere.

Begrensninger for enkelt glidende gjennomsnitt

Det er uklart om det skal legges mer vekt på de siste dagene i tidsperioden eller på mer fjerntliggende data. Mange tradere tror at nye data bedre vil reflektere den nåværende trenden sikkerheten beveger seg med. Samtidig føler andre handelsmenn at det å privilegere bestemte datoer fremfor andre vil påvirke trenden. Derfor kan SMA stole for sterkt på utdaterte data siden den behandler den 10. eller 200. dagen på samme måte som den første eller andre dagen.

Tilsvarende er SMA helt avhengig av historiske data. Mange mennesker (inkludert økonomer) tror at markeder er effektive – det vil si at gjeldende markedspriser allerede reflekterer all tilgjengelig informasjon. Hvis markedene faktisk er effektive, bør bruk av historiske data ikke fortelle oss noe om den fremtidige retningen for aktivaprisene.

Høydepunkter

Et enkelt glidende gjennomsnitt kan forbedres som et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) som er tyngre vektet på nylige prishandlinger.
Enkle glidende gjennomsnitt beregner gjennomsnittet av et prisområde etter antall perioder innenfor dette området.
Et enkelt glidende gjennomsnitt er en teknisk indikator som kan hjelpe med å avgjøre om en eiendelspris vil fortsette eller om den vil snu en bull- eller bear-trend.

FAQ

Hvordan brukes enkle glidende gjennomsnitt i teknisk analyse?

Traders bruker enkle glidende gjennomsnitt (SMA) for å kartlegge den langsiktige banen til en aksje eller andre verdipapirer, mens de ignorerer støyen fra daglige kursbevegelser. Dette lar tradere sammenligne mellom- og langsiktige trender over en større tidshorisont. For eksempel, hvis 200-dagers SMA for et verdipapir faller under 50-dagers SMA, blir dette vanligvis tolket som et bearish dødkryssmønster og et signal om ytterligere fall. Det motsatte mønsteret, det gylne kors, indikerer potensiale for et markedsrally.

Hvordan beregner du et enkelt glidende gjennomsnitt?

For å beregne et enkelt glidende gjennomsnitt, deles antall priser innenfor en tidsperiode på antall totale perioder. Vurder for eksempel aksjer i Tesla stengt til $10, $11, $12, $11, $14 over en femdagers periode. Det enkle glidende gjennomsnittet av Teslas aksjer vil tilsvare $10 + $11 + $12 + $11 + $14 delt på 5, tilsvarende $11,6.

Hva er forskjellen mellom et enkelt glidende gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt?

Mens et enkelt glidende gjennomsnitt gir lik vekt til hver av verdiene innenfor en tidsperiode, legger et eksponentielt glidende gjennomsnitt større vekt på de siste prisene. Eksponentielle glidende gjennomsnitt blir vanligvis sett på som en mer tidsriktig indikator på en pristrend, og på grunn av dette foretrekker mange tradere å bruke dette fremfor et enkelt glidende gjennomsnitt. Vanlige kortsiktige eksponentielle glidende gjennomsnitt inkluderer 12-dagers og 26-dagers. 50-dagers og 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt brukes til å indikere langsiktige trender.